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Tous les tests sont réalisés avec la
plateforme METATRADER 4, outil privilégié de transmission automatique
des ordres sur les marchés type CFD indices boursiers et FOREX
La figure
Une bearish engulfing est supposée être une indication
baissière. Comme nous l'avons étudié dans une précédente recherche, il
semble que cette affirmation soit fausse sur l'Eur - USD en échelle de
temps 1 heure. Nous allons dans cet article tester une autre échelle de
temps : le 4 heures, avec nos deux hypothèses de filtre de tendance
composé d'une MM100 et d'une absence de filtre pour les tendances
baissières.
Définition de la pattern pour la programmation
Le max de la barre heure par heure doit être le plus
haut des quatre dernières barres.
Les cours sont situés au-dessous de la moyenne mobile
100 barres.
La barre du signal, le body noir doit représenter plus
de 50% du range total et englober le body de la barre précédente blanche
Le signal
ON VEND en close de la barre de l’engulfing noire
On teste 3 hypothèses de rachat :
-rachat en close barre +3
-rachat en close barre +6
-rachat en close barre +9
Un dessin pour mieux comprendre les deux cas de figure
Les données du test statistique
Test de la pertinence de cette figure sur une base en heure par heure
entre septembre 1999 et mai 2009, soit 60.186 barres d’une heure
très exactement et 15.000 barres pour le 4 heures.
Résultat pour une sortie à 3 barres en clôture
Source : Metatrader (MT4), programmation et historique www.BestCFD.com
Bilan
Au bout de dix années de test, nous constatons 67 opérations (contre
200 en échelle de temps 1 heure), le résultat financier est légèrement
négatif et reflète le pur hasard... Le taux de réussite est de 47%.
Résultat pour une sortie à 6 barres en clôture
Source : Metatrader (MT4), programmation et historique www.BestCFD.com
Bilan
Les pertes sont supérieurs avec une sortie en barre +6, mais
insignifiante en même temps.
Résultat pour une sortie à 9 barres en clôture
Source : Metatrader (MT4), programmation et historique www.BestCFD.com
Bilan
Idem pour la sortie en barre +9. Les pertes parviennent à dépasser
les 12%...
CONCLUSION GENERALE
La Bearish Engulfing même avec un filtre de tendance n’a aucun
pouvoir prédictif sur l’EUR/USD sur l'échelle de temps heure par heure
ou l'échelle de temps 4 heures. A long terme, les résultats
s’équilibrent tous entre les gains et les pertes, quelques soient les
horizons de sortie ou le sens de la tendance des marchés. Au bout de dix
années de test, il ne reste plus que 34 positions à comparer aux 67 dans
le test sans le paramètre de la moyenne mobile 100 barres et aux 86
positions obtenues dans la même situation sur l'échelle de temps une
heure. L'apport de la moyenne mobile réduit à chaque fois le nombre
d'opérations, mais il est presque nul en terme de performance. Cette
figure basique est à sortir de la boite à outils du trader, car sa
pertinence relève du néant !