Méthode des tendances - Page 7

Bonjour à tous.
Je suis en weekend donc je serai disponibles pour répondre à vos questions à propos des backtests.
Je lance un backtest sur quelle période de temps ?

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Je ne suis pas Nostradamus,mais je tiens à vous faire remarquer la formation d'un bel étranglement des Bollingers.Restez sur vos gardes,car dés lundi il est probable que le CAC reparte à la baisse.

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salut trois ours

Merci pour tes investigations.
cela donne quoi sur une période plus récente comme le préconise lapostat ?

A plus

je commence de mon coté à lire les pdf de PRT

phili711

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Il faut savoir adapter une méthode,fonction de son époque.Il y a 24 ans,la bourse n'avait rien de comparable à celle que nous subissons de nos jours.Les robots,n'étaient pas de ce monde,et la volativité,bien moins élevée.Un recul de dix ans,me semble plus approprié pour juger.
Quand aux ordres,ils sont donnés au choix,entre le temps T visualisé et la fermeture,jamais à l'ouverture.

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Je lance le backtest ...
J'ai testé les paramètres suivants : croisement des moyennes mobiles 7 et 21 correspondant à la méthode des tendances sur Moyen Terme.
Les 10000 dernières séances sont backtestées, attestant de la fiabilité du test.
Les ordres sont passés à l'ouverture. Chaque position est d'un montant égal au nombre de points du cac (si l'indice est à 4200 points la position est de 4200 euros).
Je mets les résultats dans cinq minutes.

Message complété le 06/11/2014 22:55:13 par son auteur.

C'est perdant sur 24 ans ...

Pourcentage d'aller retour gagnants : 37,67 %
Rapport gain/pertes : 0,98
Moyenne performance par aller retour : - 1.38 points
Nombre d'ordre par jour : 0,08

C'est mitigé car y a globalement une performance perdante mais assez neutre ... paramètres à améliorer je bosse dessus tout ce soir je vous dis quelles moyennes mobiles sont les plus performantes.

Message complété le 06/11/2014 23:27:04 par son auteur.

Avec un money management et ordres stop c'est gagnant mais pas glorieux. J'arrive à des gains de 3 points sur chaque aller retour sur le cac40 à peu près, je continue de chercher.
Je publierai sur cette file que les backtests concluants pour pas trop polluer la file.
Bonne soirée.

Message complété le 06/11/2014 23:32:21 par son auteur.

Les paramètres sont par contre vraiment gagnants sur les indices de plus petites capitalisation comme le Cac Mid 60 ou le Cac Small, tout comme pour le Bel 20 ou PSI 20 même sans money management.

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les valeurs d'ouverture et fermeture correspondent à l'open market sur prt.C'est une bougie journaliére basée sur ouverture cloture du cac.
(a la différence de abc ou tu peux opter pour milieu médiane etc...)


pour levier cac hors cfd il y an a plein voir post plus bas ex : lvc, bx 4 et plus élevé jusqu'à 15 fois.

a +

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merci toisours pour ton travail .Je pense que ce backtest sur le "moyen terme" intéressera tous ceux qui ne sont pas scotchés devant leur écran .

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Phil.
Désolé pour cette réponse tardive mais j'avais d'autres préoccupations.
Je cherche du levier sur le Cas sans passer par les futures ou autres Cfd. J'applique la méthode de l'apostat à la lettre....merci de ton intérêt

Message complété le 04/11/2014 17:38:30 par son auteur.

Le Cac bien-sûr

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On ne peut pas backtester avec entrée à la clôture car le logiciel ne me le permet pas. Je peux juste backtester avec entrée à l'ouverture le jour suivant. Ca doit pas changer grand chose car les ouvertures sont tantôt favorables tantôt défavorables... en tout cas d'après mes expériences avec la méthodes des tendances depuis que je vous suit.
Dites moi si vous êtes déjà ok pour voir ce que ça donne lorsqu'on passe les ordres à l'ouverture.

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essaie avec la clôture de la bougie en journalier
essaie aussi avec en cours de je pense que cela est possible sur prt
qu'est ce que cela donne


toutefois filtre les heures de cotation pour ne retenir que 9 17 h 30

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L'odre est passé le midi ? à la clôture ? le lendemain à l'ouverture ?

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ok bonne soirée

mais tu as déjà les données pour le journalier long terme et moyen terme

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Ca fait six mois que je suis sur PRT et je crois que leur backtest je le maîtrise. Enfin bon j'attends la réponse de Lapostat.
Bonne soirée.

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précision aprés relecture : je pense que sur le trés court terme Lapostat ne retient que le croisement moyennes mobiles
A+

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Bonjour Trois ours

Pour moi tes paramétres sont bons mais je ne peux répondre àla place de Lapostat initiateur de la méthode des tendances.

Avec quel logiciel veux tu backtester ? PRT ?
attention aux pièges on en reparle perso je ne maitrise pas encore assez le logiciel et j'ai trop de boulot en ce moment pour m'y mettre;Aussi je suis très interéssé pour en discuter.
A+

phili711

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Bonjour Trois ours

Pour moi tes paramétres sont bons mais je ne peux répondre àla place de Lapostat initiateur de la méthode des tendances.

Avec quel logiciel veux tu backtester ? PRT ?
attention aux pièges on en reparle perso je ne maitrise pas encore assez le logiciel et j'ai trop de boulot en ce moment pour m'y mettre;Aussi je suis très interéssé pour en discuter.
A+

phili711

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j ais du rater des episodes car j ais le meme probleme quoi toi troisours

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Bonjour à tous.
Je vois que la méthode semble gagner sur ces derniers mois.
Mais j'ai pas bien compris vos signaux pour acheter ou vendre à découvert ... notamment vos prises de décision sur court terme , moyen terme et long terme.
Je me propose de backtester vos paramètres sur les 10 000 dernières séances soit sur les 28 dernières années à peu près.
Voilà j'espère qu'on pourra progresser ensemble.

Message complété le 01/11/2014 16:36:59 par son auteur.

Est-ce que c'est ça ?? :

moyen terme croisement moyennes mobiles 21 et 7
court termer passage négatif ou positif MACD 7/10/5
très court terme passage négatif ou positif MACD 7/10/5 et croisement MMA 21/7 sur 5 jours en UT 1 Heure

Dites moi si je me suis trompé sur les paramètres pour que je backteste les bons ^^.

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Félicitations Lapostat!!
c'est de la balle cette méthode

on en reparle

suis au buro

phili711

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Félicitations Lapostat!!
c'est de la balle cette méthode

on en reparle

suis au buro

phili711

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