c'est pour cela que je prends de mauvaises décisions bordille!! Je n'utilise que PRT. Enfin suis pas sûr vais encore creuser...
Merci WM
Merci WM
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Dans le titre de « Webmaster », le plus important , c’est « master ».
Vous méritez tous les jours ce titre, cher « Maître »!
Chapeau bas!
Vous méritez tous les jours ce titre, cher « Maître »!
Chapeau bas!
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Magnifique ! Quel homme ! Des personnes qui poussent comme ça dans ce qu’ils font il y en a pas beaucoup !
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Bon j'ai creusé la chose pour comprendre le très faible écart de calcul mais écart quand même.
Et bien tout réside dans le calcul de l'écart type, il y a deux façons de le calculer, biaisé et non biaisé.
- Σ(xi-m)²/n
- Σ(xi-m)²/(n-1)
si on connait la moyenne réelle de la population, alors on peut calculer la variance d'échantillon comme la moyenne des carrés des écarts à cette moyenne, qui est connue : l'estimateur ne sera pas biaisé.
En revanche, si la moyenne de la population n'est pas connue (cas typique d'une série financière où on ne connait pas toute la série dans la moyenne), l'estimateur de la variance de l'échantillon adopte la moyenne de l'échantillon comme valeur supposée de la moyenne de la population... Ce qui introduit un biais.
Le bon calcul est donc le deuxième et c'est ce que nous faisons pour Bollinger. A priori les deux autres ne font pas le calcul correct.
Je suis d'ailleurs tombé sur un débat qui met en avant l'erreur de calcul chez PRT :
https://www.prorealcode.com/topic/the-prt-std-formula-is-not-the-appropriate-one/
Et bien tout réside dans le calcul de l'écart type, il y a deux façons de le calculer, biaisé et non biaisé.
- Σ(xi-m)²/n
- Σ(xi-m)²/(n-1)
si on connait la moyenne réelle de la population, alors on peut calculer la variance d'échantillon comme la moyenne des carrés des écarts à cette moyenne, qui est connue : l'estimateur ne sera pas biaisé.
En revanche, si la moyenne de la population n'est pas connue (cas typique d'une série financière où on ne connait pas toute la série dans la moyenne), l'estimateur de la variance de l'échantillon adopte la moyenne de l'échantillon comme valeur supposée de la moyenne de la population... Ce qui introduit un biais.
Le bon calcul est donc le deuxième et c'est ce que nous faisons pour Bollinger. A priori les deux autres ne font pas le calcul correct.
Je suis d'ailleurs tombé sur un débat qui met en avant l'erreur de calcul chez PRT :
https://www.prorealcode.com/topic/the-prt-std-formula-is-not-the-appropriate-one/
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Il me semble que l'on pouvait paramétrer comme le RSI... ça vient peut être de ça???
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un exemple serait pas mal peut être ?
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désolé de ne pouvoir t'aider je ne bosse que sur prt
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Bonjour,
Je ne comprends pas les niveaux de vos bandes de bollinger. Lorsque j'essaye sur pro real time ou sur trading view. Ces deux sites donnent des mêmes niveaux mais abcbourse en donne un différent. Que se passe t'il avec vos calculs pour que les valeurs soient différentes ?
Message complété le 21/09/2018 16:14:45 par son auteur.
PS : Je n'ai pas essayé avec d'autres indicateurs. Peut-être trouverais-je les mêmes erreurs ?
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