Voici le résultat du backtest, sympa, depuis 2005...
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Pour le programme issu des HC/HF de jcroiplu. Quelques difficultés à le mettre de mots à programme tout ce que je voudrais.
Voici là une version simple de base qui dit tout bêtement ;
on achète si l'ouverture du jour est > cloture de la veille
on vend si ouverture < cloture de la veille
TP 35 et stop suiveur 15
Voici là une version simple de base qui dit tout bêtement ;
on achète si l'ouverture du jour est > cloture de la veille
on vend si ouverture < cloture de la veille
TP 35 et stop suiveur 15
Message complété le 15/03/2016 20:16:00 par son auteur.
G pris un spread de 1.5 pour pouvoir prendre dès 8H ...
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Et zut !
fin de l'abonnement gratuit ....
fin de l'abonnement gratuit ....
Message complété le 15/03/2016 19:49:29 par son auteur.
au boulot pour la suite alors ...
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pour les journées baissières
la moyenne des baisses est donc 57.06 points qd on est dans les 73.43%
mais on aurait d'abord 30.02 points à attraper de 9 à 11H si g bien compris ? ...
Les tests ont été fait sur le cash il me semble aussi.
Si on prend aujourd'hui en future, g un open à 4493 à 8 H. A 9H j'ai 4474 sur la bougie ... ? ....
Si on prend les 4493, les moins 30.02 on les a fait. En programmation j'aurai mis un TP entre 25 et 30. Sauf que la chose n'a pas été quantifiée en future.
On n'a pas de données sur le "rebond des heures froides" à l'approche de midi ? ...
Sinon on peut essayer de mettre +10 à 15 point si rebond avant de reshorter et viser 20 points de plus à la baisse, première condition de sortie et le temps, et 17 ou 17H15 comme deuxième condition de sortie.
Ça ferait un programme avec éventuellement 2 entrées et sorties par jours au maxi,ou l'on viserait entre 45 et 50 points ( 25-30 si seulement 1 entrée) moins le spread.
... ? ...
la moyenne des baisses est donc 57.06 points qd on est dans les 73.43%
mais on aurait d'abord 30.02 points à attraper de 9 à 11H si g bien compris ? ...
Les tests ont été fait sur le cash il me semble aussi.
Si on prend aujourd'hui en future, g un open à 4493 à 8 H. A 9H j'ai 4474 sur la bougie ... ? ....
Si on prend les 4493, les moins 30.02 on les a fait. En programmation j'aurai mis un TP entre 25 et 30. Sauf que la chose n'a pas été quantifiée en future.
On n'a pas de données sur le "rebond des heures froides" à l'approche de midi ? ...
Sinon on peut essayer de mettre +10 à 15 point si rebond avant de reshorter et viser 20 points de plus à la baisse, première condition de sortie et le temps, et 17 ou 17H15 comme deuxième condition de sortie.
Ça ferait un programme avec éventuellement 2 entrées et sorties par jours au maxi,ou l'on viserait entre 45 et 50 points ( 25-30 si seulement 1 entrée) moins le spread.
... ? ...
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Donc ce jour open à 4474.26 (alors que clout veille à 4506.59): donc sera considérer comme une journée "baissière" avec une clout rouge et ce à 3/4 de réussir et 1/4 de louper.
Comme classée en journée "baissière", je me baserai sur des renforts bulls sous 4417.2 car (4474.26 - 57.06 = 4417.2)
Les plages horaires me donneront la cadence pour la journée (retard ou avance)
Comme classée en journée "baissière", je me baserai sur des renforts bulls sous 4417.2 car (4474.26 - 57.06 = 4417.2)
Les plages horaires me donneront la cadence pour la journée (retard ou avance)
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Tout à fait JC !
Le programme Heures chaudes Heures F je pense le faire tourner pour des journées "normales" en essayant de gratter des points dans les moyennes
Eventuellement le mettre au repos si annonces particulières ou lancer à la place un autre prog . surtout pour les journée de BC.
Je reviendrai vers toi pour préciser certains point qd je programmerai ...
Le programme Heures chaudes Heures F je pense le faire tourner pour des journées "normales" en essayant de gratter des points dans les moyennes
Eventuellement le mettre au repos si annonces particulières ou lancer à la place un autre prog . surtout pour les journée de BC.
Je reviendrai vers toi pour préciser certains point qd je programmerai ...
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Juste quelques idées simples, qui peut-être peuvent être des filtres (à la Rondot, comme dans un de ses éditos d'ABCbourse):
Filtre 1:
l'ouverture:
si open supérieure à clout de la veille statistiquement plus de chance que la journée se termine en hausse à 73.43%
et l'inverse si open inférieure à clout de la veille statistiquement plus de chance que la journée se termine en baisse à 73.43%.
une fois que open faite, si c'est une journée dite "haussière" qui est normalement prévue, le tableau donne la moyenne en fonction des plages horaires.
