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merci pour vos explications. Pour ma part, je crois que j'ai réussi à améliorer la formule de merton scholes black en ne prenant plus comme indicateur historique des hausses et des baisses le rapport [ (valeur de l'action au temps t - valeur de l'action au temps t-1)/ valeur de l'action au temps t-1 ] mais en prenant un rapport plus réaliste et indépendant des variations monétaires ; le reste des l'analyse ( statistique et formule d'îto de lissage ne change pas ); dans l'avenir, lorsque je serai plus au courant des variations boursières , je compte remplacer la méthode statistique actuelle par une méthode de suivi analytique précédant une méthode analytique plus fiable et suffisamment simple; je vais préparer un master 1 en mathématiques appliquées à valenciennes pour pouvoir valoriser mes travaux dans différents domaines, travaux qui ont aboutis enfin au bout de 20 ans de recherches en passe temps ; bonne journée

*** Focus sur... la volatilité. ***
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En finance, la volatilité permet d'appréhender l'envergure des variations des cours d'un actif financier.

Le degré de volatilité ne tient absolument pas compte de la direction du mouvement, seule l'amplitude de ces mouvements est prise en considération.

Plus elle est élevée, plus son cours sera susceptible de varier fortement. Une forte volatilité implique une possibilité de gain très importante -- mais le risque de perte est tout aussi présent.

Il existe deux types de volatilité.
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En effet, il faut distinguer la volatilité historique de la volatilité implicite :

- la volatilité historique se calcule à partir de l'historique des cours d'un actif et permet d'apprécier l'amplitude des mouvements passés d'un support financier ;

- la volatilité implicite (que mesure le VIX par exemple) mesure, par anticipation, l'ampleur des variations futures d'un actif financier.


Merkel.