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La Volatilité ???



valcaledo valcaledo
18/10/2009 05:26:22
0
Bonjour ,
je vous remercie sincérement pour cette aide ,
je comprend maintenant le mode de calcul .
Comment mieux vous remercier que de vous souhaiter bon trade .
bonjour de Nouvelle Caledonie .
  
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albert albert
17/10/2009 10:37:45
0
bonjour valcaledo,




la volatilité se calcule avec l'écart-type (les bandes de bollinger utilisent aussi ce principe)

il suffit d'adapter cette règle à PRT (je suppose que l'outil est programmable)
http://www.matif.fr/monep/faq_141b.htm

Comment calcule-t-on la volatilité historique ?

La volatilité historique est l'écart type statistiques des rentabilités quotidiennes. Chaque jour la rentabilité boursière est calculée par la variation des logarithmes népériens entre les cours de clôture d'aujourd'hui et celui de la veille. Ensuite on calcule l'écart type de ses rentabilités sur les n derniers jours de bourses (n=20 jours à court terme et n=250 à long terme). Cet écart type est ensuite exprimé en pourcentage et annualisé (en multipliant la valeur précédente par racine carrée de 250, qui est le nombre moyen de jours boursiers par an ).

Vous pouvez consulter un exemple de calcul, en cliquant sur le lien suivant :

Exemple de calcul de volatilité historique(sur Excel®)
  
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valcaledo valcaledo
17/10/2009 05:43:13
0
Bonjour ,
je suis débutant sous PRT , en temps réel mode paper trading ,( Marché ACTION NASDAQ )
Malgrès la compréhension de plusieurs indic tech , je trouve assez compléxe l'utilisation des indic tech pour calculer la volatilité .
En effet , ce " casse téte " mathématique me laisse assez ds la confusion .
A vrai dire je souhaiterez trouver l'indicateur sous PRT , me permettant de " repérer des valeurs à fortes volatilité " ,sur les dernières semaines ou mois , l'idée étant de se concentrer exclusivement sur ces actions a l'historique extrémement volatile .
mais je ne veux pas prendre en compte ou actualiser dans cette " équation " les cours " défilants ou ce présentant " .Donc Volatilité calculée sur période ( EX : 02 / 02 / 2009 au 02 / 03 / 2009 ;)
Pourriez vous m'aider ds le choix de l'indicateur à utiliser sous PRT ainsi que son parametrage .
En vous remerciant par avance .
  
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