TNX - Page 4

Le spread s'élargit entre le 10ans et le 2 ans.

Les bançaires apprécient....

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La courbe se redresse.

Bon signe concernant l'activité.

Les prochaines statistiques permettront de confirmer ou non ce point.

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Cette courbe du spread entre taux longs (10 ans) et taux court à 2 ans continue de plonger.

Elle semble dire que les anticipations d'inflation sont en baisse et que la FED n'aura probablement pas d'argument pour relever dans un proche court terme ses taux de base.

Autrement dit, les chiffres de la croissance US ne devraient pas mettre en évidence une accélération de celle-ci, malgré un marché du travail en situation de quasi plein emploi.

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Et les indices US poursuivent leur avancée en territoire positif.

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Confirmation du statu quo de la Fed

Message complété le 20/03/2016 17:14:18 par son auteur.

avalement baissier

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Le rendement du 10 ans s'est replié comme par anticipation d'un statu quo de la FED en matière de taux.

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Message complété le 30/01/2016 17:35:19 par son auteur.

Croisement des moyennes longue et courte:
en données hebdomadaire déjà fait
en données jours un croisement récent à confirmer.

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En données hebdomadaires on retrouve le marteau rencontré, sur le cou de la bougie précédente (DJW) par exemple, CAC

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Les taux bas ont probablement encore de beaux jours

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Que nous réserve t-elle ?

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Cette bougie est une bougie d'indécision qui en principe se forme dans les mouvements violents de baisse comme de hausse ; elle signale que le marché a perdu ses repères et s'interroge sur son sens directionnel.

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Sans tendance

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Sur cet horizon le croisement des moyenne courte et longue a déjà eu lieu.
Et les rendements évoluent dans une zone de congestion .
La configuration ne suggère pas une sortie par le haut dans l'immédiat en vue de la prochaine publication des minutes de la Fed, les rendements étant coiffés par une résistance descendante.

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On attend le croisement à la hausse de la moyenne CT avec la moyenne longue (ma200)

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Taux long et taux court.
Les taux courts se sont vivement tendus ces derniers mois. Or, il s'agit des taux à trois mois.
La question est pourquoi. Probablement en prévision d'un relèvement des taux de la Fed, mais aussi parce que le marché de la dette à court terme, à trois mois a connu des périodes marquées par le manque de liquidité.
Lorsque les taux augmentent, cela signifie que les prêteurs exigent une rémunération plus forte pour prêter et se couvrir contre des risques de perte.

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+2.81 % sur la semaine pour des marchés à la recherche de valeur refuge, ce n'est pas excessive et explique bien que les marchés actions ont été à la peine cette semaine.

Message complété le 19/12/2015 10:50:29 par son auteur.

ce n'est pas excessive lire excessif !

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la perspective d'un relèvement des taux des fed funds s'éloigne

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La perspective d'un relèvement des fed funds s'éloigne.
Et les obligations à 10 ans ont parfaitement joué leur rôle de valeur refuge.

Sous le support ascendant, on suivra le retracement de la hausse des 16.51-24.89

Message complété le 23/08/2015 16:13:15 par son auteur.

La validation du croisement à la baisse des moyennes à 50-200j renforcerait la probabilité d'une poursuite de la correction.

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Rechute des taux US, qui repasse sous la résistance descendante.

La dernière bougie forme un doji, figure d'indécision. Le marché s'interroge sur un prochain relèvement des taux de la la part de la FED.

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Rebond du rendement sur la droite ascendante mais le rendement reste orienté à la baisse sous l'oblique baissière MT. Ce ne sont pas les déclarations de la FED qui l'inciteront à redresser la tête tant que le taux de chômage aux USA n'aura pas baissé fortement.

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