ANALYSE STATISTIQUE: que se passe-t-il après...

Je me rends compte que cette approche graphique ne permet pas vraiment de sentir le gain que l'on pourrait retirer en tradant tel ou tel signal. Je clos donc cette initiative et vous donne rendez-vous sur une autre file pour une approche par backtest qui permet de comparer les stratégies de façon beaucoup plus claire.

https://www.abcbourse.com/forums/msg959668_backtest-programmatique

Lorsque le RSI sur 14 périodes repasse au dessus de 30 (sortie de la zone de survente) il y a bien eu par le passé un avantage statistique qui culmine entre 30 et 50 jours environ après le signal. Ensuite, il semble que l'effet s'estompe et l'aléatoire reprend le dessus. On voit bien que le nuage orange central est tiré vers le haut, mais moins que le cas du CCI qui repasse au dessus de -300. Cependant le cas du RSI qui repasse au dessus de 30 est un signal plus fréquent.

D'une façon globale du fait de la croissance (voulue par les gouvernants pour gommer la dette le plus possible ou imposée par la démographie naturelle en expansion), les marchés montent, sont donc le plus souvent en vert (en "pile").

De plus la composition des indices donc du "panier" Cac change souvent avec les années. Des entreprises dites trop faibles sont remplacées dans le panier par des entreprises en dynamique issue de panier inférieur, pour créer artificiellement une hausse.

Donc les très très longs termistes sont évidemment gagnants par cette inexorable montée globale des indices mondiaux.

La seule fin de cette inéluctable montée serait l'arrêt de la démographie mondiale vers 10 à 15 milliards de terriens, lorsque les femmes en moyenne ne feraient plus que 2.1 enfant par femme.

Résumé:

viser le vert (pile) de préférence après des séries de rouge (face), donc tenter de décrocher une tendance moyen-terme en appliquant un money-management adapté à chacun avec ses propres outils que chacun doit maîtriser, et selon sa disponibilité.

Bonne journée à tous bons trades.

Suite à une prise de position au hasard, on voit bien que le comportement médian du marché flirte avec le biais haussier moyen du Cac40. Aussi, 50% des positions se répartissent assez équitablement autour de la médiane. Voici à quoi ressemble le graph lorsqu'il n'y a aucune stratégie pour entrer sur le marché.

Cas du CCI qui repasse au dessus de -300: cela suppose un excès baisser prononcé du marché et ne se produit qu'une fois tous les deux ans en moyenne mais a été une opportunité puissante par le passé. Avec un stop de protection à -5% (que l'on pouvait remonter par la suite), plus de 50% des trades affichaient une performance supérieure à 6% après 50 jours. C'est pas mal ça :)

Rien ne vaut la maîtrise du "pile ou face", et c'est la mathématicien d'origine Russe Anatole Rapoport qui a remporté le concours avec sa stratégie.

Le plus dur pour nous

1° d'admettre que la bourse est aléatoire, car les traders sont cartésiens et donc se plantent à 95%

2° d'admettre que Platon avait déjà compris les illusions sur le mur du fond de la caverne

3° d'aller chercher la lumière, en sortant de la caverne

4° de constituer des bases de données (sources)

5° d'en extraire des stats, écarts, excès, records, séries...

6° de comprendre la stratégie du Russe et de l'appliquer à la bourse

7° de fabriquer des systèmes aléatoires le plus nombreux possibles mais pas trop pour la gestion

8° de créer un money-management qui tienne la route, route verglacée avec des montées et des descentes et ce sans accident pendant des années.

Un harami haussier en croix semble encore moins intéressant. C'est bizarre, je m'attendais au comportment inverse. Peut-être que cela ne fonctionne pas sur le cac ou bien je me suis planté dans ma programmation...

Un Harami haussier simple ne semble pas offrir d'avantage statistique. Tout seul, cela n'a pas l'air de fonctionner sur le Cac. Peut-être faut-il le coupler à d'autres indicateurs. Je ne sais pas.

Autre cas: le CAC 40 cloture au dessus du Supertrend (3, 10). Ca fonctionne mais ce n'est pas flamboyant non plus.

Merci fredo_ pour la référence. Je ne connaissais pas. Si certaines configurations sont programmables facilement j'essaierai d'en appliquer au CAC pour voir ce que cela donne.

Ok merci.

Tu connais peut-être déjà le travail énorme fait par Bulkowski sur le marché américain pour les figures ? Il y a le livre et aussi le site :

https://thepatternsite.com/rank.html

Oui, un jour ouvré par quadrillage.

Autre exemple: Le CCI repasse au dessus de -100. Statistiquement, le marché a un comportement légèrement plus haussier que le biais "naturel" du Cac40 dans les jours qui suivent. Mais ce n'est pas la panacée non plus. C'est un signal, qui pris tout seul, ne semble pas suffisant.

Bonjour,

Intéressant ton approche statistique, merci pour le partage.

Pour l'échelle en bas, je suppose un jour par quadrillage ?

Autre exemple: Croisement haussier de la MM50 sur la MM200. L'effet est à retardement (40 jours environ) mais il semble que le nuage central décolle vraiment ensuite ce qui signifie un potentiel de trades gagnants statistiquement plus importants. A la vue de ce graphe, cela me fait penser que lorsque la MM50 coupe à la hausse la MM200, il ne faut pas s'empresser d'entrer mais essayer de trouver un bon point d'entrée patiemment sur les 30 séances suivantes. Aucun conseil bien sûr, c'est juste une impression.

Autre exemple: englobante haussière avec les mèches de la première bougie qui sont aussi englobées par le corps de la seconde. C'est déjà plus puissant qu'une englobante haussière simple. L'effet se produit dès le début et s'estompe après 35 jours environ en moyenne. Aucune validité scientifique sur 56 occurences depuis la création du Cac 40, mais pas inintéressant.

Je me demandais récemment ce qu'il se passait suite à une englobante haussière. Donc j'ai fait un petit programme qui examine l'historique du CAC40 et regarde ce qui se produit sur N jours suite à une figure chartiste. Ici, exemple sur les englobantes haussières.

Il semble, à la lecture de ce graph, qu'un trade fait suite à une englobante haussière n'a qu'un très léger avantage statistique par rapport au biais haussier moyen du Cac40 et que cela s'estompe après 25 jours environ.

Je vais essayer de passer en revue un certain nombre de situations pour voir ce que cela donne. Idéalement il faudrait trouver quelque chose qui arrive à tirer le nuage orange central (qui regroupe 50% des comportements du marché) au dessus du biais haussier du cac (ligne rouge). Là, c'est Jackpot! Cela voudrait dire qu'il s'agit d'une configuration qui permet de surperformer le CAC 75% du temps. A suivre...