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XIV (Produit indexé Volatilité) de crédit Suisse



CRI74 CRI74
08/03/2018 18:21:48
0
Ne tombons pas dans le cliché , tout à fait d'accord .
Force est de constater que les formations actuelles , au niveau international je peux vous l'assurer , dérivent complètement lorsqu'il s'agit de bourse .
Les entreprises n'ont plus droit de citer mais algorithmes et autres manoeuvres informatiques sont devenus les uniques thèmes d'enseignement , y compris et surtout à haut niveau .
Un vrai désastre , pire encore , une calamité mieux notée qu'un ouragan niveau 6 (le futur niveau les 5 étant dépassés )
Pas étonnant que les banques soient incapables de faire leur boulot basique et que les marchés aillent droit dans le mur entraînant l'ensemble du Panurgisme avec eux .
Les bons gérants emportés dans ces cyclones incontrôlables ne peuvent que subir et nous payons les pots cassés .
Un vrai coup de balai apparaît bienvenu mais qui aura les C....lles pour l'entreprendre ?
  
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Ares26 Ares26
08/03/2018 18:11:11
0

Bonjour à tous,
Les Banques sont folle dans leur activité hors bilan il y'a en gros 4000 Milliards en placement dit à risque, spéculatif voir bourse casino donc la folie n'a pas de limite car 4000 Milliards ça devient un risque systémique.
Comme ont dit rien d'étonnant à trouver des joueurs de casino dans le plus gros casino du monde.


Cordialement

Message complété le 08/03/2018 18:13:25 par son auteur.

"Certaine Banque" je précise car ne tombons pas dans le cliché hein

  
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CRI74 CRI74
08/03/2018 17:56:57
2
On dirait bien que les suicidaires courent les rues en bourse américaine : il s'est traité plus de 6.5 milliards sur le dérivé en cause en deux jours ..... avant explosion !
Que les joueurs boursiers soient de grands malades , on le savait depuis longtemps mais je ne suis pas certain qu'une telle fessée ait une quelconque action bienfaitrice sur leurs cervelles délabrées , s'il elle existait au départ .
  
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Luncyan Luncyan
08/03/2018 17:34:06
0
Le SVXY cote toujours, c’est dans le contrat qu’il etait stipulé que le fond pouvait etre fermé. Le ProShare lui n’a pas fermé.
Concernant ce que dis mon n-1, c’etait previsible, il faut etre suicidaire pour avoir une position short sur le Vix quand il est a son plus bas historique, surtout en debut d’année.

Message complété le 08/03/2018 17:36:46 par son auteur.

Déjà éviter de shorter le Vix ça nous supprime toutes les baisses historiques superieures à 15%

Message complété le 08/03/2018 17:36:57 par son auteur.

Le lundi*

  
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gars d'ain gars d'ain
13/02/2018 21:09:17
1
Très instructif...


Avec tout ce que l'on a déjà trouvé sur le sujet, on aurait bien tort de ne pas s'inquiéter comme le conseillent les menteurs patentés qui émargent dans les grands groupes de la finance et qui mettent le marché en coups réglées.


Signalons encore que l'autre jours, j'avais publié un article qui jettait également l'anathème sur les algorithmes qui ont grandement contribué à provoquer de surcroit la chute des marchés actions Lundi soir vers 20/ 21 heures (Heures françaises).


Ce monde financier dopé aux EQE et au shadow banking finira par d'entredévorer...
  
