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Pour reprendre le sujet du test de stratégies de trading sur les bandes de Bollinger, j’ai regardé ce que l’on peut trouver d’autres tests de systèmes que ceux réalisés avec MetaStock sur le wewewe
http://www.addictfx.biz/article-1105963.html
En théorie, si les prix présentaient une distribution normale, les bandes à 2 écarts types devraient contenir 95% des cours de clôture...
or il n'en est rien, précisément parce que les marchés présentent une distribution des prix qui si elle s'en rapproche ne suit pas exactement une loi normale. Les extrémités de la cloche sont notamment plus épaisses qu'attendu dans le modèle théorique et l'ensemble de la courbe est un peu plus écrasée. Plus la volatilité des marchés aura tendance à s'accroître et plus ce phénomène sera accentué...
...ce qui signifie que des mouvement violents des prix surviennent plus fréquemment que ne l'envisage la théorie.
//**********************//
mémoire on line : c’est une bonne synthèse sur les moyennes mobiles et les bandes de Billinger.
Une analyse statistique des résultats de trading sur BollingerBands :
Peut-on réaliser des profits anormaux au moyen de l'Analyse Technique ?»
http://www.memoireonline.com/07/09/2350/Efficience-des-marches-et-Methodes-de-Monte-Carlo--Peut-on-realiser-des-profits-anormaux-au-moye.html
... Ainsi notre bande de Bollinger, par construction, et par hypothèse de log-normalité des rentabilités, devrait selon les analystes techniques, borner les cours qui ne devraient pas sortir du canal créé par l'intervalle de +/-2 autour de la moyenne mobile à 20 jours d'un cours. Cela avec un niveau de confiance de 95%, car la stratégie repose sur l'hypothèse gaussienne...
CONCLUSION
Pragmatiquement, cette étude montre que les stratégies de trading à partir des bandes de Bollinger 20 jours, sont intrinsèquement vouées à l'échec. De même, elle montre que les méthodes de trading basées sur les croisements de moyenne mobile sur une durée fixe, FMA, sont in fine des méthodes perdantes. Mais cette dernière remarque n'est significative que conjointement à l'acceptation de l'hypothèse log-normale des rentabilités boursières
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si le praticiens utilisent les bandes de Bollinger, c’est certainement que le système est profitable. Mais ils utilisent certainement des outils complémentaires, comme les options pour se couvrir et MetaStock ne prend pas en compte ce type de couverture dans les tests de systèmes.
albert
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bonjour Cafeiine,
La diversification permet de réduire le risque spécifique aux titres. Le risque diminue mais le rendement également.
En additionnant les titres, on obtiendra une moyenne pondérée des rendements. Pour le risque du portefeuille, c’est un peu plus compliqué, il faut utiliser une matrice des variances-covariances :
La variance du portefeuille est la somme des produits des poids de chaque couple d'actifs par leur covariance cette somme inclut les poids au carré et les variances. La covariance est souvent exprimée en termes de corrélation des rendements entre deux actifs. « Lorsque le portefeuille est composé de trois actifs, la variance devient : http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_moderne_du_portefeuille
Exemple : diversification naïve, Riva
http://www.dauphine.fr/cereg/UserFiles/File/Diversification_naive.xls
Lorsque la diversification est faite au hasard on obtient la réduire le risque spécifique aux titres...avec la réduction des rendements du portefeuille... la diversification ne fonctionne plus si les titres sont trop nombreux et, de plus, on réplique l’indice : le CAC 40 est un portefeuille diversifié. Dans ce cas il vaut mieux répliquer l’indice.
Si l’on peut diversifier le risque spécifique aux titres, par contre il n’et pas possible de réduire le risque de marché (systématique) : en cas de crash boursier, tous les titres dégringolent.
Pour rationaliser la diversification, il faut choisir des titres en fonction de leur coefficient de corrélation.
Deux titre de corrélation = 1 auront le même comportement. Il faut donc choisir les titres qui ont une corrélation faible pour qu’il puisse y avoir compensation des variations.
Si les deux titres varient en sens inverse, ils ont une corrélation négative (rare). On peu y arriver avec une diversification internationale, avec la combinaison des actions et des produits dérivés, et/ou des matières premières. C’est de l’arbitrage
On cherchera la courbe d’efficience pour trouver le meilleur couple risque /rendement de cette diversification.
