correction de Merton Sholes Black

les rapports de variations doivent utiliser des différences au numérateur et au dénominateur et ceci pour tous les facteurs ; ils doivent de plus etre indépendant de l'échelle et de l'origine verticale utilisée, voire de l'échelle du temps à la limite

Message complété le 22/07/2010 13:25:24 par son auteur.

03 27 65 25 64

Message complété le 22/07/2010 13:27:19 par son auteur.

[email protected] intéresse les banques et courtiers traders

on va regarder ça de près!

merci de me permettre d' éditer ; ceci est une bombe boursière ; voilà ce qui m'amène : je crois que j'ai réussi à améliorer la formule de merton scholes black en ne prenant plus comme indicateur historique des hausses et des baisses le rapport [ (valeur de l'action au temps t - valeur de l'action au temps t-1)/ valeur de l'action au temps t-1 ] mais en prenant un rapport plus réaliste et indépendant des variations monétaires ; le reste des l'analyse ( statistique et formule d'îto de lissage ne change pas ); dans l'avenir, lorsque je serai plus au courant des variations boursières , je compte remplacer la méthode statistique actuelle par une méthode de suivi analytique précédant une méthode analytique plus fiable et suffisamment simple; je vais préparer un master 1 en mathématiques appliquées à valenciennes pour pouvoir valoriser mes travaux dans différents domaines, travaux qui ont aboutis enfin au bout de 20 ans de recherches en passe temps ; bonne journée à tous

Message complété le 20/07/2010 13:45:29 par son auteur.

ceci n'est pas une blague ; le "jeu" boursier va s'en trouver moins volatil et plus "régulier" " régularisé"