Analyse des opérations d'un client qui gagne

Par Samuel Rondot, le 13/11/2009

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Etude des opérations d’un client professionnel qui vit de son trading.

La courbe ne vous rappelle rien ?

Penchée vers la gauche tout comme celle des clients Best CFD (article accessible ici).

Si visuellement la similitude est frappante, elle s’arrête la.



Voici ce qui fait toute LA différence.

D’abord, cette répartition est beaucoup moins pointue.
Seulement 50% des opérations sont closes entre +500 et –500 euros alors que c’était 97% des opérations sur l’ensemble des clients Best CFD.

L’effet moyenne joue et en mélangeant beaucoup de comptes, on amplifie ce phénomène mais il s’agit quand même d’une très grosse différence entre ceux qui gagnent et ceux qui n’y arrivent pasl.

Première leçon
Quand ce pro ouvre un trade, il le fait avec un véritable objectif. Il veut soit gagner de l’argent, soit en perdre, mais il n’est pas là pour perdre son temps avec des opérations inutiles.

Ensuite, on voit qu’une opération sur 5 (20%), se distingue par un gain ou une perte significative (supérieur à 2000 euros).
Toute la différence est dans ce que significative veut dire pour lui et pour « les autres ».
On a vu que sur l’ensemble des clients, de très nombreuses opérations sont clôturées avec des gains ou des pertes de plusieurs dizaines de pourcent.
Sur ce compte, les opérations significatives sont celle supérieures à 1% mais jamais aucune perte ne va au delà de 5% du compte et il n’y en a que 6 sur 2300 trades qui sont entre 2 et 5%.

Deux nouvelles différences fondamentales entre ce winner et les loosers

1 -La taille de chaque opération est mesurée.
Ce trader peut utiliser parfois un fort levier (ponctuellement à plus de 3) mais jamais avec une unique position. L’effet de levier fort est toujours une combinaison de plusieurs positions toutes décidées avec des techniques différentes.

2 -La gestion du risque est stricte, elle garantie qu’au pire cas son impact ne sera pas supérieur à 5% (2% la plupart du temps).

Analyse du résultat
Le taux de réussite est de 45%. Il utilise dans ses outils d’aide à la décision autant de technique de tendance que de contre tendance.
Son nombre d’ordre est extrêmement stable : entre 20 et 30 par jours, jamais plus, jamais moins. La durée des positions est très stable d’une technique à l’autre. Jamais il ne reste en position plus de 3 jours sur un trade. Toutes les opérations comprises entre +2% et –2% se compensent. La somme des gains et des pertes sur cette tranche est nulle.
La performance de son compte se situe uniquement au delà de cette barre.
Il a 1% des opérations qui perdent plus de 2% et 1.2% de ses opérations qui gagnent plus de 2%. Mais si aucune opération n’a jamais perdu plus de 5%, 5 on gagné plus de 5%. La seule différence qui a elle seul explique toute la performance, c’est que les pertes au delà de 2% ne sont que de 100 000 euros, alors que les gains sont de 250 000 euros.

Résultat de son compte chez Best CFD cette année : + 40%.

Bien sur on est loin des +1000% rêvés par la plupart.
Sauf que lui il y parvient, il paie ses impôts, il vit avec et que c’est sa plus faible performance annuelle depuis 9 ans. (Je le sais, pour avoir sympathisé qu’il a des comptes chez 4 courtiers avec des résultats comparables.)

Les ingrédients du succès en trading sont tous connus
Utiliser des techniques qui ont un avantage sur le marché.
Diversifier ses méthodes, aucune ne garantira ni une pérennité du résultat, ni un contrôle du risque.
Gérer son risque.
Laissez une chance aux trades gagnants.
Respecter cette discipline encore et encore, chaque jour, chaque trade.

Samuel Rondot
directeur de www.bestcfd.com

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