Pour le court terme ?
« Par contre, doit-on sélectionner les actions en fonction du "risk/return" lorsque l'on trade des actions sur du court terme ? »
A court terme... en intraday on peut avoir les mêmes contraintes qu’à moyen-long terme si les variations sont fortes et fréquentes.
A court terme, il est préférable de travailler avec peu de titres. Il faut reconstituer régulièrement le portefeuille pour lui conserver son couple risque/rendement.
Voilà une réflexion rapide sur le sujet. A CT il est certainement préférable d’utiliser des titres de risque élevé pour avoir un fort rendement. Dans ce cas on peut utiliser le bêta pour les sélectionner
albert
La diversification permet de réduire le risque spécifique aux titres. Le risque diminue mais le rendement également.
En additionnant les titres, on obtiendra une moyenne pondérée des rendements. Pour le risque du portefeuille, c’est un peu plus compliqué, il faut utiliser une matrice des variances-covariances :
La variance du portefeuille est la somme des produits des poids de chaque couple d'actifs par leur covariance cette somme inclut les poids au carré et les variances. La covariance est souvent exprimée en termes de corrélation des rendements entre deux actifs. « Lorsque le portefeuille est composé de trois actifs, la variance devient : http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_moderne_du_portefeuille
Exemple : diversification naïve, Riva
http://www.dauphine.fr/cereg/UserFiles/File/Diversification_naive.xls
Lorsque la diversification est faite au hasard on obtient la réduire le risque spécifique aux titres...avec la réduction des rendements du portefeuille... la diversification ne fonctionne plus si les titres sont trop nombreux et, de plus, on réplique l’indice : le CAC 40 est un portefeuille diversifié. Dans ce cas il vaut mieux répliquer l’indice.
Si l’on peut diversifier le risque spécifique aux titres, par contre il n’et pas possible de réduire le risque de marché (systématique) : en cas de crash boursier, tous les titres dégringolent.
Pour rationaliser la diversification, il faut choisir des titres en fonction de leur coefficient de corrélation.
Deux titre de corrélation = 1 auront le même comportement. Il faut donc choisir les titres qui ont une corrélation faible pour qu’il puisse y avoir compensation des variations.
Si les deux titres varient en sens inverse, ils ont une corrélation négative (rare). On peu y arriver avec une diversification internationale, avec la combinaison des actions et des produits dérivés, et/ou des matières premières. C’est de l’arbitrage
On cherchera la courbe d’efficience pour trouver le meilleur couple risque /rendement de cette diversification.
Pour le court terme ?
« Par contre, doit-on sélectionner les actions en fonction du "risk/return" lorsque l'on trade des actions sur du court terme ? »
A court terme... en intraday on peut avoir les mêmes contraintes qu’à moyen-long terme si les variations sont fortes et fréquentes.
A court terme, il est préférable de travailler avec peu de titres. Il faut reconstituer régulièrement le portefeuille pour lui conserver son couple risque/rendement.
Voilà une réflexion rapide sur le sujet. A CT il est certainement préférable d’utiliser des titres de risque élevé pour avoir un fort rendement. Dans ce cas on peut utiliser le bêta pour les sélectionner
albert
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Merci pour ces nouvelles sources.
Tous les liens cités ci-dessous sont extrêmement intéressants (il faut que je me dégage du temps pour les étudier).
J'ai saisi la théorie de Markowitz, surtout la partie diversification (ne pas avoir dans son portefeuille des actions corrélées entre elles).
Attention, en disant çà, je me suis familiarisé avec la théorie, mais je ne suis pas encore rentré dans les calculs.
Par contre, doit-on sélectionner les actions en fonction du "risk/return" lorsque l'on trade des actions sur du court terme ? Ce paramètre me semble intéressant lorsque l'on achète l'action pour du long terme, et non pas pour du trade en ligne où nos entrées/sorties sont fonctions d' indicateurs techniques.
A chaque fois que je vois un nouveau sujet, je me dis "Comment je n'ai pas pu le voir avant celui là !!!", et à chaque fois je me remets en question !
