Bonjour Maxibonz,
Un grand merci.
Grâce à ton exemple, j'ai compris mon erreur
Mes résultats hebdo sont identiques aux graphiques en ligne.
Me reste plus qu'à transformer celà en Visual, mais celà va aller
Merci encore
Un grand merci.
Grâce à ton exemple, j'ai compris mon erreur
Mes résultats hebdo sont identiques aux graphiques en ligne.
Me reste plus qu'à transformer celà en Visual, mais celà va aller
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OK, j'ai la solution à ton problème.
Reprenons les formules:
%Kfast[A] = 100*(cours clôture de la dernière période - plus bas des A dernières périodes)/(plus haut des A dernières périodes - plus bas des A dernières périodes)
%Kslow[B] = moyenne sur B échantillons de %Kfast[A]
%D[C] = moyenne sur C échantillons de %Kslow[B]
Donc les calculs pour ton %K rapide sont justes.
Mais ton %K lent est faux.
Il faut prendre les trois dernières semaines, et non les trois derniers jours.
%K lent du 4/2 = (1/3) * (%Kfast du 4/2 + %Kfast du 28/1 + %Kfast du 21/1)
%K lent du 8/2 = (1/3) * (%Kfast du 8/2 + %Kfast du 4/2 + %Kfast du 28/1)
On prend au 8/2 parce que la semaine est en cours, mais la vraie valeur hebdomadaire sera celle du vendredi:
%K lent du 11/2 = (1/3) * (%Kfast du 11/2 + %Kfast du 4/2 + %Kfast du 28/1)
Ton erreur vient du fait que tu ne convertis pas, en premier lieu, les données quotidiennes en données hebdomadaires. Le calcul est toujours le même, peu importe l'horizon de temps. Ce qui compte, c'est de correctement calculer les périodes en question.
D'autre part, je te conseille de prendre quelques précautions:
- Ecris d'abord le 100* en premier. 0,865/1,86*100 peut être compris comme (0,865/1,86)*100 ou 0,865/(1,86*100); 100*0,865/1,86 ne posera jamais problème.
- Si tu utilises du C par exemple, marque 100.* et non pas 100* (le point fait la différence)
- Apprends à regarder le graphique sans aucun indicateur : pour FTE, ce que peuvent te dire les stochastiques saute aux yeux depuis août 2010. (Achat 15.75 / Vente 16.25 / Stop 15.25 par exemple)
Reprenons les formules:
%Kfast[A] = 100*(cours clôture de la dernière période - plus bas des A dernières périodes)/(plus haut des A dernières périodes - plus bas des A dernières périodes)
%Kslow[B] = moyenne sur B échantillons de %Kfast[A]
%D[C] = moyenne sur C échantillons de %Kslow[B]
Donc les calculs pour ton %K rapide sont justes.
Mais ton %K lent est faux.
Il faut prendre les trois dernières semaines, et non les trois derniers jours.
%K lent du 4/2 = (1/3) * (%Kfast du 4/2 + %Kfast du 28/1 + %Kfast du 21/1)
%K lent du 8/2 = (1/3) * (%Kfast du 8/2 + %Kfast du 4/2 + %Kfast du 28/1)
On prend au 8/2 parce que la semaine est en cours, mais la vraie valeur hebdomadaire sera celle du vendredi:
%K lent du 11/2 = (1/3) * (%Kfast du 11/2 + %Kfast du 4/2 + %Kfast du 28/1)
Ton erreur vient du fait que tu ne convertis pas, en premier lieu, les données quotidiennes en données hebdomadaires. Le calcul est toujours le même, peu importe l'horizon de temps. Ce qui compte, c'est de correctement calculer les périodes en question.
D'autre part, je te conseille de prendre quelques précautions:
- Ecris d'abord le 100* en premier. 0,865/1,86*100 peut être compris comme (0,865/1,86)*100 ou 0,865/(1,86*100); 100*0,865/1,86 ne posera jamais problème.
