Quelle plateforme choisir pour faire des backtests ?

MT4 est la plateforme de trading gratuite proposée par de nombreux courtiers Forex comme Best CFD.

Ces courtiers font le choix de proposer une plateforme d'une société tiers plutôt que de développer en interne leur propre produit.

C'est une très bonne plateforme de trading mais elle prétend pouvoir offrir plus avec un mode de backtesting qui permet de tester vos idées sur le passé. Bien sûr, la gratuité la rend très populaire pour cet exercice, sauf qu’elle est loin d'être exsangue de tout reproche.

Si je pense qu'aujourd'hui il y a peu de produits aussi intéressants pour le trading automatique (plus encore en prenant en compte qu'elle est gratuite), je la déconseille vivement pour l'étude historique de système de trading.

Il est donc évident qu'on me demande quel est mon choix.

Sans hésiter et sans intérêt, je recommande le logiciel Multicharts.

Et cela pour au moins 3 raisons majeures dont je vais vous parler dans cette petite série d'articles.

La première raison :

Le nerf de la guerre est représenté par les données, les données historiques pour réaliser ses études et aucun autre logiciel n'arrive à la cheville de Multicharts.

A l'origine, Multicharts s’est trouvé devant un choix évident, n'étant pas lui même un fournisseur de données boursières, il se devait de s'adapter à ce qui existait et si possible au maximum de solutions. Et c'est ce qu'il a fait brillamment.

Compatible sans aucune manipulation avec la plupart des fournisseurs de flux du marché, ils sont également prêts à capter le flux de la plupart des courtiers spécialisés.

Sur leur site, on trouve une petite vidéo pour chacun des flux afin de guider vos premiers pas.

Pour afficher un graphique avec un flux Interactive Broker, il faut par exemple moins d'une minute.

Bien entendu, le format ASCII est supporté et ce, de deux manières. Soit au plus simple avec une importation des données - notons au passage que j'ai exporté au fil des ans à peu près tous les formats de donnés sans jamais rencontrer de problème - . Mais aussi avec une solution dite de mapping.

C'est à dire que Multicharts vient lire un fichier Ascii externe (donc pas d'import). Cette solution permet de mettre à jour régulièrement le fichier Ascii sans avoir besoin de réimporter les données dans Multicharts. Un grand confort pour ceux par exemple qui jonglent avec plusieurs flux.

Notons 2 autres armes fatales de leur outil de gestion des historiques :

D'abord, la possibilité de mélanger données historiques et données temps réel. Par exemple, si vous avez d'un coté un long historique sur un produit spécifique et que vous voulez afficher les résultats sur la période récente, rien de plus simple. Il suffit d'ajouter les 2 symboles dans la base de données et d'ajouter ces 2 symboles sur un même graphique en précisant lequel est historique et lequel est temps réel (dans ce cas là, branchez sur votre flux temps réel, par exemple celui de votre courtier).

Imparable pour mettre à jour la performance d'un système que l'on n’a pas suivi depuis quelque temps.

Mais beaucoup plus intéressant encore, la possibilité de créer ce qu'on appelle un contrat continu à votre guise.

Sur les marchés de futures, chaque contrat a une échéance, parfois mensuelle, souvent trimestrielle. Au terme de cette échéance, il faut ce qu'on appelle « rouler le contrat » et passer sur l'échéance suivante. Pour construire un historique sur une longue période de ce produit, il faut donc coller bout à bout toutes les échéances.

Là, l'outil de gestion de base de données le fait pour vous, mais mieux encore, il vous laisse libre de choisir la façon de le faire et les dates de roulement. La liste des options ne peut pas être plus complète et chacun saura trouver sa méthode préférée.

Là encore, pas de procédure compliquée, il faut ajouter individuellement les échéances historiques et une fois que l'on a un recul suffisant, on créé le contrat continue qui va simplement agréger toutes les échéances entre elles. Avec un courtier comme Interactive Brokers qui laisse à disposition de ses clients plus de 1 à 2 ans d’anciennes échéances (en fonction des produits), il ne faut que quelques minutes pour récupérer une base de données fiable sur n'importe quel « future » de la planète.

Outre l'avantage historique évident, l'autre énorme avantage par rapport à tout autre logiciel est de n'avoir aucune remise à zéro de son historique pour les calculs de son système de trading à chaque échéance.

Prenons un exemple : si le calcul se base sur une moyenne mobile à 250 unités sur des barres de 4h, en début d'échéance, aucun produit n'aura de données historiques pour faire le calcul. Votre système devient totalement inopérant.

Avec Multicharts, rien de plus simple. On crée le contrat continu dans la base de données, et on ajoute ce contrat au système de trading au lieu de trader sur l'échéance classique. Instantanément, le système poursuit les calculs sans perde le bénéfice de leur fiabilité puisque la moyenne est calculée sur les données les plus tradées.

Maintenant que nous avons des données faciles à importer depuis n'importe quelle base de données ou format existant en quelques clics, passons à la création à proprement parler des systèmes de trading dans le prochain article.


Samuel RONDOT
Directeur de www.bestcfd.com