Si il y a des gens qui s'enrichissent via le trade en ligne, je leur tire mon chapeau !
Je retourne à mes réflexions et à ces lectures.
A+
Cafeiine.
Tous les liens cités ci-dessous sont extrêmement intéressants (il faut que je me dégage du temps pour les étudier).
J'ai saisi la théorie de Markowitz, surtout la partie diversification (ne pas avoir dans son portefeuille des actions corrélées entre elles).
Attention, en disant çà, je me suis familiarisé avec la théorie, mais je ne suis pas encore rentré dans les calculs.
Par contre, doit-on sélectionner les actions en fonction du "risk/return" lorsque l'on trade des actions sur du court terme ? Ce paramètre me semble intéressant lorsque l'on achète l'action pour du long terme, et non pas pour du trade en ligne où nos entrées/sorties sont fonctions d' indicateurs techniques.
A chaque fois que je vois un nouveau sujet, je me dis "Comment je n'ai pas pu le voir avant celui là !!!", et à chaque fois je me remets en question !
Si il y a des gens qui s'enrichissent via le trade en ligne, je leur tire mon chapeau !
Je retourne à mes réflexions et à ces lectures.
A+
Cafeiine.
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Bonjour caféine, Trypot,
Skewness et kurtosis metastock
J’ai abandonné l’utilisation de MetaStock depuis plusieurs années à cause de son incapacité à traiter les statistiques (excel est mieux adapté aux calculs). Ce thread m’a fait vérifier si les nouvelles versions ont trouvé une réponse à ce sujet. Et bien non, mais un programmeur génial s’est penché sur la question :
- Kurtosis exact pour 20 périodes et approximatif pour aller au-delà
http://trader.online.pl/MSZ/e-w-Kurtosis_Exact.html
à quoi sert le kurtosis en finances ?
Coefficient d'aplatissement ; les données s'amassent dans les extrémités
« A fat-tailed distribution has higher-than-normal chances of a big positive or negative realization. »
http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Kurtosis
//*************//
- skewness (bias) exact et approximatif
http://www.purebytes.com/archives/metastock/2005/msg02835.html
à quoi sert le skewness en finances ?
Negative skewness means there is a substantial probability of a big negative return. Positive skewness means that there is a greater-than-normal probability of a big positive return.
http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Skewness
albert
Trypot, je viens de lire ton message privé, je réponds dans la foulée
Skewness et kurtosis metastock
J’ai abandonné l’utilisation de MetaStock depuis plusieurs années à cause de son incapacité à traiter les statistiques (excel est mieux adapté aux calculs). Ce thread m’a fait vérifier si les nouvelles versions ont trouvé une réponse à ce sujet. Et bien non, mais un programmeur génial s’est penché sur la question :
- Kurtosis exact pour 20 périodes et approximatif pour aller au-delà
http://trader.online.pl/MSZ/e-w-Kurtosis_Exact.html
à quoi sert le kurtosis en finances ?
Coefficient d'aplatissement ; les données s'amassent dans les extrémités
« A fat-tailed distribution has higher-than-normal chances of a big positive or negative realization. »
http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Kurtosis
//*************//
- skewness (bias) exact et approximatif
http://www.purebytes.com/archives/metastock/2005/msg02835.html
à quoi sert le skewness en finances ?
Negative skewness means there is a substantial probability of a big negative return. Positive skewness means that there is a greater-than-normal probability of a big positive return.
http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Skewness
albert
Trypot, je viens de lire ton message privé, je réponds dans la foulée
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Bonjour Albert et cafeine
Merci pour tes réponses Albert
Je me mets cela de coté pour le jour où ...
Juste une precision sur la loi normale mais j'imagine que vous le savez déjà :
" les 2 écarts-types de Bollinger sont des bornes dans lesquelles on trouve la majorité des séries statistiques de la loi normale centrée réduite (gaussienne) - 95% de la population est dans l'intervalle voir « critères de Normalité » "
Les cours ne réponde pas au critère de distribution de la loi normale, Mode = Moyenne = Medianne ce n'est donc pas 95% des cours qui sont contenus en moyenne dans l'enveloppe mais environ 85%
Bonne journée
Merci pour tes réponses Albert
Je me mets cela de coté pour le jour où ...