Filtre 2:
les plages horaires
On note que le matin le CAC gaze (voir tableau des points), puis arrive le milieu de journée où les traders commencent à "mollir" repas?, sieste?, peur de wall-street?...et là c'est le calme plat du tableau.
Mais en fait, le tout c'est d'essayer de comprendre que, comme l'ensemble fonctionne sur des moyennes, prendre des positions, sur les excès dans les 2 sens, permets de "gratter" sur les mouvements qui alternent, en permanence tout le long de l'année.
MAIS, gros MAIS, des événements majeurs perturbent, comme les annonces des banques centrales ou publication de chiffres du chômage....
Ce qui fait que, entre les opens entraînant en gros 1/4 des erreurs de journées et les "humeurs" des marchés incontrôlables, votre expérimentation avec Adriasto, me paraît une approche intéressante pour "couper"notamment par programmation les faux départs et interprétations subjective des annonces voir rumeurs qui polluent la bourse.
Filtre 1:
l'ouverture:
si open supérieure à clout de la veille statistiquement plus de chance que la journée se termine en hausse à 73.43%
et l'inverse si open inférieure à clout de la veille statistiquement plus de chance que la journée se termine en baisse à 73.43%.
une fois que open faite, si c'est une journée dite "haussière" qui est normalement prévue, le tableau donne la moyenne en fonction des plages horaires.
Filtre 2:
les plages horaires
On note que le matin le CAC gaze (voir tableau des points), puis arrive le milieu de journée où les traders commencent à "mollir" repas?, sieste?, peur de wall-street?...et là c'est le calme plat du tableau.
Mais en fait, le tout c'est d'essayer de comprendre que, comme l'ensemble fonctionne sur des moyennes, prendre des positions, sur les excès dans les 2 sens, permets de "gratter" sur les mouvements qui alternent, en permanence tout le long de l'année.
MAIS, gros MAIS, des événements majeurs perturbent, comme les annonces des banques centrales ou publication de chiffres du chômage....
Ce qui fait que, entre les opens entraînant en gros 1/4 des erreurs de journées et les "humeurs" des marchés incontrôlables, votre expérimentation avec Adriasto, me paraît une approche intéressante pour "couper"notamment par programmation les faux départs et interprétations subjective des annonces voir rumeurs qui polluent la bourse.
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On est observé, glup! Ca met la pression ...
Merci pour les stat. Je le regarderai en soirée et de temps en temps j'aurai besoin de ton aide pour comprendre ...
Merci pour les stat. Je le regarderai en soirée et de temps en temps j'aurai besoin de ton aide pour comprendre ...
Message complété le 15/03/2016 09:13:14 par son auteur.
c'est une mine ces stat !!!
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A votre disposition, quelques stats sur les dernières 271 occurrences.
Courage les gars !!!!! sachez que dans votre démarche, vous êtes observés
Courage les gars !!!!! sachez que dans votre démarche, vous êtes observés
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Oui Adriasto,
pour creuser, je creuse . (encore mal à la tete dès le matin ...)
Le prog à 6000% dit pour moi qu'il y a des gains à faire tous les jours
Pour optimiser, j'avais pensé adapter " heures chaudes/heures froides" de JC.
Ce que j'en ai retenu d'utile pour un programme:
-qd on commence vert, on finit vert
-qd on commence rouge, on finit rouge
Si on monte, le point culminant se situe vers 11h de meme pour les points bas si on baisse.
Il me manque quelques stat ensuite. Est ce qu'on connait l'amplitude moyenne normal d'une journée ?
Donc on pourrait faire un prog UTH 1H qui dit;
-si prix>prix précédent then buy
sell time 110000
buy time 140000 (j'm'rappelle plus exactement)
sell time 170000
Tp (en fonction amplitude moyenne)
Stop éloigné
Condition pour vendre une position acheteuse ; prix <prix de la veille
et son contraire pour les journées rouges
truc du genre....
pour creuser, je creuse . (encore mal à la tete dès le matin ...)
Le prog à 6000% dit pour moi qu'il y a des gains à faire tous les jours
Pour optimiser, j'avais pensé adapter " heures chaudes/heures froides" de JC.
Ce que j'en ai retenu d'utile pour un programme:
-qd on commence vert, on finit vert
-qd on commence rouge, on finit rouge
Si on monte, le point culminant se situe vers 11h de meme pour les points bas si on baisse.
Il me manque quelques stat ensuite. Est ce qu'on connait l'amplitude moyenne normal d'une journée ?
Donc on pourrait faire un prog UTH 1H qui dit;
-si prix>prix précédent then buy
sell time 110000
buy time 140000 (j'm'rappelle plus exactement)
sell time 170000
Tp (en fonction amplitude moyenne)
Stop éloigné
Condition pour vendre une position acheteuse ; prix <prix de la veille
et son contraire pour les journées rouges
truc du genre....
