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brunclo

23/01/2010 11:24:14

 ça dépend aussi de la situation géographique du serveur stockant le programme et les processus d'exécution; s'il "saute" un autre serveur de secours de prévu passe les ordres?
brunclo

23/01/2010 11:15:57

 NOTA: le 11/09/2001 j'étais devant mon écran lorsque cela s'était produit (le marché était baissier donc dans le bon sens):
Horaires sur Wikipedia:
WTC1
À 8 h 46 (heure locale) (soit 13 h 46 en UTC), le vol AA11.
WTC2
À 9 h 03, le vol UA175.

Juste pour dire; qu'en cas de catastrophe on ne peut prévoir la situation avec discernement et objectivité; et pour des unités swing.
brunclo

23/01/2010 11:04:52

 En 15 min certainement.
Comme souligné pour du swing et surtout du levier utilisé, il vaut mieux en mettre (il y a des zones pour cela); de plus 2 cas de figures différents (l'intraday ou overnight). Rappel 11/09/2001; si cela avait eu lieu lors de la fermeture des bourses (je n'ose imaginer le gap à la prochaine ouverture; et il y aurait intérêt à ce moment que votre système soit préparé dans le bon sens: je suppose que vous auriez agit manuellement en cas de vérification?).
Rollier1

21/01/2010 10:56:04

 Bel article, très intéressant. Merci.
scoubidoo

21/01/2010 09:10:30

 110% d'accord avec Samuel Rondot : jamais de stop (sous forme d'asd), c'est le meilleur moyen de se faire ba**er sa position, que ce soit en vad ou long.

Il faut construire ses systèmes de façon à sortir en clôture, soit en perte, soit en gains.
jymesnil

20/01/2010 18:35:05

 le trading automatique permet de surveiller en permanence l'évolution des transactions sans avoir à intégrer le passé. C'est son avantage, on fait plus appel à des régulations telles que l'on peut en trouver dans un système expert. le trading peut être traduit par des variables assez simples : hausse, baisse (1 ou 1), dynamique de la hausse, de la baisse, volumes, etc...cela ressemble furieusement aux variables d'un process industriel. Le volume du trading-algorythmique est tel à l'heure actuelle (probablement plus de la moitié sur certains marchés) que le battre doit être très difficile ! il est évident que la prise en compte des stops par ces programmes doit être une fonctionalité de base, mais afin de les déclencher....chez les autres ! je m'interroge par exemple sur la dernière minute du CAC40 et sur la première minute du lendemain....avec un gap quasi quotidien et un renversement de tendance, il est tentant de rafler la mise pendant ces 2 minutes...
gb84

20/01/2010 16:18:20

 Bonjour,

Une fois n'est pas coutume je vais nuancer le propos de Samuel. Là, tu réduis le systématique au vécu de MrRobot et de son retournement automatique.
Je vis depuis des années le contraire avec MCI swing Trading et avec bonheur. Nous coupons les pertes dès que le trade part mal et nous nous protégeons par palier dans les gains.
Tous nos tests montrent que sans cette solution nos capitaux seraient toujours insuffisants pour satisfaire les besoins du système.

C'est par notre gestion des stops couplée à des signaux de qualité que la moyenne des gains est 3 fois supérieure à la moyenne des pertes. Sans ça pas de salut, ce serait du petit "bonheur la chance". Avec nos stops nous maîtrisons nos actions.

Pour ce qui est de la diminution du risque c’est oui mais pas parce le système n’est pas bon. C’est parce que quand on travaille un marché large comme le SRD on doit trader beaucoup de signaux pour saisir les opportunités. Trop peu de signaux et rien ne fonctionne.
Il est indispensable de faire tourner les capitaux pour que les lignes aient une taille raisonnable sinon les frais absorbent trop. Pas d’autre solution que de quitter des trades pour en initier de nouveaux. Les stops sont un outil qui a cette dimension et dans un système ils sont placés de façon systématique.

Et puis je suis un peu étonné par cette formulation : « …c’est un paramètre supplémentaire et que c’est donner une chance de plus à notre belle équation boursière de coller au passé mais d’être incapable de prévenir le futur. ».

N’est-ce pas le propre des systèmes ? définir un modèle à partir de données passées et le projeter dans le futur. Ca fonctionne pour une raison simple : les mêmes causes ont tendance à produire les mêmes effets or la bourse ce sont des cycles, et encore des cycles.

Dans quelques jours nous mettrons en ligne un pdf qui revient sur tout ça et en particulier sur la nécessité d’être cohérent dans l’intégration de toutes les contraintes.

Martin Fabre
www.win-trading.com
jymesnil

20/01/2010 14:34:25

 tout à fait d'accord avec Samuel Rondot, les stops OK si larges et tenant compte de la volatilité, les gaps, les consolidations sinon on risque de se faire toucher (les stops) systématiquement ! on ne fait que de petites pertes....l'automatisation peut devenir intelligente comme de la régulation et de l'automatisme industriel (c'est mon domaine). De fait les marchés semblent de plus en plus pilotés par des automates et ces derniers ne suivent pas la psychologie humaine et sont tellement réactifs....on peut mettre en marche des systèmes qui prennet des positions contraires et basculer ensuite dans la tendance, ausculter la tendance, suivre automatiquement le renversement...ces derniers temps je me suis intéressé aux annomalies, timing-market, et annonces et pour en tirer profit, il me semble que seul l'automatisme peut résoudre l'équation. Créer des scripts d'embuscade, des scripts de régulation, de diagnostic, des scripts de money-management....l'avenir est aux plateformes comportant des environnements de développement puissants et des automates. Pourquoi ne pas faire comme Goldman-Sachs ?! le trading va suivre l'évolution normale de l'industrie, ne dit-on "industrie financière" ?! les jobs stratégiques seront "arbitragiste-stratège-architecte logiciel", il faudra une culture économique, financière, technique , le royaume des ingénieurs (ce qui est déjà le cas en ce moment...). Bien sûr la différence se fera sur la puissance des systèmes informatiques, la vitesse de transmission, la qualité conceptuelle des scripts et ensuite sur le "délit d'initié" comme au bon vieux temps :-)
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