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CRI74 CRI74
13/02/2018 20:58:54
1
Les récentes turbulences boursières ont entraîné un brusque réveil de la volatilité, mesurée aux Etats-Unis par le VIX, un indice créé et coté par le marché des options de Chicago, lui-même géré par le groupe CBOE Holdings .
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L'indice VIX, aussi appelé "indice de la peur", dont la valeur historique moyenne se situe à 20, était tombé durablement en dessus de ce niveau depuis plus d'un an, atteignant même 9 en janvier, avant de flamber jusqu'à dépasser 50 la semaine dernière, puis de revenir autour de 25 cette semaine...
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Deux ETP sur le VIX clôturés après de lourdes pertes
De quoi faire perdre beaucoup d'argent aux nombreux produits financiers adossés au VIX, à savoir les ETP et ETN (Exchange traded products et notes) et les contrats à terme sur l'indice. Deux banques, Crédit Suisse et le japonais Nomura ont même été contraintes la semaine dernière de clôturer en urgence deux ETP à effet de levier, qui pariaient sur une faible volatilité de la Bourse. Les cours de ces ETP ("VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term" pour Crédit Suisse et "Next Notes S&P 500 Vix Inverse" pour Nomura) avaient fondu de plus de 80%, après la dégringolade de Wall Street de l'ordre de 10% en une dizaine de jours.
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Les déboires du VIX et de ses produits dérivés ont fait chuter de plus de 20% le cours de Bourse du CBOE entre le 2 et le 9 février. Plusieurs analystes financiers ont revu à la baisse leurs objectifs de résultats pour la place de marché, estimant que les contrats à terme sur le VIX, que le CBOE propose en exclusivité, vont être délaissés par les investisseurs échaudés par les récentes pertes subies...
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Un lanceur d'alerte anonyme écrit à la SEC et à la CFTC
Mardi, un élément supplémentaire est venu trouble le marché du VIX, avec la révélation qu'un lanceur d'alerte anonyme vient d'accuser des intermédiaires financiers de manipuler cet indice !
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Une lettre d'un cabinet d'avocat représentant ce lanceur d'alerte a ainsi été envoyée aux régulateurs financiers américains, la SEC (Securities and Exchange Commission) et la CFTC (Commodity Futures Trading Commission), a affirmé mardi l'agence 'Reuters'.
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Le lanceur d'alerte, qui dit avoir occupé des postes de responsabilité dans le secteur financier, affirme que des intermédiaires financiers ont tiré profit du mode de calcul du VIX pour le manipuler. "La faille permet aux courtiers disposant d'algorithmes avancés de faire varier le VIX à la hausse ou à la baisse en se contentant d'afficher des cours sur les options S&P sans avoir à engager de véritables transactions ou à mobiliser des capitaux", écrit ainsi Jason Zuckerman, du cabinet d'avocats Zuckerman Law.
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Le courrier affirme aussi que la manipulation du Vix a joué un rôle dans les récentes turbulences subies par certains ETP liés à la volatilité.
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Le CBOE rejette en bloc toute possibilité de manipulation de son indice
Un porte-parole du CBOE a immédiatement réfuté ces allégations, en estimant que "la lettre est truffée de déclarations inexactes, d'idées fausses et d'erreurs factuelles; il y a notamment une incompréhension fondamentale de la relation entre l'indice VIX, les contrats futures sur le VIX et les ETP (Exchange Traded Products) sur la volatilité", selon ce porte-parole. William Speth, responsable de la recherche chez CBOE, a précisé pour sa part qu'"il y a des sauvegardes inhérentes à la procédure de calcul de la valeur de règlement du VIX qui empêcheraient le type de manipulation évoquée dans la lettre."
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De leur côté, les régulateurs de la SEC et la CFTC n'avaient pas encore réagi mardi soir, ni indiqué si ces informations allaient entraîner l'ouverture d'une enquête de leur part.
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Si cela se confirme , les banquiers se font de coups tordus entre eux ... et ce n'est pas les premiers !!!
Le CBOE , encore lui !

Message complété le 13/02/2018 21:34:50 par son auteur.

Source Boursier .

  
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gars d'ain gars d'ain
12/02/2018 13:13:38
3
Un très bon graphe qui monte la stupidité à investir massivement sur la volatilité et en dépit de raisonnement sérieux...

Excellent cas d'école à ceux qui croient aux miracles...

Vous pouvez aller allumer un tombereau de cierges chez Sainte-Rita...
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