bonjour , desolé pour le temps de reponse , pti soucis divers , mais je sis de retour ,
heuuuu ,, oui en gros pour resumer , faut pas se calquer que sur cet indic , l'idee c'est d'effectuer plusiseurs combi, afin de maximiser les probabilités de retour sur du " normal " comme vous le dites ,
enfin j'ai compris , ecart type , et je dute un peu de sa fiabilite , maintenant assicie au bande , et un ou deux autres indsc je pense qu'il devrai me servir , c un plus , merci beaucoup pour ces reponses precises , mile merci ,
heuuuu ,, oui en gros pour resumer , faut pas se calquer que sur cet indic , l'idee c'est d'effectuer plusiseurs combi, afin de maximiser les probabilités de retour sur du " normal " comme vous le dites ,
enfin j'ai compris , ecart type , et je dute un peu de sa fiabilite , maintenant assicie au bande , et un ou deux autres indsc je pense qu'il devrai me servir , c un plus , merci beaucoup pour ces reponses precises , mile merci ,
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Oui l'écart-type c'est la racine carré de la Variance (notée V), une loi admet une variance si elle admet une Espérance (notée E).
La Variance c'est donc V(X) = E(X2) x [E(x)]2 (formule de Koening-Huygens)
Voilà, pour la théorie.
Maintenant, mesurer les écart-types d'un cours boursier par rapport à sa moyenne (MM 10, 20,...,X) suppose de parier, TOT ou TARD sur un retour vers cette moyenne. Ainsi plus le cours DIVERGE de sa moyenne, plus l'écart-type sera grand...donc insoutenable selon les lois probabilistes.
OR, là où tout le monde s'est planté, c'est que les cours ne suivent en AUNCUN cas une distribution NORMALE (loi de Gauss, pour être précis.
Donc mesurer les divergence de moyenne comme le fait les bandes de Bollinger, c'est mesurer avec des instruments qui ne prennent pas en compte la réalité des distributions probabilistes des cours au fil du temps.
Une loi qui approche plus fidèlement cette distribution, c'est par exemple la loi de Frechet.
Beaucoup d'instrument de calcul de risques (comme la VaR) étaient étalonnés sur la loi Normale...on a vu les dégâts ! La loi de Frechet est bien mieux mais elle demeure imparfaite également.
La Variance c'est donc V(X) = E(X2) x [E(x)]2 (formule de Koening-Huygens)
Voilà, pour la théorie.
Maintenant, mesurer les écart-types d'un cours boursier par rapport à sa moyenne (MM 10, 20,...,X) suppose de parier, TOT ou TARD sur un retour vers cette moyenne. Ainsi plus le cours DIVERGE de sa moyenne, plus l'écart-type sera grand...donc insoutenable selon les lois probabilistes.
OR, là où tout le monde s'est planté, c'est que les cours ne suivent en AUNCUN cas une distribution NORMALE (loi de Gauss, pour être précis.
Donc mesurer les divergence de moyenne comme le fait les bandes de Bollinger, c'est mesurer avec des instruments qui ne prennent pas en compte la réalité des distributions probabilistes des cours au fil du temps.
Une loi qui approche plus fidèlement cette distribution, c'est par exemple la loi de Frechet.
Beaucoup d'instrument de calcul de risques (comme la VaR) étaient étalonnés sur la loi Normale...on a vu les dégâts ! La loi de Frechet est bien mieux mais elle demeure imparfaite également.
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Reprends moi si je ne réponds pas bien à ta question:
en gros l'écart-type = d'une certaine façon la volatilité
Si l'on suppose que tes variables suivent une loi N(0,1) (ce que font les bande de bollinger) alors cela indique que ta prochaine variable (cotation dans notre cas) a 66% de chance d'être comprise entre
ta dernière cotation + ou - l'écart-type !
Les bandes de bollinger sont paramétrées à + ou - 2 fois l'écart-type, ce qui (là c'est à vérifier, je suis pas 100% sur) correspond à 95% de chance d'être dedans !
la formule de volatilité/ecart-type est celle-ci:
racine (E[x²] - E[X]²)
Ou si tu préfères, racine de (moyenne des (cotations au carré) moins (la moyenne des cotations) au carré) !
