Vers le trading automatique ? ....

je ne m'imagine pas encore comme ça :

Bon c'est pas une journée terrible, j'espère que vous vous êtes pas endormis sur l'écran.

Je vous en serre cinq et je vous souhaite un bon week end à tous.

Message complété le 18/03/2016 18:37:10 par son auteur.

Ces robots y sont partout, on va devenir comme ça, on est déjà à moitié robotisé dans la tête.

Et ben les truites, il va falloir attendre que j'en reprenne, le temps le permet pas, trop froid.
Bonne nuit 😉


Mais qui se cache derrière cet équipement ?

// Définition des paramètres du code
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé

// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
c1 = (DOpen(0) > DClose(1))

IF c1 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
ENDIF

// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
c2 = (DOpen(0) < DClose(1))

IF c2 THEN
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET
ENDIF

// Stops et objectifs
SET STOP pTRAILING 15
SET TARGET pPROFIT 35



Bonsoir tout le monde ,


@ jcroiplus.

Journée intéressante certes, mais pour faire de la contre tendance il faut etre doué. Avec l'amplitude d'oujourd'hui, il y a moyen de mettre au point un programme qui suive la tendance, ce qui est à mes yeux plus confortable, mais c'est une question de choix ...

@ Adriasto,

comme je ne suis plus en réel, si tu pouvais déjà tester ce programme afin de voir qd il prend position. Ensuite, je suis d'accord avec toi; A notre niveau, codifier le HC/HF en totalité est complexe et peut etre impossible avec PRT, sauf peut etre si on le fractionne en plusieurs programmes.

C'est à cela que je réfléchis ...

Si tu peux, passes devant, dès que g un peu plus de temps je me rapprocherai du commercial pour voir s'il peut me relancer du réel .

@ tata

tu progresses dans l'apprentissage de la traite , ? ....

@ sergio

on les mange qd tes truites ? ...

La journée d'aujourd'hui (qui devait normalement être verte car ouverture supérieure à la veille) s'est terminée par ce qui apparaît comme un échec.

En fait c'est une journée très intéressante à étudier et à mon sens très exploitable.

Car, en passant en intra-day avec des bas, très bas pour une journée "dite haussière", le stock de points pour la moyenne des journées haussières a quelques sorte grandi, et donc sera rattrapé un jour ou l'autre.
J'ai bien sûr fait le plein en bull.
Il ne me restera plus qu'à attendre, une série de journées haussières "classiques" et vendre au sein de cette future série sur une plage horaire en excès.

Donc, même quand l'indicateur d'ouverture se plante, c'est exploitable.
Notez aussi, que quand les membres postent des "craintes", quand les bears repostent ,le marché a toutes les chances de repartir dans l'autre sens.
Money-management, suivre plusieurs méthodes...

Donc, soyez persévérant, je suis sûr que vous allez dégager des programmations différentes, couplées mais quel travail devant vous!!!!
Tenez-bon les gars.

Voilà MAJ des systèmes momimm. Qui ont connu une période difficile, surtout la v2 qui m'a sorti deux trades perdants où la v1 m'en a donné des gagnants. logiquement, la v1, reste meilleure.


@Waine : en fait je ne comprend pas ce que tu veux : veux tu seulement prendre position dès l'ouverture en fonction de sa couleur pour aller chercher une zone que l'on pourrait qualifier de "normale" par ex systématiquement +20 points ? Ou cherche tu une application de la méthode des excès de JCROIPLU ? La méthode des excès me semble compliquée à coder, mais on peut essayer.
je viens de lancer la stratégie du breakout donnée dans le manuel de PRT, ils annoncent un rendement régulier depuis plusieurs années, on verra bien.


Je dois prévenir que jusqu'en fin de semaine prochaine, je vais être pas mal absent du forum.

Il en faut des personnes comme lui pour dire les vérités et il a osé, bravo. ; beaucoup trop de mensonges et de magouilles que nous ne connaissons pas ; même s'il est muté, il sera toujours soutenu par le peuple, moi le premier.
D'ailleurs j'encourage ses collègues à faire de même.
Bonne journée😉

"http://actu.orange.fr/france/un-general-de-gendarmerie-brise-l-obligation-de-reserve-pour-charger-le-gouvernement-afp-s_CNT000000lpJeS.html"


la vidéo était mieux, mais déjà ...

