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On entend souvent dire que lorsque l’on trade en tendance une bonne idée est
de capitaliser dans le sens de la tendance. C’est à dire qu’une fois que je suis
en position si je commence à gagner plus de X points alors j’ajoute un autre
contrat.
Si je me contente de 1 contrat, la courbe de performance ne me permettra pas de
discerner le résultat spécifique à mes trades en pyramide par rapport au système
de base.
Par contre si le système de base négocie un unique contrat et que lorsque je
pyramide j’en ajoute 1000 alors là ma courbe de performance fera clairement
apparaître si le résultat est intéressant.
La difficulté de cet exercice est la suivante.
Plus le système de départ est bon, plus il va être difficile de trouver des
règles qui apportent une véritable amélioration. Ca ne sert à rien de mettre en
place une nouvelle règle si elle n’améliore pas, soit la gestion du risque du
système d’origine, soit significativement la performance.
Par exemple si on trade une pyramide avec un deuxième contrat, il faut
que le résultat de cet autre contrat, fasse mieux en terme de performance mais
surtout de risque que le premier sinon il vaut mieux doubler le volume sur le
système d’origine.
C’est d’ailleurs le danger de ce type de raisonnement. Si le système de départ
n’est pas bon, alors il sera assez facile de trouver des règles ponctuelles qui
pourront l’améliorer. Sauf que ces règles n’ont de sens que parce que le système
de départ est moyen. Elles trahissent plutôt les défauts du premier que le réel
avantage du second. D’ailleurs le risque est très important de faire une
suroptimisation et d’avoir juste trouvé une règle qui a marché un temps donné
dans un contexte particulier.