Pas facile d'expliquer ça sur un forum... si t'as des questions n'hésites pas !
en gros l'écart-type = d'une certaine façon la volatilité
Si l'on suppose que tes variables suivent une loi N(0,1) (ce que font les bande de bollinger) alors cela indique que ta prochaine variable (cotation dans notre cas) a 66% de chance d'être comprise entre
ta dernière cotation + ou - l'écart-type !
Les bandes de bollinger sont paramétrées à + ou - 2 fois l'écart-type, ce qui (là c'est à vérifier, je suis pas 100% sur) correspond à 95% de chance d'être dedans !
la formule de volatilité/ecart-type est celle-ci:
racine (E[x²] - E[X]²)
Ou si tu préfères, racine de (moyenne des (cotations au carré) moins (la moyenne des cotations) au carré) !
Pas facile d'expliquer ça sur un forum... si t'as des questions n'hésites pas !
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Bonjour ( de Nouvelle Caledonie , euh bien seul ) ,
je suis ds la simulation sous PRT depuis quelques mois , ( prépa pour N100 en reel , mode day trading ) , voila , je ne comprend pas trop bien un point bien precis , La Volatilité nous permets de prendre , disons comme pour une mareé , son amplitude , en gros la fluctuation d'une valeur sur la base de sa " stabilité " ou " instabilité " , ce qui n'est pas pour déplaire ( lol ) aux day traders , ok , pour mesurer cette volatilite , nous utiliserons et c'est mon cas des indic tech tel que les bandes de Bollinger , ok ,
Mais l'ecart type ?????????
lUI ? a quel stade interviens t'il ?? Serai ce un " vecteur mathématique " pour mesurer la volatilité ??
La volatilité possede " SA " propre " formule " , je suis un peu " desabuser " de plus d'ici en NC ? Faut les chercher les traders , pourriez vous aider un trader solitaire ????? Merci d'avance ;Oui , j'abuse mais bon , d'ici personne pour parler trading , je suis SEUL , euh ,, les Units de temps , mon idee , les chandeliers ( biennnn sur , ) UT Combinés ; tick par tick + 3min + 11 min ,, Des conseils SVP ,, Existe t il une combinaison " OPTIMAL et TECHNIQUE " pour le day tradig sur actions ??????
Evidemment milles fois merci à celui , celle , ou ceux qui m'aideront , pour moi , si seul et eloigné , merci encoe par avance .
Valcaledo
je suis ds la simulation sous PRT depuis quelques mois , ( prépa pour N100 en reel , mode day trading ) , voila , je ne comprend pas trop bien un point bien precis , La Volatilité nous permets de prendre , disons comme pour une mareé , son amplitude , en gros la fluctuation d'une valeur sur la base de sa " stabilité " ou " instabilité " , ce qui n'est pas pour déplaire ( lol ) aux day traders , ok , pour mesurer cette volatilite , nous utiliserons et c'est mon cas des indic tech tel que les bandes de Bollinger , ok ,
Mais l'ecart type ?????????
lUI ? a quel stade interviens t'il ?? Serai ce un " vecteur mathématique " pour mesurer la volatilité ??
La volatilité possede " SA " propre " formule " , je suis un peu " desabuser " de plus d'ici en NC ? Faut les chercher les traders , pourriez vous aider un trader solitaire ????? Merci d'avance ;Oui , j'abuse mais bon , d'ici personne pour parler trading , je suis SEUL , euh ,, les Units de temps , mon idee , les chandeliers ( biennnn sur , ) UT Combinés ; tick par tick + 3min + 11 min ,, Des conseils SVP ,, Existe t il une combinaison " OPTIMAL et TECHNIQUE " pour le day tradig sur actions ??????
Evidemment milles fois merci à celui , celle , ou ceux qui m'aideront , pour moi , si seul et eloigné , merci encoe par avance .
Valcaledo
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