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Investir en utilisant le temps qui passe et les maths

Par Charles Dereeper, le 28/11/2022

charles dereeper

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La saisonnalité est un phénomène si simple qu'il est difficile de le prendre au sérieux quand il s'agit de placer son argent.

Et pourtant...

Il y a 52 semaines dans une année.

Le S&P 500 rapporte en moyenne 10,67% par an depuis 1957 et 10,22% depuis 1928 en réinvestissant les dividendes. Enlevons les dividendes. Nous obtenons 7,5% de rendement brut. Divisons ce chiffre par 52 semaines.

Le rendement moyen par semaine est de 0,144%.

Prenons une période de 5 semaines. Le rendement moyen théorique est de 0,72%.

Et analysons la performance des 5 dernières semaines de chaque année. Le signal est super basique. Nous achetons la dernière semaine de novembre et nous vendons le dernier jour de décembre.

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Le rendement moyen des 5 dernières semaines de l'année est de +2,1% ! Le triple du rendement estimé anticipable. Depuis 1957 !!! Nous sommes en 2022 !!! Le triple ! Juste avec une simple fenêtre de temps par rapport au calendrier de l'année.

La saisonnalité est certes un phénomène basique, mais de là à tripler les probabilités de gains, il y a de quoi réfléchir. D'autant que si les 5 dernières semaines sont favorables, cela signifie qu'il existe des périodes qui sont mécaniquement défavorables par rapport au 0,14% standard / semaine.

Charles Dereeper


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