Méthode des tendances

Vous ne faites partie que des "profiteurs" puisque pour vous une méthode non backtestés (mais malgré tout testée) = méthode à ne pas appliquer = mauvaise méthode.
Si vous preniez le problème à l'inverse en vous impliquant à la tester à votre tour,vous deviendrez à mes yeux bien plus positif.
Pour la énième fois,je précise que je me sers de cette méthode que sur le CAC et ne tente en aucune manière de l'imposer à quiconque.Je ne fais que soumettre ma façon d'arbitrer.

Mais oui, le backtest ne permet pas de tester cette méthode ...

L'unité de temps n'a pas d'importance, que ce soit du 2 heures ou du 50 ans.
Pour vraiment comparer, il faudrait voir ce que donne un backtest avec du 2 heures sur 1 an et demi.
Une journée = 8 heures en gros = 4 x 2 heures;
donc 6 ans divisé par 4 donne 1 an et demi.

La même simulation avec les MM à 100 jours est gagnante, mais avec 10 jours, c'est le carnage.

Tout ça pour dire que la méthode peut marcher, mais qu'il existe tellement d'interrogations (beaucoup de cas contraires, une variation du paramètre relativement faible peut s'accompagner de grandes variations dans le résultat final, ...) qu'il faut la prendre avec des pincettes.

Ceux qui la tentent doivent impérativement se poser ces questions, et être sûrs de ce qu'ils font.

Message complété le 31/07/2012 09:42:11 par son auteur.

Excuse Reeber, mais j'étais en train d'écrire quand tu as répondu la première fois.

Message complété le 31/07/2012 09:47:11 par son auteur.

Il faut bien comprendre que l'enchainement qu'on a en journalier sur 6 ans pourrait se reproduire en 2 heures sur un an et demi.
A la louche, 6 ans x 240 jours = 1440 bougies.
Tu pourrais avoir la même configuration en 2 heures avec 1440 bougies, c'est pour ça que l'UT n'a pas d'importance.

Il se peut que la méthode cartonne avec Unibail en UT 10 minutes et MM 15 périodes tout en foirant en MM 25 périodes, mais qu'elle marche sur Natixis en hebdomadaire et MM 37 périodes.

Le "target profit" n'est pas activé, donc la simulation n'en tient pas compte.

La moyenne triangulaire n'est pas fondamentalement différente de la moyenne mobile simple.
Sur le graphe ici, on voit qu'elles sont pratiquement confondues.

il ne s'agit pas de n'importe quelle moyenne mobile mais la triangulaire, le backtest n'en prend pas compte.

Invariablement positif ... ou pas.

Message complété le 31/07/2012 06:55:44 par son auteur.

Profit total sur le cac en 6 ans avec croisement du cours et de la moyennes : -1932,79 €

Message complété le 31/07/2012 06:57:24 par son auteur.

Pardon pour le "s".
"... et de la moyenne : -1932,79 €"

Je confirme!
Des tests de confirmation et de comparaison,cela fait dix ans que j'en fais,et invariablement,le solde des arbitrages est toujours positif.

merci ami jedi ok j'ai vu : donc :
Si cac passe en hausse MM20 triangulaire en 2 H Achat
Si cac passe en baisse MM20 triangulaire en 2 H Vente
Signal éventuellement confirmée par BB bollinger
Tu confirmes ?
Est ce que tu as backtesté juste par curiosité?
Depuis quand traites tu avec ?

A plus

phili711

Pourquoi elle ne marche pas sur les bancaires en levier 10 ?

Cette méthode est ajustée uniquement pour le CAC et ses leviers.

Semaine du 23 au 27-07-2012
Semaine la plus décoiffante depuis que je place en bourse!
PV de 86,77% à peine croyable.Vendredi dernier,nous avions laissé la bourse à la clôture à 3193,89 en position "bear"
Nous sommes repassé "bull" jeudi à 3102 PV 29.33%.
Ce soir nous clôturons à 3280,19 PV latente 57,44%.
Faites les comptes,on est bien à plus de 86% de PV sur cette semaine.

Message complété le 27/07/2012 19:08:11 par son auteur.

PV global de 158% depuis le 02-07-2012.

Vous deux les fréres énemis, Jcroiplus m'a fait découvrir les leviers, toi une méthode qui marche bien avec ce produit. j'ai délaissé un peu les actions, je continu mes graphs pour voir les tendances et points d'entré... et je verifie avec ta méthode qui fonctionne bien. merci à vous deux, c'est trés juteux.!!!

Message complété le 26/07/2012 14:22:48 par son auteur.

rentré aujourd'huit vers midi CA10L à 4,45 déjà +16%

Message complété le 26/07/2012 15:19:56 par son auteur.

Sortie à 5,20 ma méthode à moi c'est le levier en day. +17%

Je ne cherche à devancer ou à épater personne.
Je ne cherche pas à imposer une méthode,je désirais tout simplement vous la faire partager. (encore faut il faire l'effort de tenter de la comprendre).
Je suis très content d'apporter un plus à certains.

Bonne méthode M. lapostat, je valide. et je me gave.

Il faut reconnaitre le talent de ta méthode , problème cette fois je t' ai devancé , ce n' est pas le plus important , rebond purement technique je le répète , rebond impératif un point c' est tout !
Pas la peine d' en faire un plat , ce que je ne veux en aucun cas !

Je pense que vous avez remarqué un changement de tendance.
Nous venons de repasser "bull"

Un petit complément sur les bollingers.
Lorsque le cours coupe à la hausse la boll supérieure = signal de hausse
Lorsque le cours coupe à la baisse la boll inférieure = signal de baisse
Lorsque le cours oscille entre la supérieure et l'inférieure = garder sa position
Attention! rien n'est absolu,ce n'est qu'une aide supplémentaire à la décision,à condition toutefois que votre bolliger soit bien paramétrée.
Nous sommes parti encore pour réaliser une très bonne semaine.
Bonnes décisions à tous.

Nous sommes toujours Bull.

La parabolique de SAR a un temps de retard,elle ne vient que confirmer l'arbitrage.

Est-ce que tu prends en compte la Parabolique SAR ?