Juste une precision sur la loi normale mais j'imagine que vous le savez déjà :
" les 2 écarts-types de Bollinger sont des bornes dans lesquelles on trouve la majorité des séries statistiques de la loi normale centrée réduite (gaussienne) - 95% de la population est dans l'intervalle voir « critères de Normalité » "
Les cours ne réponde pas au critère de distribution de la loi normale, Mode = Moyenne = Medianne ce n'est donc pas 95% des cours qui sont contenus en moyenne dans l'enveloppe mais environ 85%
Bonne journée
Message complété le 21/08/2009 15:15:55 par son auteur.
Je parle pour 2 ecart type de plus c'est 1,96 ecart type qui contient 95% de la pop pas 2 dans les faits.
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Merci Albert,
Je vais étudier avec attention tes informations qui semblent très intéressantes, surtout les liens vers viking.som.yale.edu, dauphine.fr , et prenhall. C'est justement cette culture qui me manquait.
Concernant mes sélections de couple action/système, je vais laisser de côté l'approche globale (N actions sur 1 système standard) et me focaliser sur quelques actions en tentant de rapprocher un système sur une action (1 action sur 1 système affuté pour). Pour le système, je pense garder comme base le bollinger.
Lorsque j'aurais digéré ces infos, je ferais un retour.
Cafeiine.
Je vais étudier avec attention tes informations qui semblent très intéressantes, surtout les liens vers viking.som.yale.edu, dauphine.fr , et prenhall. C'est justement cette culture qui me manquait.
Concernant mes sélections de couple action/système, je vais laisser de côté l'approche globale (N actions sur 1 système standard) et me focaliser sur quelques actions en tentant de rapprocher un système sur une action (1 action sur 1 système affuté pour). Pour le système, je pense garder comme base le bollinger.
Lorsque j'aurais digéré ces infos, je ferais un retour.
Cafeiine.
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Bonjour cafeine,
J’ai fait des quantités de tests de systèmes avec Metastock, sur différents marchés, France,US, Japon avec des historiques EOD d’au moins 15 ans. Il est difficile de généraliser un modèle, certains titres ont une tendance identifiable avec une simple moyenne mobile, d’autres avec de la volatilité... Mais soudainement, les modèles ne fonctionnent plus et on ne sait pas pourquoi jusque là ils étaient gagnants et ensuite ils ne font que perdre... aucune stratégie ne peut être conservée définitivement, et il n’est pas possible d’automatiser une détection des modifications de modèles pour conserver un système gagnant.
Sur les bandes de bollinger.
C’est un système standard qui est proposé. Il faut peut-être l’adapter au comportement de chaque titre en modifiant la longueur de la moyenne mobile ou le nombre d’écarts-types.
J. Bollinger l’explique bien dans son tuto http://www.bollingerbands.com/services/bb/?page=3
Moyenne mobile 20 avec + ou - deux écarts-types : ce système permet en principe de repérer le comportement statistique de la distribution : les cours doivent se situer à l’intérieur des deux écarts-types. Mais parfois ils décalent et sortent des + ou – 2 écarts types, et c’est imprévisible.
Le système de BB peut être utilisé pour un suivi de tendance à court terme (intraday), il n’est pas automatisable parce qu’on ne peut pas prévoir les décalages.
Il faut prendre garde aux moyennes mobiles, elles sont toujours en retard et ne peuvent certainement pas être un instrument prévisionnel.
Plus généralement, on peut chercher à construire un système qui tient compte de la variable aléatoire constitué par les cours de bourse, alors on peut utiliser la courbe de gauss ( les cours ne suivent pas une distribution Normale mais on n’a pas encore trouvé mieux) et on fait un classement moyenne, médiane skewness, kurtosis... mais Metastock ne permet pas de faire ce type d’analyse. C’est ce que je lui reproche.
Et dès que l’on veut trader plusieurs titre... il faut utiliser la théorie du portefeuille : compensation de titres non corrélés, calcul de leur bêta, construction d’une matrice variance-covariance : c’est le principe de Markowitz http://viking.som.yale.edu/will/web_pages/will/finman540/classnotes/notes.html
Si tu veux approfondir cette démarche :
On peut construire ce type d’analyse sur excel, en vba ou on peut utiliser java, excel rame lorsqu’il y a beaucoup de données.
