Centre de Gravité de Belkhayate... - Page 3

Sur le Dji, prorealtime est super long pour chaque recalcul de l'indic

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regarde celui-ci sur le cac en 2005 (déc.04 à mai 05) pour comparer et 6 mois en visuel. Oscillo en dessous.

Message complété le 28/03/2009 23:33:53 par son auteur.

erratum; Dow Jones

Message complété le 29/03/2009 00:05:08 par son auteur.

dernière bougie 13 mai 05

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non, j'ai codé et erreur. Voir message privé.

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Tu as pas une valeur et une periode pour faire une comparaison avec mon code ?

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bonsoir,
je n'ai pas réussi à le coder.
Belkhayate sur pratiquement tous ses graphes la période visuelle est de 6 mois..!?

Message complété le 28/03/2009 23:26:47 par son auteur.

sinon ça a l'air pas mal.

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Voici ce je j'obtient, les courbes sont plus lissent. Qu'en penses tu ??

PS : Si tu as un accès tu peux nous poster le graph UG, même periode et échelle

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un dernier graphe pour la route avec une période 65 jours.
Combiné avec un stop, c'est pas mal Euh....

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tu peux mettre le graphe en 6 mois, stp! J'ai remarqué que c'est la période utilisée sur les graphes.

Message complété le 27/03/2009 18:18:05 par son auteur.

je viens de recevoir l'accès payant au système:
http://www.belkhayate.biz/

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pas pb, faut tester différentes moyennes. A 40 jours, c'est pas mal en lissage.

Message complété le 27/03/2009 16:45:46 par son auteur.

si tu veux lisser davantage, tu rajoutes une MM3 avant d'afficher et le tour est joué

Message complété le 27/03/2009 16:47:49 par son auteur.

ceci dit, une courbe lisse n'est pas synonyme d'efficace. Prend la moyenne de Kaufman, elle s'aplatit dans les zones de conso, de loi, c'est plat, si tu zoomes, c'est moins beau

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Pour autostop, y'a de la volatilité et plein d'autres petites choses, j'ai eu de bon exemple de graph

L'ecartement des bandes, c'est tous le bug de l'indic, une RL classique ou polynomiale est prédictive. Par contre, y'a toujours un ecart entre la prédiction et la réalité. Donc plus le prédiction se plante et plus les bandes s'écartent pour intégrer le réel dans les bandes. Il est donc facile de faire illusion avec ce genre de truc.
D'ailleurs mais deux petits garphs avec un code de cinq ligne fait bien illusion !

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Un stop automatique sans prendre en compte la volatilité ne peut pas marché, RL ou autre, c'est un choix personnel

J'ai changé les moyennes, ça me laisse perplexe.
Reste l'écartement des bandes, j'ai pris 1 et 1.618 comme dit dans la vidéo. Même avec 2, les cours sortent sans problème!

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Effectivement pas très reactif le bazard !
Après on peut toujours jouer avec la péroide pour le faire coller mais bof.
Par contre dans mon autostop, j'utilise une RL, peut-être évoluer avec régression à base de polynome pour voir ce que ça donne.

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pas de miracle non plus avec EUR/USD.
C'est joli quand il n'y a pas trop de mouvement. Dès que ça bouge un peu violemment ça marche plus.

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en suivant vos idée (filtre Lowess + 1 et 1.62 écart types) sur GBB.
Conclusion: GBB muavais example
En rouge, j'ai mis la moyenne adaptative de Kaufmann, c'est quand même plus intéressant et ça marche sur GBB

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Une vue un peu plus large.

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J'ai ecris cela vite fait avec une RL classique.
Si j'ai tu temps je regarde cela ce WE.

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exemple sur SOI.

Message complété le 27/03/2009 12:04:26 par son auteur.

si quelqu'un a le code; peut-être poster le graphe SOI pour comparaison.

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Effectivement Butterworth permet d'atténuer les bruits sur un signal en électronique, j'étudier cela y'a quelques années.
Pas concluant tu dis ? La courbe centrale ou les envellopes ?

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j'ai essayé avec filtre de Butterworth mais pas terrible.
Et puis pas assez calé pour de la programmation pure!

Si j'ai la formule, je peux la faire traduire et la communiquer.

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As tu essayé de programmer ceci, tu remplaces la régression linéaire par une fonction cubique. aprés tu calcules l'écart type des cours par rapport a cette courbe, et tu places les envellopes avec des multiples des écart types (type courbe de gauss, 2sigma=95% 3sigma=99%).
Dommage j'ai pas assez de temps en ce moment, sinon j'y passerai bien quelques nuits avec plaisir

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