position Schneider vs CAC 40, prise ce matin clôturée ce matin!
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Positon ouverte aujourd'hui et refermée aujourd'hui! Valeur d'équilibre retrouvée: Long LVMH vs short CAC 40
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LOREAL VS CAC40
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Bonjour à tous, j'ai créé avec deux copains scientifiques un modèle qui calcule la relation d’équilibre de long terme entre deux séries temporelles. Ces séries temporelles peuvent être des actions, des taux des devises, des matières premières etc.. L’objectif est d’évaluer le retour à la valeur d’équilibre entre les deux séries temporelles. Simple et ludique ! Nos back test sont intéressants. On souhaite partager les signaux de notre modèle pour en établir la pertinence auprès d’une communauté de spécialiste. On va publier nos signaux quotidiennement et en faire le suivi. Toutes vos remarques seront les bienvenues.On a commencé par des titres du cac 40 VS CAC40.
En synthèse, si un titre est proche ou dépasse un écart type de 1,7 avec son indice, cela représente pour nous un signal. En fonction, si c’est la borne basse qui est touchée, je me positionne acheteur du titre et vendeur de l’indice pour des montants équivalents. Dans le cas contraire (borne haute touchée) je me positionne à la vente sur le titre et à l’achat sur l’indice. Sur la base des valeurs de vendredi 05/06 17heures , nous avons obtenus obtenus un signal vendeur pour Kering et donc acheteur CAC puis un deuxième signal acheteur LOREAL et vendeur CAC 40.
La position Kering vs Cac s'est clôturée hier matin (+2,08%) et la position L'oreal s'est clôturée ce matin (+0,91%).
Hier à la clôture, deux nouveaux signaux: Long LVMH/ short CAC 40 et Long Schneider /short CAC 40. La valeur d'équilibre a été retrouvé ce matin avec une perf respective de 1,18% (LVMH/CAC) et 1,17% (Schneider/Cac).
Je vais joindre les copies d'écran de nos signaux.
Avec plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet ou d'autres.
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