VaR 99.73% 10j

J'ai pris la même base de données que toi.

La VaR99%30j du cac40 est à 23% // méthode historique pour récupérer le 1% x sqr(30)

La VaR99%30j à 9.58%, c'est la VaR de mon système de trades basé sur les ETF du cac40.

En ce moment je possède du BX4 tout comme quand il y a eu la baisse historique de 12.28% qui fut pour moi une hausse.

Du coup, comme sur mon système j'ai moins de grosses baisses, j'ai une VaR bien meilleure.

Bonjour à toi,

Désoler, je n'ai pas compris ta question, je suis un peu lent d'esprit ^^

Mais je sais pas si je vais pouvoir t'aider, je suis pas un expert en gestion de risque de portefeuille, je pense que d'autres membres avec plus de connaissance dans le domaine pourront t'aider.

Par contre, peux-tu me dire la plage d'échantillon que tu as pris sur le Cac pour obtenir une Var 99 à 30J de 9,58%

Cela me semble extrêmement faible , de mémoire je trouve plus 18% que 9%...

J'ai pris mes données sur ABC Bourse et mon échantillon commence de Janvier 2000 à Avril 2020.

Cordialement

J'étais short le 12 mars.

Mais t tu as raison, la VaR99%1j nous dit juste que sur 1j j'ai une 1 chance sur cent d'être au-delà de 2.58%.

D'ailleurs pour ton info, dans les accords de Bâle 5, l'ES va remplacer la VaR. La différence c'est que plutôt que de regarder ce qu'il y a à 1% ou 5%, on prendra une moyenne de tout ce qu'il y aura au delà des 1%.

Je pense qu'il peut être intéressant de comparer les VaR entre-elles.

En fait ce qui m’intéresse ici, ce serait de pouvoir étalonner ma VaR.

Il y a t-il une norme ou un indicateur comme le rendement à corréler avec la VaR ou autre ?

Ma var99%30j : 9.58%

Je vais te prendre un exemple concret, si tu étais par exemple Long avec un Leverage le jeudi 12 Mars tu explosais en plein vol.

Si tu regardes la Var 99 sur 1 qui doit être de 3,36% si tu prends les cotations depuis 20 ans jamais tu peux prévoir une journée à -12,28% est pourtant cela à eu lieu...

Bonjour à toi,

La Var ça fonctionne très bien en période de calme, mais quand la volatilité du marché explose alors la il y a plus personne...

La Var ne te dira jamais si un intervenant est pris à la gorge...

C'est un outil de gestion de risque à ne pas minimiser mais tu peux pas te fié seulement à lui surtout sur 10j

Var 99 à 30J déja c'est un peu mieux mais fais attention si tu utilises des produits structurés la Var ne t’empêcheras d'exploser en plein vol...

Bonjour,

J'ai développé un plan de trade sur le CAC40 en le backtestant sur 20 ans. J'ai un rendement moyen brut de 9.25% sur 20 ans. (0% pour le cac...)

J'ai testé le risque de ma méthode en prenant sur 20 années de cotations (5300 cours) les pires situations et dans 99.73% des cas, sur 10 jours, mon risque est inférieur à 8% quand le cac est à 18%.

J'ai pas beaucoup de recul sur la VaR mais je voudrai savoir si c'est bien ?