Comment Trader avec l'Indicateur Stochastique ?
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Comment Trader avec l'Indicateur Stochastique ?


Actualité publiée le 12/08/19 16:29

Si son nom peut effrayer les traders novices ou au contraire titiller leur curiosité, le stochastique reste un indicateur technique incontournable. Très utilisé par les traders professionnels comme particuliers, notamment sur le Forex, l'indicateur stochastique mérite que l'on s'y attarde. Alors qu'est-ce que le stochastique concrètement ? Définition, calcul, utilisation, réglage, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur l'analyse stochastique.

Qu'est-ce que la Stochastique (Analyse Technique) ?

Le terme stochastique vient du domaine des probabilités, où il désigne l'évolution d'une variable aléatoire. En bourse, stochastique fait référence à un indicateur technique élaboré par le trader et analyste américain George Lane dans les années 50.

L'indicateur stochastique trading fait partie de la famille des oscillateurs, c'est-à-dire qu'il oscille entre deux valeurs. L'oscillateur stochastique oscille entre 0 et 100.

Concrètement, l'indicateur stochastique bourse permet de déterminer quand le momentum des prix se retourne. Il se base pour cela sur le prix de clôture actuel et les prix de clôture antérieurs sur une période déterminée.

Calcul Stochastique Bourse

Le calcul du stochastique repose sur les deux lignes définies comme suit :

  • %K = 100 * ((Prix de clôture actuel - Bn)/(Hn - Bn))

○       Avec Bn pour le prix le plus bas et Hn pour le prix le plus haut sur N périodes

  • %D = la moyenne mobile de %K sur N périodes

 

On l'a vu, le stochastique est borné entre 0 et 100. Sa valeur est proche de 100 % quand le prix de clôture actuel est proche du prix le plus haut (Hn) de la période concernée. Elle est à l'inverse proche de 0 % quand le prix de clôture actuel est proche du prix le plus bas (Bn) de la période concernée.

Bien sûr, dans la pratique, vous n'aurez pas à calculer le stochastique bourse à la main, votre plateforme, MT5 par exemple, s'en chargera automatiquement.

Côté graphique, l'indicateur stochastique MT4 utilise le code couleur suivant :

  • En bleu : la ligne %K
  • En rouge : la ligne %D
  • En noir :

○       le niveau des 80% ligne horizontale haute

○       Le niveau des 50% ligne horizontale du milieu

○       Le niveau des 20% ligne horizontale basse.

Si le stochastique, indicateur borné, ne peut dépasser ses valeurs extrêmes, 0 et 100, sa lecture est de la même manière comprise entre 80 % et 20 %. En effet, si la ligne %K atteint la zone des 80 %, alors l'actif est dit en surévaluation. Si, à l'inverse, elle atteint la zone des 20 %, alors l'actif est dit sous-évalué.

Comment Utiliser le Stochastique Forex ?

Il existe 3 approches principales pour trader avec l'indicateur stochastique Forex (stoch Forex) :

  1. Les croisements
  2. Le niveau de %K
  3. Les divergences.

Ces approches permettent de repérer un signal stochastique d'achat ou de vente.

L'approche des croisements repose soit sur le croisement des lignes %K et %D entre elles, soit sur le croisement de la ligne %K avec les 50 %.

En étudiant les croisements de lignes, on a :

  • Si la ligne bleue croise par le haut la ligne rouge, alors on observe un signal d'achat.
  • Si la ligne bleue croise par le bas la ligne rouge, alors on observe un signal de vente.

En étudiant les croisements de %K avec les 50 %, on a :

  • Si la ligne bleue croise par le haut la ligne horizontale du milieu, alors on observe un signal d'achat.
  • Si la ligne bleue croise par le bas la ligne horizontale du milieu, alors on observe un signal de vente.

L'approche du niveau de %K indique quant à elle :

  • Si la ligne bleue est au-dessus des 80%, alors un croisement à la baisse de la ligne horizontale haute indique un signal de vente.
  • Si la ligne bleue est en-dessous des 20%, alors un croisement à la hausse de la ligne horizontale basse indique un signal d'achat.

Enfin, l'approche de la divergence stochastique indique une divergence soit haussière, soit baissière. La divergence haussière se traduit par la formation de deux bas consécutifs, avec le bas le plus récent plus bas que son précédent, et au même moment, deux bas dont le plus récent est plus haut que son bas précédent. La divergence baissière se traduit elle par la formation de deux sommets consécutifs, avec le sommet le plus récent plus haut que son précédent, et au même moment, deux sommets dont le plus récent est plus bas que son bas précédent.

Quel est le Meilleur Réglage Stochastique ?

L'indicateur stochastique s'applique à différentes stratégies et différents styles de trading. Il n'existe donc pas un paramètre stochastique universel qui serait le meilleur pour tous les traders.

Cependant, pour vous aider dans vos réglages stochastiques bourse, vous pouvez vous inspirer des deux exemples suivants :

  • Réglage indicateur stochastique court terme : 14.3.3
  • Réglage indicateur stochastique long terme : valeurs par défaut.

 

© www.abcbourse.com

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