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@Adriasto
Oui, j'en ai pris 2, petite ouverture mais la semaine n'est pas fini
Bonne soirée à tous 😉
Oui, j'en ai pris 2, petite ouverture mais la semaine n'est pas fini
Bonne soirée à tous 😉
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Adriasto
14/03/2016 20:31:58
2
2
et voilà la suite.
Sergio, la truite était au rendez-vous ?
Sergio, la truite était au rendez-vous ?
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Adriasto
14/03/2016 20:31:14
2
2
Bonsoir les gars,
Je manque de temps en ce moment, donc je passe très rapidement. En gros : RAS sur Momimm v1 et v2 qui n'a pas pris de position. Une version optimisé (TEST) selon les conseils de Waine a commencé à tourner. Une autre version tourne, optimisé selon le rapport d'optimisation de PRT. Je vous met les résultats tel quel...
@Waine : oui c'est un résultat "backtest" que tu as là. Souviens toi, PRT tient compte de 4 informations sur la bougie : haut, bas, ouverture et cloture. Ensuite il prend ce qui optimise ton test. Donc si tu passe acheteur sur l'open avec un stop 6 et un TP à 15 par exemple, si en temps réel tu es d'abord allé cherché le SL, puis remonté au TP, PRT considérera que tu es allé directement au TP.
Cela dit c'est un beau backtest et tu tiens surement une piste à creuser !
Je manque de temps en ce moment, donc je passe très rapidement. En gros : RAS sur Momimm v1 et v2 qui n'a pas pris de position. Une version optimisé (TEST) selon les conseils de Waine a commencé à tourner. Une autre version tourne, optimisé selon le rapport d'optimisation de PRT. Je vous met les résultats tel quel...
@Waine : oui c'est un résultat "backtest" que tu as là. Souviens toi, PRT tient compte de 4 informations sur la bougie : haut, bas, ouverture et cloture. Ensuite il prend ce qui optimise ton test. Donc si tu passe acheteur sur l'open avec un stop 6 et un TP à 15 par exemple, si en temps réel tu es d'abord allé cherché le SL, puis remonté au TP, PRT considérera que tu es allé directement au TP.
Cela dit c'est un beau backtest et tu tiens surement une piste à creuser !
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Association malencontreuse ....
Car ce dont on est sur en France, c'est que les anes sont pas prés de disparaitre !!!
Car ce dont on est sur en France, c'est que les anes sont pas prés de disparaitre !!!
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@ jcroiplu,
si tu passe dans le coin, g une série de questions à poser sur heures chaudes/heures froides ... afin d'essayer éventuellement de mettre au point un programme à partir de là ....
si tu passe dans le coin, g une série de questions à poser sur heures chaudes/heures froides ... afin d'essayer éventuellement de mettre au point un programme à partir de là ....
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Message complété le 14/03/2016 19:20:44 par son auteur.
On la voit là la courbe de gain qu'elle n'est pas linéaire ! ....
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Résultats du jour...
Le "ZB" est le programme en tendance à 6000 %. Pas pris position aujourd'hui
12 ter s'effondre
sar 2 bis aussi , difficulté en range à faible amplitude
les 2 autre résistent pas mal, notamment "sar" qui n'a ni TP ni stop
Le "ZB" est le programme en tendance à 6000 %. Pas pris position aujourd'hui
12 ter s'effondre
sar 2 bis aussi , difficulté en range à faible amplitude
les 2 autre résistent pas mal, notamment "sar" qui n'a ni TP ni stop
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Comment ça que de questions sans réponses. Vous etes vaches de m'abandonner pendant que vous allez jouer avec les filles et les seins je ...
En fait pastékator nous a donné une partie de la réponse et ça se voit en regardant la courbe de gains; elle est régulière et linéaire com s'il n'y avait jamais de perte, com si n'importe quel cerveau pouvait pondre avant Pâques un programme génial à 500% par an.
C'est du commerce peut etre; On veut vendre le truc ! ...
Je sais pas si y d'autres raisons. Le vengeur masqué anonyme va me laisser mariner dans mon jus jusqu'à ce que je sois coït !
En fait pastékator nous a donné une partie de la réponse et ça se voit en regardant la courbe de gains; elle est régulière et linéaire com s'il n'y avait jamais de perte, com si n'importe quel cerveau pouvait pondre avant Pâques un programme génial à 500% par an.
C'est du commerce peut etre; On veut vendre le truc ! ...
Je sais pas si y d'autres raisons. Le vengeur masqué anonyme va me laisser mariner dans mon jus jusqu'à ce que je sois coït !
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Que de questions sans réponse , à toi de jouer Waine mais pas avec les filles 😉
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si ça finit par etre fructueux c'est pas grave ...
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