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Gestion de position en marché baissier



barra barra
24/01/2008 22:21:44
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tu as sans doute raison.....
  
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grit grit
24/01/2008 14:49:46
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Je ne crois pas que le forum Weinstein doive ressembler à une secte avec pour unique référence le livre saint. Juste l'actualité : la sortie en français du livre de la stratégie des tortues avec un money management assez différent de celui de SW... Enfin, je pense très franchement que l'optimisation d'un money management passe par des moyens informatiques difficiles à réunir en 1982... mais qui font partie des perf d'un simple PDA actuel !

Stops glissants se rapprochant en fonction de la perf ? De la perte de volatilité ? Sortie partielle, oui mais de combien ?

Ces paramètres doivent s'optimiser... je me souviens du graphique de Van Tharp qui présente des backtest en faisant simplement varier le money management, c'est édifiant.

En conclusion, je crois que le livre de SW est franchement insuffisant sur le plan du money management. Chercher à optimiser ce paramètre suppose de faire appel à d'autres lectures, d'autres expériences...
  
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barra barra
24/01/2008 10:43:08
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ce qui me sauve est que je n'ai pas été catégorique...
je n'ai effectivement plus qu'à m'y remettre....
merci
barra
  
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S_Weinstein S_Weinstein
24/01/2008 10:06:17
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En bas de la page 36 "PHASE 3 : LA ZONE PLAFOND"

... Des que la phase 3 s'engage, les traders devraient s'échapper au plus vite avec leurs bénéfices! Les investisseur ont en revanche une plus grande latitude. Une fois cette etape atteinte, je conseille que les invertisseurs prennent leurs profits seulement sur la moitié de leurs poeitions ...

En fesant un peu d'humour, je crois qu'une lecture supplementaire est indispensable
  
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barra barra
23/01/2008 11:28:52
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bonjour à tous,
malgré plusieurs lectures, il ne me semble pas qu'il soit prévu de prendre la moitié de ses bénéfices lorsque le marché entre en phase 3, plutôt d'être prudent et de remonter ses stops...
Perso, je me fixe maintenant systématiquement un objectif avec une regle simple (balançoire par expemple) sur lequel je prends la moitié de mes bénéfices.
ça n'a pas trop mal marché sur ce retournement de tendance.
Barra
  
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S_Weinstein S_Weinstein
23/01/2008 09:30:05
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Je crois que SW nous dit que deja en phase 3 nous aurions du prendre nos benefices de moitié.

Ensuite lorsque l'on casse notre support ramené au plus pres des plus bas avec une mm plate on vends la totalité de notre position pour alors etre pres à Vader.

Exemple sur Eramet: La mm devient plate dans un marché baissier -> prise des PVs

Vente si cassure support à 265E

Message complété le 24/01/2008 10:48:22 par son auteur.

On peut meme rapprocher le stop à 300E dans un marche comme celui ci

  
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grit grit
22/01/2008 23:46:45
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En marché baissier SW ne spécifie pas de money management particulier. Pourtant, volatilité exacerbée et dimension psychologique créent un contexte particulier. La tentation est donc grande de se fixer un objectif MT/LT et d'un glisser une sortie par ordre limité... plutôt que de se manger un rebond de tsunami ou d'attendre une paisible sortie sur un stop placé finalement bien loin.

Personnellement, je n'ai pas fait de backtests sérieux sur le sujet et n'ai pas optimisé ce paramètre clé... J'opte pour une sortie partielle sur objectif hebdo ou mensuel de 66% de la ligne. Le reste est laissé face aux stops SW...

Vos expériences, pratiques de money management ?
  
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