- Si tu utilises du C par exemple, marque 100.* et non pas 100* (le point fait la différence)
- Apprends à regarder le graphique sans aucun indicateur : pour FTE, ce que peuvent te dire les stochastiques saute aux yeux depuis août 2010. (Achat 15.75 / Vente 16.25 / Stop 15.25 par exemple)
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Merci pour ce coup de main. Je comprends un peu mieux mon erreur, même si je ne tiens toujours pas la solution.
Si je prends un exemple complet avec FT, et en décomposant la formule du Stochastique.
Objectif : %K 14/3/x sur cours Hebdo. J'abandonne la troisième valeur x correspondant à %D Lent
%K = (cours cloture actuelle - plus bas période)/(plus haut période - plus bas période)*100
Calcul pour le 4/2/2011 :
S1 = (cours cloture actuelle - plus bas période) = (16.45 - 15.585) = 0.865
S2 = (Plus haut période - plus bas période) = (17.445 - 15.585) = 1.86
%K = S1/S2*100 = 0.865/1.86*100 = 46.50537634
Calcul pour le 7/2/2011 :
S1 = (cours cloture actuelle - plus bas période) = (16.53 - 15.585) = 0.945
S2 = (Plus haut période - plus bas période) = (17.27 - 15.585) = 1.685
%K = S1/S2*100 = 0.945/1.685*100 = 56.08308605
Calcul pour le 8/2/2011 :
S1 = (cours cloture actuelle - plus bas période) = (16.45 - 15.585) = 0.865
S2 = (Plus haut période - plus bas période) = (17.27 - 15.585) = 1.685
%K = S1/S2*100 = 0.865/1.685*100 = 51.33531157
%K Lent du 8/2/2011 = moyenne des 3 dates donc,
(46.50537634 + 56.08308605 + 51.33531157) / 3 = 51.30792466
Ci-dessous les valeurs de FT sur 15 semaines
Ma méthode vous parait-elle juste ? Merci
Jour Date Ouverture Plus Haut Plus Bas Cloture
week 1 M 08/02/2011 16.475 16.475 16.300 16.450
L 07/02/2011 16.495 16.625 16.410 16.530
week 2 V 04/02/2011 16.490 16.555 16.360 16.450
J 03/02/2011 16.415 16.595 16.350 16.440
M 02/02/2011 16.275 16.450 16.210 16.415
M 01/02/2011 16.050 16.190 15.930 16.160
L 31/01/2011 15.900 16.030 15.755 15.955
week 3 V 28/01/2011 16.175 16.200 15.865 15.880
J 27/01/2011 16.120 16.220 15.995 16.155
M 26/01/2011 16.280 16.415 16.115 16.135
M 25/01/2011 16.250 16.455 16.215 16.240
L 24/01/2011 16.040 16.320 16.030 16.260
week 4 V 21/01/2011 15.745 16.300 15.700 16.130
J 20/01/2011 15.690 15.760 15.620 15.705
M 19/01/2011 15.770 15.785 15.615 15.655
M 18/01/2011 15.780 15.815 15.640 15.765
L 17/01/2011 15.850 15.885 15.745 15.775
week 5 V 14/01/2011 15.930 15.945 15.755 15.825
J 13/01/2011 15.875 15.950 15.800 15.940
M 12/01/2011 15.680 15.945 15.585 15.945
M 11/01/2011 15.745 15.745 15.590 15.710
L 10/01/2011 15.900 15.920 15.635 15.675
week 6 V 07/01/2011 16.070 16.190 15.920 15.935
J 06/01/2011 15.960 16.270 15.950 16.125
M 05/01/2011 15.895 16.095 15.820 15.980
M 04/01/2011 15.980 16.035 15.840 15.945
L 03/01/2011 15.790 15.970 15.710 15.900
week 7 V 31/12/2010 15.750 15.770 15.595 15.595
J 30/12/2010 15.935 15.935 15.660 15.700
M 29/12/2010 15.815 15.940 15.790 15.905
M 28/12/2010 15.830 16.000 15.775 15.775
L 27/12/2010 16.000 16.050 15.755 15.830
