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Message complété le 16/05/2018 17:40:06 par son auteur.
Pour aller plus loin, je t’invite à consulter le Ratio de sortino, qui prend dans la methode de calcul la volatilité seulement dans la hausse. Contrairement au ratio de sharpe.
En effet, la volatilité est pas un mal en soit si elle est dirigée vers le sens que l’ont recherche, ici la hausse.
Un site comme quantalys comporte ce type de ratio.
Autre conseil, regarder des durées plus longues (autour de 5) pour analyse - on dit dans le monde des gérants de fonds qu’une SICAV « première » sur 3 ans fait rarement aussi bien sur une durée plus longue à 3 ans.
Message complété le 16/05/2018 17:46:43 par son auteur.
À titre personnel, je ne possèdais pas de fonds action qui avait une volatilité superieure à 12%. Avec une repatition à 90% d’UC. Tu pourras remarquer que certains peuvent atteindre 15, 17, 25 voir meme 30 !
Depuis Mai 2017 je suis même sur une allocation mixe entre obligation à taux variable, fonds flexibles et obligation d’entreprise et à court terme - et surtout beaucoup plus de fonds en euro. (30%UC)
Dernier point, ne te fie pas non plus trop à ces indicateurs de risque comme seul critère de decision. Après tout le produit qui a le meilleur sharpe tout produit confondu est : le fonds en euro.
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