Screener : croisement de courbes

Merci pour vos contributions. On étudie la chose (et surtout l'interface utilisateur qui est pas si simple sans trop alourdir le design)

Quand le screener est en mode hebdo, tout est calculé sur une base hebdo : les cours (1 point par semaine) et les indicateurs, sur ces cours rééchantillonnés.

@Monsieur le webmaster en premier lieu;

puis @ danbalao, @gars d1......

Quitte à froisser une nouvelle fois le webmaster, je prends le risque auprès de lui d'exposer mon hypothèse et mon raisonnement pour essayer de résoudre notre difficulté concernant la précision et la temporalité des croisements.

Voici mon raisonnement:

Les cours des PH, des PB et de clôture sont susceptibles de varier à la hausse, à la baisse à chaque seconde de la période indiquée dans la requête !

Seul le cours d'ouverture reste fixe pendant toute la durée ! Si la période indiquée est en DAY, la valeur que retiendra la requête sera le premier cours de la valeur à 9 H point barre !

Si la requête est en hebdo; ce sera le cours de 9h du lundi matin, point barre! (et même avec l'exception des jours fériés et de fermeture de la bourse) le cours d'ouverture retenu par la requête restera la première cotation suivante, point barre !

Les cours d'ouverture restent fixes et sont ainsi une propriété, une borne, un repère, qui ne bouge plus: un peu comme un phare dans la mer pour les bateaux qui eux bougent en naviguant !

Cependant pendant la durée de la période indiquée les cours PH; PB; clôture peuvent croiser une fois ou même plusieurs fois le cours d'ouverture.... Dès lors il faudrait pouvoir prévoir dans la requête l'expression " Tant que" et cela réduirait considérablement la marge d'erreur: "tant que le cours est > à l'open; tu renvoies "vrai" ou "faux" si le cours est < à l'open , tu renvoies "faux" selon le cas.

Restera encore la difficulté des DOJIS avec l'ouverture égale à la clôture ou même au PH ou au PB. Mais dans tous les cas, la réponse renvoyée par la requête prend du sens pour l'utilisateur selon qu'il s'agisse d'un DOJI avec le PH ou le plus bas et à plus forte raison s'il s'agit d'un DOJI en pierre tombale avec une clôture égale au PB et à l'ouverture= changement de sens du support (l'action, l'indice etc...) pour le lendemain.

Les PH et les PB ne sont finalement que des excès épisodiques; par contre, tout à un début et une fin...d'où l'importance de commencer au début, à l'ouverture...Et après ? Va savoir CHARLES !...ça dure un temps incertain...ainsi va la vie!

Mais, l'utilisateur sait lui ce qu'il a demandé et tel un marin pourra situer la validité de sa requête par rapport à son phare = le cours d'ouverture.

Bref, c'est complexe et pas facile à résoudre. Cependant je reste persuadé que retenir les cours d'ouverture en tant que données essentielles peut faire avancer un peu le Schmilblick !

Encore une fois mille excuses auprès du webmaster et de l'équipe pour le dépôt de ce casse tête; mais même si rien n'est éternel, avec le cours d'ouverture on précise un peu les notions de présent, passé, futur, ce qui réduit d'autant les risques d'erreurs de navigation en tradant !

Cela dit, je ne connais rien à l'informatique et à la navigation mais je sais qu'en montagne l'heure de départ est primordiale pour réussir une randonnée.

Conclusion: il faut un début à tout.

Bon Weekend à tous

Bonjour,

je note : "quand le screener est en en periode hebdo au lieu de periode journalière ca implique quoi en général et surtout pour ce type de croisement ? "

Il suffit de prendre un graphe sue 2 ans en jour avec les MM 20, 60 100 et 200, puis de le passer en hebdomadaire pour voir que les zones de croisements changent.

En Hebdomadaire, comme le nom l'indique les périodes considérées pour la régression linéaire sont alors en semaine (Période de 20 semaines, 50 100 et 200 semaines), ce qui modifie considérablement les courbes en les écrasant notamment. Mais les mêmes signaux existent bien aussi, mais ils se déplacent et les petits croisement visibles en jours sont alors absorbés par la régression qui les gomme.

Merci de votre réponse

Alors on pourrait e limiter au max à une semaine ou même 3 jours et si on veut pas changer l'interface on peut juste figer dans l'algo une fenêtre de 3 jours au lieu de la clôture de la veille.

A soi de voir ensuite si le croisement est toujours valide graphiquement. En plus il y a pas mal de gens qui sont pas tous les jours sur abc et qui checkent leur portefeuille une à 2 fois par semaine. Actuellement ils passent à coté des croisements ...

Une question : quand le screener est en en periode hebdo au lieu de periode journalière ca implique quoi en général et surtout pour ce type de croisement ?

merci

Merci pour la suggestion. Pas si facile et très énergivore en calcul car il faudra tester chaque journée sur plusieurs jours pour chaque valeur de la sélection. Pour donner une idée si on le fait sur un mois, ça multiplie par 30 les calculs.

Bonjour

le croisement de courbes est un indicateur tres utilisé (MM 50 passe au dessus de la MM 200 etc etc) et on dispose de ces critère dans le screener.

Pour autant combien "dure" le croisement ? Je veux dire si les courbes se sont croisées à la dernière cloture le screener les sort mais quid si le croisement a eu lieu il y a disons 3 jours ou une semaine ?
Ma question est : quel est la fenêtre pour qualifier le croisement ? la veille, 2 jours, 3 jours ? plus?

Passé cette fenêtre (figée dans l'algo) le critère croisement ne sort plus et on doit utiliser les critères au dessus ou au dessous mais ce n'est pas la meme chose, une courbe peut etre au dessus depuis 3 ans alors que c'est le fait qu'elle soit passée au dessus "récemment" qui nous intéresse.
Donc serait il possible de paramétrer cette fenêtre temporelle ou on considère le croisement dans le screener en nb de jours ou bien en select ( la veille ;cette semaine; ce mois) comme ca vous arrange, ce qui permettrait de ne plus rater un croisement parce qu'il a eu lieu l y a 3 jours et qu'il reste pertinent

Merci d'étudier cette proposition

Dan