Quelques adresses :
1/ excel/vba
http://www.geocities.com/mikesvba/Portfolio.htm
http://www.dauphine.fr/cereg/appli_fi.php
http://www.financialwebring.org/gummystuff/
excel
http://www.prenhall.com/financecenter/html/new_titles/foistud.html
pour une application pédagogique :
http://highered.mcgraw-hill.com/olc/dl/28797/ch_25_web_portfolio.xls
il y a quelques années, j’ai fait une application en vba qui téléchargeait sur bourso. Maintenant bourso ne fait plus les téléchargements automatisés.
2/ java
ce que j’ai trouvé de mieux en java : http://homepage.mac.com/j.norstad/finance/PortOpt.jar
je bricole en java et je suis incapable de réparer les quelques erreurs produites par PortOpt, je ne sais pas non plus utiliser des données téléchargées. Si tu peux faire une version adaptée, je suis preneur.
il y a quelques explications intéressantes sur la théorie financière
http://homepage.mac.com/j.norstad/finance/index.html
sur le site Akutan il y a une application plus complexe (Portfolio Optimization )
http://www.akutan.org/
bon, mais avec tous ces outils on n’est pas encore au point, il faut aussi pouvoir intégrer les données économiques... c’est pas simple à intégrer dans un logiciel
albert
J’ai fait des quantités de tests de systèmes avec Metastock, sur différents marchés, France,US, Japon avec des historiques EOD d’au moins 15 ans. Il est difficile de généraliser un modèle, certains titres ont une tendance identifiable avec une simple moyenne mobile, d’autres avec de la volatilité... Mais soudainement, les modèles ne fonctionnent plus et on ne sait pas pourquoi jusque là ils étaient gagnants et ensuite ils ne font que perdre... aucune stratégie ne peut être conservée définitivement, et il n’est pas possible d’automatiser une détection des modifications de modèles pour conserver un système gagnant.
Sur les bandes de bollinger.
C’est un système standard qui est proposé. Il faut peut-être l’adapter au comportement de chaque titre en modifiant la longueur de la moyenne mobile ou le nombre d’écarts-types.
J. Bollinger l’explique bien dans son tuto http://www.bollingerbands.com/services/bb/?page=3
Moyenne mobile 20 avec + ou - deux écarts-types : ce système permet en principe de repérer le comportement statistique de la distribution : les cours doivent se situer à l’intérieur des deux écarts-types. Mais parfois ils décalent et sortent des + ou – 2 écarts types, et c’est imprévisible.
Le système de BB peut être utilisé pour un suivi de tendance à court terme (intraday), il n’est pas automatisable parce qu’on ne peut pas prévoir les décalages.
Il faut prendre garde aux moyennes mobiles, elles sont toujours en retard et ne peuvent certainement pas être un instrument prévisionnel.
Plus généralement, on peut chercher à construire un système qui tient compte de la variable aléatoire constitué par les cours de bourse, alors on peut utiliser la courbe de gauss ( les cours ne suivent pas une distribution Normale mais on n’a pas encore trouvé mieux) et on fait un classement moyenne, médiane skewness, kurtosis... mais Metastock ne permet pas de faire ce type d’analyse. C’est ce que je lui reproche.
Et dès que l’on veut trader plusieurs titre... il faut utiliser la théorie du portefeuille : compensation de titres non corrélés, calcul de leur bêta, construction d’une matrice variance-covariance : c’est le principe de Markowitz http://viking.som.yale.edu/will/web_pages/will/finman540/classnotes/notes.html
Si tu veux approfondir cette démarche :
On peut construire ce type d’analyse sur excel, en vba ou on peut utiliser java, excel rame lorsqu’il y a beaucoup de données.
