BACKTEST PROGRAMMATIQUE
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Bonjour DeClessin,
Je t'ai laissé 2 messages privés.
Quand tu as 1 peu de temps...😉
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Les 2 autres colonnes importantes sont
acc.m7 = m7(j) - m7(j-1)
clôt.-m7
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Dans mon tableau j'ai des couleurs vertes et rouges, indiquant si une valeur d'une colonne progresse ou régresse sur le jour précédent.
Ici, ces couleurs ne sont pas reprises dans le tableau
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La dernière colonne est la plus importante
Les autres servent à compléter
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En unités jours..
date; clôt.; m7; acc.m7; clôt.-m7; m20 ; acc.m20; clôt.-m20; m7-m20
20/01/2023 0 0 0 0 0 0 0
19/01/2023 0 0 0 0 0 0 0
18/01/2023 0 0 0 0 0 0 0
17/01/2023 0 0 0 0 0 0 0
16/01/2023 0 0 0 0 0 0 0
13/01/2023 0 0 0 0 0 0 0
12/01/2023 6976 6868 50 108 6645 12 331 223
11/01/2023 6924 6818 47 106 6633 9 291 185
10/01/2023 6869 6771 57 98 6624 11 245 147
09/01/2023 6907 6714 48 193 6613 11 294 101
06/01/2023 6861 6666 50 195 6602 11 259 64
05/01/2023 6762 6616 30 146 6591 5 171 25
04/01/2023 6776 6586 39 190 6586 5 190 0
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6860 à la clôture vendredi.
On a atteint le trait rouge.
Clôture en T1 au dessus bandes de Bollinger supérieure
Rappel
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DeClessin
0
Bonne année à tous!
J'ai retravaillé le niveau d'opportunité qui sert au classement des stratégies pour éviter:
- les signaux trop rares et ainsi permettre une approche statistique qui s'affranchit tant que faire se peut du fait que "les performances passées ne présagent pas des performances futures"
- les signaux trop fréquents au regard de la durée moyenne des trades afin de ne pas exploser le money management
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/52/cjg6.png
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Petit lien sur abcbourse.com
Rappel pour beaucoup, mais trop souvent oublié parfois...
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Et voici en bougies journalières, une vue
De mma7j (bleu) et sa valeur à droite en bleu aussi
De mma20j (orange) et sa valeur à droite en orange
De mma50j (vert) et sa valeur à droite en vert
Des bandes de Bollinger (sup. en rouge), (inf.en vert)
En haut on y voit l'oblique rouge (résistance), déjà visible sur mon 2ème graphe posté juste avant.
En en pointillés, le support court terme possible (voir mon 3ème graphe dans le podt précédent) , intermédiaire, entre l'oblique rouge et noir.
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Bons trades à toutes et tous pour 2023.
En ce début d'année, après de nombreuses pérégrinations en vue d'améliorer mon trading, j'arrive à me demander s'il ne serait pas plus simple, moins chronophage, plus efficace et rentable, et même plus agréable, de s'attarder sur l'illustration de Trado que vous connaissez aussi certainement.
L'illustration du clapotis, des vagues et de la marée….
La force d'une méthode n'est t'elle pas dans la simplicité ?
Une simplicité (vue hélicoptère).
Ensuite, on affine en zoomant quelque peu.
Mais toujours en restant simple.
On oublie le clapotis bien évidemment.
C'est pour le day trading ou le swing trading à quelques jours.
Évidemment il faut cultiver la patience….on fera peu de trades, mais au final nos gains pourraient même être plus élevés ?...
J'ai essayé d'identifier, depuis la création du Cac40 en 1988 jusqu'à ce jour (35 ans), les "grandes marées" et les supports/résistances de l'indice sur lesquels ces grandes marées ont, soit rebondi, soit buté.
Mon graphe est fait sur Tradingview en mensuel.
Il est possible que je vais encore les affiner, voire en ajouter d'autres après d'autres réflexions futures.
Il y a 12 obliques (6×2) (6 zones obliques comprises entre 2 obliques rapprochées dans lesquelles le cac a soit rebondi -support-, soit buté-résistance).
Je constate que ces grands supports/résistances définissent de grandes "lignes de tendances".
Ces 6 zones sont dessinées en traits continus, en grosse épaisseur (2px sur Tradingview).
Les voici :
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/52/5zmc.jpg
Zoomons maintenant ce graphique sur les 5, 6 dernières années… il sera en hebdomadaire.
Il me semble que l'on puisse tracer 3 autres lignes de tendance majeure (en rouge, noir, vert). En traits continus mais de moindre épaisseur (1px sur Tradingview).
Les voici :
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/52/r4ih.jpg
Enfin, un dernier zoom, toujours bougies hebdomadaires, sur lequel j'ai tracé un trait pointillé, parallèle aux 3 lignes de tendances précédentes, et qui selon moi constitue une zone de support/résistance majeur aussi, mais de moindre ampleur (différence entre grandes marées, marées et vagues).
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/52/9dhi.jpg
Jivai
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DeClessin
2
Le format et le nombre de backtests s'enrichi. Je classe les backtests selon le produit de la fréquence de signaux donnés et du gain moyen net de frais par jour.
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DeClessin
1
Je remonte pour Jivai qui nous a rejoint :)
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DeClessin
1
Ajout d'une combinaison Keltner / RSI en deuxième position et la MM20/MM200 (signal qui s'est produit récement) en troisième position ! Le Schaff Trend Cycle seul est peu performant lui (en 16ième position).
Je vais continuer de tester des combinaisons d'indicateur, etc...
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dans ton tableau dans colonne case gagnantes il faut arriver non pas à 19 mais à zéro et cases perdantes non pas à 78 mais 78+19 soit 97 soit 100% de trades perdants. Et ainsi tu empoches le maxi de points.
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donc attendre la défaite dans la direction (tendance) où l'on se trouve, en "coupant" et en se repositionnant dans le sens de l'indice en attendant la nouvelle défaite et ainsi de suite.
Les gains se constituent uniquement sur de belle séries, gommant de très petits trades.
La gestion des séries est fondamentale avec le problème que je n'ai jamais pu résoudre celui des records battus qui font exploser le money-management établi.
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Rejoint la stratégie du mathématicien Anatole Rapoport (il avait perdu tous ses matchs au pile ou face contre ses adversaires au grand concours et gagné au nombre de points)...
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DeClessin
1
Petit changement de stratégie car maximiser le "Gain moyen par trade" favorisait les positions longues qui accaparent des ressources. Le nouveau classement se fait selon le "Gain net par jour" ce qui milite pour des prises de positions plus courtes et il convient alors de prendre en compte les frais de transactions (0.6% à l'achat et pareil à la vente).
J'ai refait les simulations existantes et le classement change un peu. On remarque que les stops de protection sont plus serrés pour refléter la nouvelle stratégie.
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Donc tu viens d'évoquer le "hasard".
A mon sens je parlerai non pas d'hasard mais d'aléatoire.
Il faut gérer cet aléatoire.Tâche colossale dans laquelle je me suis jeté et qui fait mon bonheur de recherches.
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C'est bien tu avances 
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DeClessin
2
Pour illustrer ce que je mentionnais ci-avant: le cac ayant un biais haussier naturel, on voit qu'une stratégie qui consiste à entrer au hasard et faire 3 ou 4 trades par an pouvait parfaitement fonctionner par le passé. Je ne pensais pas cependant que c'était aussi perfomant!
Au passage, petite question à la communauté: le tableau s'allongeant, comment peut-on le poster de façon lisible sur ce forum?
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