A propos de la technique dite de pyramidage dans les systèmes de trading

Par Samuel Rondot, le 08/01/2010

Il y a 12 commentaires sur cet article

>> Consultez les autres chroniques Emploi, entreprises, les présidentiables pas au niveau Logements vacants et pénurie de logements L'analyse technique, toujours efficace ? Trading avec les Points et Figures Utiliser la méthode GARP Quel est le plus socialiste des deux ? S’immuniser contre la dette Vers un défaut du Portugal ? Trading avec les chandeliers japonais Interview d’un day trader indépendant Ces révolutions technologiques que la liberté nous apportera Le cycle intraday du marché 37 ans de gabegies valent bien un AA+ L'Etat n'a de cesse de punir le succès Mythes et réalités du trading Swing, scalping ou day trading ? Le produire français est à la mode Le retour du Nimportequoi.com Revue du secteur santé pour 2012 TVA sociale à l’ordre du jour Bonne résolution en bourse pour 2012 1% des sociétés et des individus contrôlent l’économie mondiale. Les légendes de Wall Street et leurs stratégies BCE : Braquage à l’Italienne, version Mario Draghi la BCE imprime autant que la FED ! Le trading algorithmique, 2ème partie Le trading algorithmique, 1ère partie Il existe encore des traders de parquet La santé, le secteur à suivre en 2012 ? Le déclin de l’occident Le trading c’est la guerre II Vers une dissolution "éclair" de l’Euro ? Présentation du ratio PEG L’émergence d’une nouvelle Bulle Techno aux USA Prêt d'Union : le coup de coeur du mois Qu’en est-il de la véritable répartition de la richesse des entreprises ? Le trading c’est la guerre. Quel jour de la semaine est le plus à même de terminer sur une note positive ? Mariano Rajoy peut-il encore renverser le mauvais destin de l’Europe ? Et si on oubliait un peu le triple A ? Vous préférez l’aile ou la cuisse ? Monétisation des dettes publiques, une très mauvaise idée... à la mode La chasse au chargé de mission 65 milliards d’économie ! La quadrature du Cercle Crise Européenne et tragi-comédie grecque MF Global fait faillite et alors ? Les Grecs vous empapaoutent bien La route de la prospérité est devant nous ! Euro Hold Up au sommet européen! Emploi, entreprises, les présidentiables pas au niveau Logements vacants et pénurie de logements L'analyse technique, toujours efficace ? Trading avec les Points et Figures Utiliser la méthode GARP Quel est le plus socialiste des deux ? S’immuniser contre la dette Vers un défaut du Portugal ? Trading avec les chandeliers japonais Interview d’un day trader indépendant Ces révolutions technologiques que la liberté nous apportera Le cycle intraday du marché 37 ans de gabegies valent bien un AA+ L'Etat n'a de cesse de punir le succès Mythes et réalités du trading Swing, scalping ou day trading ? Le produire français est à la mode Le retour du Nimportequoi.com Revue du secteur santé pour 2012 TVA sociale à l’ordre du jour Bonne résolution en bourse pour 2012 1% des sociétés et des individus contrôlent l’économie mondiale. Les légendes de Wall Street et leurs stratégies BCE : Braquage à l’Italienne, version Mario Draghi la BCE imprime autant que la FED ! Le trading algorithmique, 2ème partie Le trading algorithmique, 1ère partie Il existe encore des traders de parquet La santé, le secteur à suivre en 2012 ? Le déclin de l’occident Le trading c’est la guerre II Vers une dissolution "éclair" de l’Euro ? Présentation du ratio PEG L’émergence d’une nouvelle Bulle Techno aux USA Prêt d'Union : le coup de coeur du mois Qu’en est-il de la véritable répartition de la richesse des entreprises ? Le trading c’est la guerre. Quel jour de la semaine est le plus à même de terminer sur une note positive ? Mariano Rajoy peut-il encore renverser le mauvais destin de l’Europe ? Et si on oubliait un peu le triple A ? Vous préférez l’aile ou la cuisse ? Monétisation des dettes publiques, une très mauvaise idée... à la mode La chasse au chargé de mission 65 milliards d’économie ! La quadrature du Cercle Crise Européenne et tragi-comédie grecque MF Global fait faillite et alors ? Les Grecs vous empapaoutent bien La route de la prospérité est devant nous ! Euro Hold Up au sommet européen!

On entend souvent dire que lorsque l’on trade en tendance une bonne idée est de capitaliser dans le sens de la tendance. C’est à dire qu’une fois que je suis en position si je commence à gagner plus de X points alors j’ajoute un autre contrat.

Si je me contente de 1 contrat, la courbe de performance ne me permettra pas de discerner le résultat spécifique à mes trades en pyramide par rapport au système de base.

Par contre si le système de base négocie un unique contrat et que lorsque je pyramide j’en ajoute 1000 alors là ma courbe de performance fera clairement apparaître si le résultat est intéressant.

La difficulté de cet exercice est la suivante.

Plus le système de départ est bon, plus il va être difficile de trouver des règles qui apportent une véritable amélioration. Ca ne sert à rien de mettre en place une nouvelle règle si elle n’améliore pas, soit la gestion du risque du système d’origine, soit significativement la performance.

Par exemple si on trade une pyramide avec un deuxième contrat, il faut que le résultat de cet autre contrat, fasse mieux en terme de performance mais surtout de risque que le premier sinon il vaut mieux doubler le volume sur le système d’origine.

C’est d’ailleurs le danger de ce type de raisonnement. Si le système de départ n’est pas bon, alors il sera assez facile de trouver des règles ponctuelles qui pourront l’améliorer. Sauf que ces règles n’ont de sens que parce que le système de départ est moyen. Elles trahissent plutôt les défauts du premier que le réel avantage du second. D’ailleurs le risque est très important de faire une suroptimisation et d’avoir juste trouvé une règle qui a marché un temps donné dans un contexte particulier.

Samuel RONDOT
directeur de www.bestcfd.com

Les derniers articles de cet auteur		Partagez l'information !
MF Global fait faillite et alors ? Un français domine le monde du trading ? Le monde du trading automatique creuse-t-il sa propre tombe ? La France bientôt relayée à la case départ du grand Monopoly ? Fin d’un belle histoire pour un trader chanceux Un trade de 100 millions d’euros Les véritables escrocs de la finance mondiale Encore un exemple de loi incroyable La plupart des meilleurs traders ont échoué avec Fukushima Quelle plateforme choisir pour faire des backtests ?		Envoyez à un ami Tweet

Il y a 12 commentaires sur cet article - Voir les commentaires et réagir