Quelques adresses :
1/ excel/vba
http://www.geocities.com/mikesvba/Portfolio.htm
http://www.dauphine.fr/cereg/appli_fi.php
http://www.financialwebring.org/gummystuff/
excel
http://www.prenhall.com/financecenter/html/new_titles/foistud.html
pour une application pédagogique :
http://highered.mcgraw-hill.com/olc/dl/28797/ch_25_web_portfolio.xls
il y a quelques années, j’ai fait une application en vba qui téléchargeait sur bourso. Maintenant bourso ne fait plus les téléchargements automatisés.
2/ java
ce que j’ai trouvé de mieux en java : http://homepage.mac.com/j.norstad/finance/PortOpt.jar
je bricole en java et je suis incapable de réparer les quelques erreurs produites par PortOpt, je ne sais pas non plus utiliser des données téléchargées. Si tu peux faire une version adaptée, je suis preneur.
il y a quelques explications intéressantes sur la théorie financière
http://homepage.mac.com/j.norstad/finance/index.html
sur le site Akutan il y a une application plus complexe (Portfolio Optimization )
http://www.akutan.org/
bon, mais avec tous ces outils on n’est pas encore au point, il faut aussi pouvoir intégrer les données économiques... c’est pas simple à intégrer dans un logiciel
albert
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- En effet, j'ai bien lu le livre de John Bollinger
- Même si je suis débutant, le développement d'un système m'a été très utile. Il m'a permis de savoir si je suis sur la bonne piste ou non, de tester des systèmes sur un panel d'actions/périodes, et il m'a notamment permis de voir que mon système est OK en 2006, mais KO en 2007 et 2008.
Ca fait déjà quelque temps que j'étudie l'analyse technique (env 1 an), avant d'utiliser metastock, je me suis déjà pas mal amusé à modéliser sous Excel, MySQL 5.0 (avec les procédures stockées!), à automatiser le téléchargement des cours avec Yahoo Bourse. Je ne le regrette pas car ça été très instructif. Mais on se rend vite compte que l'on réinvente la roue !
Pour en revenir au fond du problème, je me disais que si un système est OK sur une année glissante sur une action donnée, je pouvais utiliser ce même système pour trader cette action sur le temps suivant. Or, je vois que c'est pas si simple que çà... je bloque... il me manque un peu de culture pour comprendre comment se positionner sur les actions.
Quelqu'un saurait-il me conseiller ?
- Même si je suis débutant, le développement d'un système m'a été très utile. Il m'a permis de savoir si je suis sur la bonne piste ou non, de tester des systèmes sur un panel d'actions/périodes, et il m'a notamment permis de voir que mon système est OK en 2006, mais KO en 2007 et 2008.
Ca fait déjà quelque temps que j'étudie l'analyse technique (env 1 an), avant d'utiliser metastock, je me suis déjà pas mal amusé à modéliser sous Excel, MySQL 5.0 (avec les procédures stockées!), à automatiser le téléchargement des cours avec Yahoo Bourse. Je ne le regrette pas car ça été très instructif. Mais on se rend vite compte que l'on réinvente la roue !
Pour en revenir au fond du problème, je me disais que si un système est OK sur une année glissante sur une action donnée, je pouvais utiliser ce même système pour trader cette action sur le temps suivant. Or, je vois que c'est pas si simple que çà... je bloque... il me manque un peu de culture pour comprendre comment se positionner sur les actions.
Quelqu'un saurait-il me conseiller ?
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Visiblement tu as lu les bande de bollinger de John B
Je debute mais une chose qui est certaine c'est que je ne me lancerais pas dans l'automatisation d'un système de trading sans aucune experience.
Un système etant la reproduction de sa methode de trading les emotions en moins....
Au moins tu t'es investit c deja pas mal
Autre chose les ordres fictifs sont une chose mais dans le réel tu aura égelement un leger spread qui va rogner ta marge
A+
Je debute mais une chose qui est certaine c'est que je ne me lancerais pas dans l'automatisation d'un système de trading sans aucune experience.
Un système etant la reproduction de sa methode de trading les emotions en moins....
Au moins tu t'es investit c deja pas mal
Autre chose les ordres fictifs sont une chose mais dans le réel tu aura égelement un leger spread qui va rogner ta marge
A+
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Bonjour,
Autant le dire d'entrée, je suis un nouveau dans le monde de l'analyse technique, et ceci est mon premier post.