week 8 V 24/12/2010 16.005 16.060 15.975 16.020
J 23/12/2010 16.030 16.100 15.990 16.030
M 22/12/2010 16.070 16.135 15.975 16.000
M 21/12/2010 15.955 16.085 15.950 16.075
L 20/12/2010 16.040 16.070 15.910 15.935
week 9 V 17/12/2010 16.120 16.120 15.915 15.915
J 16/12/2010 16.050 16.185 15.970 16.035
M 15/12/2010 16.040 16.040 15.945 15.965
M 14/12/2010 15.995 16.075 15.955 16.050
L 13/12/2010 16.030 16.090 15.940 16.000
week 10 V 10/12/2010 16.055 16.080 15.940 15.980
J 09/12/2010 15.995 16.100 15.910 16.040
M 08/12/2010 15.760 15.945 15.710 15.900
M 07/12/2010 15.720 15.865 15.675 15.835
L 06/12/2010 15.970 15.970 15.650 15.720
week 11 V 03/12/2010 15.890 15.985 15.810 15.905
J 02/12/2010 15.840 15.970 15.645 15.905
M 01/12/2010 15.805 15.855 15.635 15.770
M 30/11/2010 15.885 15.910 15.600 15.600
L 29/11/2010 16.265 16.320 15.755 15.755
week 12 V 26/11/2010 16.105 16.260 16.050 16.185
J 25/11/2010 16.240 16.275 16.145 16.225
M 24/11/2010 16.305 16.345 16.125 16.235
M 23/11/2010 16.600 16.650 16.230 16.230
L 22/11/2010 16.945 16.950 16.655 16.655
week 13 V 19/11/2010 16.845 16.845 16.690 16.800
J 18/11/2010 16.740 16.845 16.660 16.820
M 17/11/2010 16.560 16.615 16.510 16.595
M 16/11/2010 16.775 16.820 16.570 16.580
L 15/11/2010 16.705 16.915 16.670 16.895
week 14 V 12/11/2010 16.810 16.885 16.720 16.805
J 11/11/2010 16.970 17.100 16.875 16.940
M 10/11/2010 17.150 17.190 17.000 17.050
M 09/11/2010 17.065 17.270 17.050 17.230
L 08/11/2010 17.195 17.195 17.000 17.085
week 15 V 05/11/2010 17.195 17.230 17.050 17.165
J 04/11/2010 17.275 17.390 17.135 17.180
M 03/11/2010 17.325 17.390 17.130 17.185
M 02/11/2010 17.155 17.445 17.155 17.360
L 01/11/2010 17.350 17.380 17.115 17.225
Si je prends un exemple complet avec FT, et en décomposant la formule du Stochastique.
Objectif : %K 14/3/x sur cours Hebdo. J'abandonne la troisième valeur x correspondant à %D Lent
%K = (cours cloture actuelle - plus bas période)/(plus haut période - plus bas période)*100
Calcul pour le 4/2/2011 :
S1 = (cours cloture actuelle - plus bas période) = (16.45 - 15.585) = 0.865
S2 = (Plus haut période - plus bas période) = (17.445 - 15.585) = 1.86
%K = S1/S2*100 = 0.865/1.86*100 = 46.50537634
Calcul pour le 7/2/2011 :
S1 = (cours cloture actuelle - plus bas période) = (16.53 - 15.585) = 0.945
S2 = (Plus haut période - plus bas période) = (17.27 - 15.585) = 1.685
%K = S1/S2*100 = 0.945/1.685*100 = 56.08308605
Calcul pour le 8/2/2011 :
S1 = (cours cloture actuelle - plus bas période) = (16.45 - 15.585) = 0.865
S2 = (Plus haut période - plus bas période) = (17.27 - 15.585) = 1.685
%K = S1/S2*100 = 0.865/1.685*100 = 51.33531157
%K Lent du 8/2/2011 = moyenne des 3 dates donc,
(46.50537634 + 56.08308605 + 51.33531157) / 3 = 51.30792466
Ci-dessous les valeurs de FT sur 15 semaines
Ma méthode vous parait-elle juste ? Merci
Jour Date Ouverture Plus Haut Plus Bas Cloture
week 1 M 08/02/2011 16.475 16.475 16.300 16.450
L 07/02/2011 16.495 16.625 16.410 16.530
week 2 V 04/02/2011 16.490 16.555 16.360 16.450
