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Advance-Decline Line (Weinstein) :



Aurel.atp Aurel.atp
29/12/2013 16:37:34
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Bonjour Jigisu, as-tu demandé à PRT en quoi consistait leur indicateur Advance/Decline ? Quel marché et quelles actions ? En tant que non abonné est-ce que ca fonctionne ? Ou bien faut-il être obligatoirement abonné ?
  
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vvweasel vvweasel
14/12/2007 19:09:39
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Bonjour ephemere.

Je ne pense pas que tu puisses trouver un historique d'un A/D.
En revanche, tu pourras trouver l'historique des cotations de certaines valeurs sur quelques sites.
En voici un bon par exemple : http://www.bnains.org/archives/archives.htm
Tu pourras remonter l'historique des cotations jusqu'a 1993.

A partir de ca, tu calcules toi meme ton A/D ... J'avais fait un truc de ce genre y'a quelques temps avec des macros VB qui extrayaient les infos des fichiers texte fournis pour calculer des indicateurs. Ca ne doit pas etre bien compliqué.

Good luck !
  
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Jigisù Jigisù
14/12/2007 11:56:17
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Oui j'avais l'intention de demander des précisions à PRT quand à la façon dont ils calculent leur ligne d'A/D, et aussi (et surtout !) quels sont les actions qui entrent en ligne de compte dans ce cacul...
Et aussi leur faire remarquer que de permettre de paramétrer un peu sa ligne d'A/D pourrait être a priori une bonne idée...
  
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brunclo brunclo
14/12/2007 11:40:43
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André c'est un bon en tout (informatique et bourse).
Sinon, ce n'est pas la peine de réinventer la roue, tu en as de bons gratuit (Prorealtime) et payant (voir boutique abc). Ensuite tu demandes au support de t'aiguiller sur ce qui n'existe pas à priori.
  
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Jigisù Jigisù
14/12/2007 11:25:03
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Ah bon ? Donc par conséquent impossible de le trouver je suppose ?
Et je suppose également que c'est un logiciel très pointu qui nécessite de très bonnes connaissances en informatique et un gros gros boulot de paramètrage....
  
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brunclo brunclo
14/12/2007 10:52:31
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Le sien. Là, il est en vacances depuis un moment (c'est pourquoi je réponds)!
  
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Jigisù Jigisù
14/12/2007 10:24:43
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Andre quel logiciel utilises-tu pour faire tes graphes ??
  
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Jigisù Jigisù
13/12/2007 21:02:17
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J'utilise ProRealTime pour la ligne d'A/D, quelqu'un sait-ils quels actions ils utilisent pour la ligne d'A/D du CAC40 ?

Et également comment calculent-ils leurs ligne d'A/D ? J'obtiens "-4.19" avec un horizon de deux ans 1/2

Pour l'"indice de Momentum" de Weinstein comment faire ? En utilisant "l'advance Decline net difference" avec un période de 200, cela est-il correct ?

Ils sont un peu opaques dans leur formule à PRT...

  
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Andre_ Andre_
11/07/2007 20:51:13
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Comme on le voit sur les graphes, pour le Cac, le SRD donne de meilleurs résultats que l'ensemble de la côte (ce qui est logique car les titres exotiques comme ceux du marché libre aux cotations lunatiques ne sont pas pris en compte).

Ce n'est de toute façon pas parfait car sur 10 ou 5 ans des titres ont disparu et d'autres sont arrivés, pour le SRD sa composition a évolué.
  
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ephemere ephemere
11/07/2007 15:33:46
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OUAAAAA !!!!!!! Beau cadran !
  
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ephemere ephemere
11/07/2007 15:32:26
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Oui, vous avez raison : j'ai surement tendance à être un peu rigide dans mon approche de l'analyse technique.

Mais ce qui fait la force (à mon sens) de l'AD Line, c'est l'apparition d'une éventuelle divergence avec le CAC. Je pense que plus l'univers des valeurs comprises dans le calcul de l'AD Line est large est plus la divergence sera significative et puissante. D'où ma quête vers un AD Line Global de l'ensemble de la Bourse.

ephemere
  
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ephemere ephemere
11/07/2007 15:26:59
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C'est pas grave ! Merci quand même...
  
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mvinet12 mvinet12
11/07/2007 09:56:15
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Moi j'utilise Prorealtime. Je crois que la ligne A/D est calculée sur toutes les valeurs. De plus, je la couple toujours avec la fameuse mm30.

Cela me permet de voir si le marché est revenu à la hausse, lorsque l'A/D est au dessus de la mm.

Normalement, elle devrait etre comparée avec le CAC et cela nous montre les divergences.

  
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Andre_ Andre_
11/07/2007 08:57:08
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Pas dit qu'il était à jeter, mais pas la révélation du siècle non plus .