Je me suis particulièrement intéréssé dans les bandes de bollinger et les actions du CAC40.
Pourquoi les Bandes de Bollinger ?
=> J'essaye de maîtriser un modèle connu plutôt que de me disperser avec les autres. Mais j'attache une grande importance aux indicateurs qui complètent les bandes de Bollinger.
Pourquoi les actions du CAC40
=> Il fallait bien que je choisisse un panel d'actions !
Aussi, j'utilise metastock pour simuler mes trades, et je m'exerce sur les cours historiques des actions du CAC40.
Voilà où j'en suis,
Sous metastock, j'ai crée un système correspondant aux trades avec les bandes de bollinger couplé à un indicateur de volume (Intraday Intensity), avec un stop-loss à 5%. Bref, un système d'école.
Chaque trade correspond à une somme de 1K EURO, en comptant les frais de courtage de 5,5 EUR/trade.
J'ai simulé ce système sur les années 2006, 2007, 2008. Les résultats sont en PJ.
Bilan:
- Année 2006 : Les résultats sont positifs (Sur 36 trades, 29 positifs et 7 négatifs, gain de 689.82 )
- Année 2007 : Les résultats sont négatifs (Sur 28 trades, 10 positifs et 18 négatifs, gain de -673.74 )
- Année 2008 : Les résultats sont négatifs (Sur 21 trades, 6 positifs et 15 négatifs, gain de -818.01 )
Bon, 2008 est l'année du début de la crise, je conçois que les résultats peuvent être bas.
Par contre 2007, j'aurais dû avoir quelques bons résultats....
Là, je colle...
Mes interrogations,
- comment sélectionner les actions sur lesquelles je vais pouvoir appliquer mon système ? Car ce que je constate dans le détail, c'est que le couple action/système qui est positif pendant un an se retrouve en négatif l'année suivante.
- comment améliorer mes résultats ?
- devrais-je trader sur d'autres supports ? (forex,...)
(aussi, des conseils sont les bienvenus)
Merci à tous ceux qui pourront me répondre,
Cafeiine.
Autant le dire d'entrée, je suis un nouveau dans le monde de l'analyse technique, et ceci est mon premier post.
Je me suis particulièrement intéréssé dans les bandes de bollinger et les actions du CAC40.
Pourquoi les Bandes de Bollinger ?
=> J'essaye de maîtriser un modèle connu plutôt que de me disperser avec les autres. Mais j'attache une grande importance aux indicateurs qui complètent les bandes de Bollinger.
Pourquoi les actions du CAC40
=> Il fallait bien que je choisisse un panel d'actions !
Aussi, j'utilise metastock pour simuler mes trades, et je m'exerce sur les cours historiques des actions du CAC40.
Voilà où j'en suis,
Sous metastock, j'ai crée un système correspondant aux trades avec les bandes de bollinger couplé à un indicateur de volume (Intraday Intensity), avec un stop-loss à 5%. Bref, un système d'école.
Chaque trade correspond à une somme de 1K EURO, en comptant les frais de courtage de 5,5 EUR/trade.
J'ai simulé ce système sur les années 2006, 2007, 2008. Les résultats sont en PJ.
Bilan:
- Année 2006 : Les résultats sont positifs (Sur 36 trades, 29 positifs et 7 négatifs, gain de 689.82 )
- Année 2007 : Les résultats sont négatifs (Sur 28 trades, 10 positifs et 18 négatifs, gain de -673.74 )
- Année 2008 : Les résultats sont négatifs (Sur 21 trades, 6 positifs et 15 négatifs, gain de -818.01 )
Bon, 2008 est l'année du début de la crise, je conçois que les résultats peuvent être bas.
Par contre 2007, j'aurais dû avoir quelques bons résultats....
Là, je colle...
Mes interrogations,
- comment sélectionner les actions sur lesquelles je vais pouvoir appliquer mon système ? Car ce que je constate dans le détail, c'est que le couple action/système qui est positif pendant un an se retrouve en négatif l'année suivante.
- comment améliorer mes résultats ?
- devrais-je trader sur d'autres supports ? (forex,...)
(aussi, des conseils sont les bienvenus)
Merci à tous ceux qui pourront me répondre,
Cafeiine.
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