J 03/02/2011 16.415 16.595 16.350 16.440
M 02/02/2011 16.275 16.450 16.210 16.415
M 01/02/2011 16.050 16.190 15.930 16.160
L 31/01/2011 15.900 16.030 15.755 15.955
week 3 V 28/01/2011 16.175 16.200 15.865 15.880
J 27/01/2011 16.120 16.220 15.995 16.155
M 26/01/2011 16.280 16.415 16.115 16.135
M 25/01/2011 16.250 16.455 16.215 16.240
L 24/01/2011 16.040 16.320 16.030 16.260
week 4 V 21/01/2011 15.745 16.300 15.700 16.130
J 20/01/2011 15.690 15.760 15.620 15.705
M 19/01/2011 15.770 15.785 15.615 15.655
M 18/01/2011 15.780 15.815 15.640 15.765
L 17/01/2011 15.850 15.885 15.745 15.775
week 5 V 14/01/2011 15.930 15.945 15.755 15.825
J 13/01/2011 15.875 15.950 15.800 15.940
M 12/01/2011 15.680 15.945 15.585 15.945
M 11/01/2011 15.745 15.745 15.590 15.710
L 10/01/2011 15.900 15.920 15.635 15.675
week 6 V 07/01/2011 16.070 16.190 15.920 15.935
J 06/01/2011 15.960 16.270 15.950 16.125
M 05/01/2011 15.895 16.095 15.820 15.980
M 04/01/2011 15.980 16.035 15.840 15.945
L 03/01/2011 15.790 15.970 15.710 15.900
week 7 V 31/12/2010 15.750 15.770 15.595 15.595
J 30/12/2010 15.935 15.935 15.660 15.700
M 29/12/2010 15.815 15.940 15.790 15.905
M 28/12/2010 15.830 16.000 15.775 15.775
L 27/12/2010 16.000 16.050 15.755 15.830
week 8 V 24/12/2010 16.005 16.060 15.975 16.020
J 23/12/2010 16.030 16.100 15.990 16.030
M 22/12/2010 16.070 16.135 15.975 16.000
M 21/12/2010 15.955 16.085 15.950 16.075
L 20/12/2010 16.040 16.070 15.910 15.935
week 9 V 17/12/2010 16.120 16.120 15.915 15.915
J 16/12/2010 16.050 16.185 15.970 16.035
M 15/12/2010 16.040 16.040 15.945 15.965
M 14/12/2010 15.995 16.075 15.955 16.050
L 13/12/2010 16.030 16.090 15.940 16.000
week 10 V 10/12/2010 16.055 16.080 15.940 15.980
J 09/12/2010 15.995 16.100 15.910 16.040
M 08/12/2010 15.760 15.945 15.710 15.900
M 07/12/2010 15.720 15.865 15.675 15.835
L 06/12/2010 15.970 15.970 15.650 15.720
week 11 V 03/12/2010 15.890 15.985 15.810 15.905
J 02/12/2010 15.840 15.970 15.645 15.905
M 01/12/2010 15.805 15.855 15.635 15.770
M 30/11/2010 15.885 15.910 15.600 15.600
L 29/11/2010 16.265 16.320 15.755 15.755
week 12 V 26/11/2010 16.105 16.260 16.050 16.185
J 25/11/2010 16.240 16.275 16.145 16.225
M 24/11/2010 16.305 16.345 16.125 16.235
M 23/11/2010 16.600 16.650 16.230 16.230
L 22/11/2010 16.945 16.950 16.655 16.655
week 13 V 19/11/2010 16.845 16.845 16.690 16.800
J 18/11/2010 16.740 16.845 16.660 16.820
M 17/11/2010 16.560 16.615 16.510 16.595
M 16/11/2010 16.775 16.820 16.570 16.580
L 15/11/2010 16.705 16.915 16.670 16.895
week 14 V 12/11/2010 16.810 16.885 16.720 16.805
J 11/11/2010 16.970 17.100 16.875 16.940
M 10/11/2010 17.150 17.190 17.000 17.050
M 09/11/2010 17.065 17.270 17.050 17.230
L 08/11/2010 17.195 17.195 17.000 17.085
week 15 V 05/11/2010 17.195 17.230 17.050 17.165
J 04/11/2010 17.275 17.390 17.135 17.180
M 03/11/2010 17.325 17.390 17.130 17.185
M 02/11/2010 17.155 17.445 17.155 17.360
L 01/11/2010 17.350 17.380 17.115 17.225
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Bonjour M. Hagelslag.