Salut le boa !

Ah! Qd je faisait le lait, c'était le bon temps !!!

Ok pour cette association. Je vais te remonter cette affaire en 3 ans . Encore un paysan qui sait pas raisonner ...

Par contre, qui s'occupe de l'insémination des vaches ? ....

Oui Adriasto,

je sais que les tests on été fait en cash.
Je sais pas si c'est gênant de 8H à 22. Ce que je crains, c'est que si la condition est réunie en journée, qu'elle ne s' exécute que le lendemain.

Je sais pas si tu as la possibilité de tester cela .

Pour contourné tous ces problèmes, je pensais mettre le programme en 1H , mais la condition d'achat serait la bougie de cloture de la veille mais à 22 h. Là pareil, est ce gênant ? ...

Auquel cas j'aurai peut etre rajouté un autre filtre comme une MM ou combinaison de MM ...

salut,


Je ne suis pas perdu, mais je suis bien occupé à côté de la bourse en ce moment.

Concernant ton backtest, il se heurte à un problème majeur : les données de JCROIPLU représentent une journée "officielle" de cotation, de 9h00 à 17h30. alors que les données que tu utilise sur futures, vont de 8h a 22h et les miennes sur cfd fonctionnent 24h/24. On a donc une divergence : de 17h35 (avec le fixing) à 22h ou 24h une partie du mouvement peut avoir eu lieu. Le critère d'ouverture haussière ou baissière dépend donc des heures que tu utilise. Pour bien faire il faudrait utiliser les heures officielles. Le programme utilisant Dopen / Dclose ne peut donc pas fonctionner tel quel selon moi.


La clé d'une telle méthode sera le money management. J'avais déjà mené un test de ce type sur la file de JCROIPLU et fippua sur le sujet. Le résultat était mitigé. Voilà les résultats alors obtenus.

Certes !

mais g plus d'abonnement et on a perdu Adriasto ...

Message complété le 17/03/2016 07:40:16 par son auteur.

Je pensais à rajouter une condition supplémentaire pour entrer en position sur programme "jcroi ancor".

Il se programmerait en 1H et avec combinaison de MM. Je cogite et qd c'est pret à sortir je verrai avec le commercial de PRT ...

Bonne nuit les roboticiens 😉

Com je suis plus en réel et qu'il pleut, g essayé un programme simple, très simple, genre;

-"j'achète!"

Rien de plus, rien de moins. Voici le backtest sur cette période de 11 ans. Ca se passe de commentaire....

Je retiens un truc; le gain moyen est de 345 euros , ce que l'on peut arrondir a 34 points et que je prendrais comme TP de référence pour la plupart des programmes journaliers.

Donc Adriasto, si tu peux essayer le programme issu des HC/HF de jcroiplus afin de voir comment se passe la prise de position ? ....

Message complété le 16/03/2016 08:19:40 par son auteur.

TP 200 et stop 3 aprés optimisation

il fait chi-chi avec ses questions ...

Mais partons de l'idée que notre idée est bonne.

Adriasto, si tu as la possibilité de la tester en direct. G un doute sur la prise de position, si elle se fait exactement qd on le souhaite ou une bougie après.

Si on passe ce cap, on pourra envisager de complexifier le programme ...

Là g appliqué l'idée du vengeur masqué anonyme dit "le Robert", et bien sur sur la meme période et meme TP et stop ... sauf que l'on fait exactement le contraire à savoir

on achète si l'ouverture est < clout précédente
on vend si ouverture>clout précédente


et on est aussi .on qu'avant !!!

Message complété le 15/03/2016 20:37:44 par son auteur.

y a toujours un p'tit plus à etre a contre tendance ...

Ce jour là il aurait été sorti par le stop, donc plutot -150 euros ...

Les incohérences du backtest...

Vous vous rappelez de cette journée ?

Pour ceux à qui ça parle ...

Message complété le 15/03/2016 20:21:53 par son auteur.

J'optimise pas car on a à peu prés une idée du TP ...