Oui, normal qu'il marche mieux en tendance, dans cette situation la plupart des titres évoluent dans le même sens : il suit le marché.

L'année dernière, durant la correction de mai, du 5 mai au 10 juin 2006 il y a eu seulement 4 titres du SRD en vert (sur environ 100 titres, c'est à dire environ 95% des titres allant dans le même sens : la baisse).
  
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barra barra
11/07/2007 02:00:18
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bonsoir à tous,

je ne vais pas entrer dans une polémique qui n'aboutira pas, chacun trade selon son état d'esprit, sa personnalité, la méthode qu'il choisit et le temps qu'il peut y consacrer, l'essentiel étant d'être positif en fin d'année.

Me concernant, la méthode SW me convient. Je reconnais qu'elle est plus efficace quand le marché est directif, mais je pense que c'est le cas de nombreuses méthodes.

pour répondre à la question d'ephemere, avec xtrade tu peux faire l'ad line que tu souhaites. Il suffit de créer une liste avec l'ensemble des valeurs de la bourse de paris et ensuite de paramétrer l'ad line par rapport à cette ligne (2 clics de souris).personnellement, je le fais par rapport au srd.

a+
barra
barra
  
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Andre_ Andre_
10/07/2007 21:17:57
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Ici Vinci avec les indicateurs de weinstein (sur le SRD) sur 10 et 5 ans.

Comme on le voit et comme il l'indique sur son bouquin, selon la période de départ la zone neutre ne se situe pas au même endroit (un peu comme pour la force relative).
  
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Andre_ Andre_
10/07/2007 20:59:43
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Il ne t'est pas interdit d'innover et d'avoir un regard critique au lieu de prendre ça comme le livre saint

Si Weinstein était Soros ou Buffet ça se saurait (itou s'il avait réussi de belles opérations), vérifie sur Internet : il est surtout cité par des pages en français et aucun petit exploit célèbre .

Comme disait quelqu'un qui s'est fait exclure de beaucoup de forums il est surtout connu en France parce que son bouquin est sorti à une période où il n'y avait quasiment rien en AT.

Si tu regardes le Cac ou les autres indices sur la période de son bouquin tu verras qu'il n'y avait finalement pas grand risque à jouer la hausse quand les marchés s'envolaient et la baisse avec l'éclatement de la bulle (krach de 1987). Il aurait pu écrire le même bouquin avant et après le krach de 2000 .

Finalement c'est assez proche d'une théorie connue de longue date : aller dans le sens du marché et changer de sens avec lui.

Sa technique est celle du breakout sur MM, j'en avais parlé ici lien proposé par l'utilisateur en indiquant un site qui comparait la méthode Weinstein à l'ADX .

A l'usage qu'il s'agisse de Weinstein ou d'autres, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de pierre philosophale, les faux signaux existent partout .



ps: pour être complet Weinstein n'utilise pas que l'AD line mais aussi son Momentum et le différentiel des +Hauts/+Bas (pages 270 et s)


  
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Antoine Antoine
10/07/2007 19:58:26
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Désolé, je n'ai que des infos sur le SRD
  
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ephemere ephemere
10/07/2007 19:40:10
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Ce message est une bouteille à la mer,

Je construits depuis quelques mois, l'AD line de la Bourse de Paris (un peu plus de 1100 valeurs). Mais, ce travail de collecte est très fastidieux et long. Et surtout, je n'ai pas trouver de site internet où je puisse télécharger un historique (sur plusieurs années) de l'AD line de TOUTES les valeurs de la Bourse de Paris. Plus l'univers est grand, et plus l'AD Line sera représentative, je ne peux donc pas me contenter de l'AD Line du CAC ou du SBF. Regardez bien dans l'ouvrage de Weinstein, il calcul l'AD Line en utilisant TOUTES les valeurs cotées sur le New York Stock Exchange (NYSE). J'aimerais faire de même pour la Bourse de Paris.

Il y a bien le site de Boursorama (http://www.boursorama.fr/outils/indicateurs/advance_decline.phtml) qui propose chaque soir, après la clôture, l'AD Line de TOUTE la Bourse. Mais pas d'historique à télécharger. D'où une collecte quotidienne lente, longue et FASTIDIEUSE !!!!!!!!!!!!

Je souhaiterais ensuite backtester cette ligne pour l'incorporrer daans des stratégies de trading. Mais je n'ai aucun histrique !!!!!!!!! HELP ME if you can, I'm feeling dooooownnnn... Mon modèle informatique n'est pas près d'avancer très vite à ce rythme-là. Sachant, que pour être crédible, un modèle de trading, doit AU MOINS être testé sur 10 ans.

Si quelqu'un a des pistes ou des infos (même très minces), je suis preneur et très redevable.


ephemere (un pur weinsteinnien en proie au désaroi et à la solitude de l'analiste technique devant son légo)

  
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