La solution à ton problème me paraît simple (je suppose que la valeur retenue est le cours de clôture):
- Si tu prends 14*5 bougies journalières, tu moyennes les clôtures des cinq jours de la semaine
- Si tu prends 14 bougies hebdomadaires, tu ne considères que la clôture de la semaine, donc celle du vendredi.
D'où un écart important.
Exemple avec MTU:
Cours de clôture daily du 31 janvier au 4 février : 20.99; 21.79; 22.06; 22.9; 23.45
Moyenne = 0.2*(somme) = 22,238
Clôture hebdomadaire = 23.45
Soit une différence de plus de 5%
Tu peux calculer sur 70 jours, mais en affectant la valeur que si le jour est vendredi:
=SI(JOUR($a1) = "vendredi"; $c1; 0) ou quelque chose dans le genre ($a1 de type DATE, $c1 étant la clôture)
La moyenne sera alors la somme des 70 échantillons pondérée par 1/14.
Si tu ne tiens pas à garder l'aspect quotidien, il te suffit tout bonnement de télécharger des séries hebdomadaires. Tu gardes donc ta procédure actuelle de calcul et ça t'évite d'avoir les problèmes des jours fériés, ou de suspension de cotation.
En esperant avoir résolu ton problème...
La solution à ton problème me paraît simple (je suppose que la valeur retenue est le cours de clôture):
- Si tu prends 14*5 bougies journalières, tu moyennes les clôtures des cinq jours de la semaine
- Si tu prends 14 bougies hebdomadaires, tu ne considères que la clôture de la semaine, donc celle du vendredi.
D'où un écart important.
Exemple avec MTU:
Cours de clôture daily du 31 janvier au 4 février : 20.99; 21.79; 22.06; 22.9; 23.45
Moyenne = 0.2*(somme) = 22,238
Clôture hebdomadaire = 23.45
Soit une différence de plus de 5%
Tu peux calculer sur 70 jours, mais en affectant la valeur que si le jour est vendredi:
=SI(JOUR($a1) = "vendredi"; $c1; 0) ou quelque chose dans le genre ($a1 de type DATE, $c1 étant la clôture)
La moyenne sera alors la somme des 70 échantillons pondérée par 1/14.
Si tu ne tiens pas à garder l'aspect quotidien, il te suffit tout bonnement de télécharger des séries hebdomadaires. Tu gardes donc ta procédure actuelle de calcul et ça t'évite d'avoir les problèmes des jours fériés, ou de suspension de cotation.
En esperant avoir résolu ton problème...
Message complété le 08/02/2011 17:02:56 par son auteur.
Pour avoir le jour de la semaine:
http://support.microsoft.com/kb/827327/fr
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Bonjour, j'ai besoin d'un conseil svp.
Je reproduis sous excel le calcul de stochastique 14,3,5.
Lorsque je compare mes résultats avec les graphiques journalier de ProRealTime, mes résultats sont parfaitement identiques.
J'obtiens par contre un écart significatif avec les graphiques hebdomadaire.
Pour correspondre avec un 14,3,5 hebdo de ProRealTime, je pensais règler mes formules excel sur 70,3,5
70 égalant 14 semaines x 5 jours, mais à priori, je ne suis pas bon.
Une idée pour ce réglage, merci
Je reproduis sous excel le calcul de stochastique 14,3,5.
Lorsque je compare mes résultats avec les graphiques journalier de ProRealTime, mes résultats sont parfaitement identiques.
J'obtiens par contre un écart significatif avec les graphiques hebdomadaire.
Pour correspondre avec un 14,3,5 hebdo de ProRealTime, je pensais règler mes formules excel sur 70,3,5
70 égalant 14 semaines x 5 jours, mais à priori, je ne suis pas bon.
Une idée pour ce réglage, merci
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