Vers le trading automatique ? .... - Page 4

c'est un sacré boulot du coup!

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Oui Pastekator,

il y a forcement une erreur et c'est bien pour cela que je me suis détaché des résultats annoncés par le backtest. D'ailleurs avec un pote, le vengeur masqué anonyme, on se pose cette série de questions.

Si tu sais y répondre ....

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Salut !Quelque chose te rajoute par défaut 2 à 2,5% de gain par trade
- soit le logiciel triche
- soit le cout du broder est buggé (il te prélève -1% (cout négatif) à chaque mouvement soit +1% quoi que tu fasse)
- soit un erreur dans le code te rajoute 2% à chaque trade

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Boa ! G bosser hier !!! j'étais sur la route avec mon tracteur ...

@ pastekator.

A chaque fois on ne prend qu'un contrat qui vaut 10 euros. Ca fait donc bien du 500% par an, ce qui est fantaisiste et ne se reproduit pas en réel bien sur ...

La question est; " qu'est ce ça veut dire, qu'est ce que le gars qui a monté ça a voulu dire " ? ....


Boa, tu es dispensé de répondre ...

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La courbe est vraiment droite, c'est étrange parce qu'avec un facteur de 60 la courbe devrait être vraiment courbe (60 fois plus pentue vers 600k que vers 10k).


les gains sont ils réinvestis ?
- Si oui ça veut dire qu'au fur et à mesure du temps le gain diminue (passant de 1000% à 10% de gain annuel)
- Si non alors le système ferait théoriquement 500% par an (il produit 50K par an à partir de 10k) ce que j'ai du mal à croire

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>Genre,

là c'est le contre tendance

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Salut,

si tu parles de le courbes de gain, elles sont linéaires et régulières, limite exponentielle

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Peut tu nous montrer les courbes ?

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C'est la faute à Robert, il m'fait réfléchir le dimanche. J't'ai un mal de crane !!! ....

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Voici le problème ....

Ce programme est l'exact opposé; à savoir, j'achète qd la M3 est baissière, avec cloture de cette position si M1 croise à la hausse la M2. TP 200 et stop 5.

Bref, c'est de la contre tendance et le résultat est le meme !!! ( à la louche ...)

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Voici le résultat d'un backtest sur 11 ans.

En gros le programme dit; j'achète qd la M3 est croissante. Cloture si M1 croise à la baisse M2 et son contraire pour les positions vendeuses.
C'est un programme de suivi de tendance simpliste.
TP 200 points. Stop suiveur 5 points

Résultat sympa, mais le problème n'est pas là ....

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J'espère que la pêche est bonne. Moi g cogité ce weekend et je me suis fumé le cerveau ...

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Vous êtes en bonne voie les gars, continuez comme ça , bravo 😉
Bon ce soir dodo très tôt, demain ouverture de la truite 😉
Bon week end à tous

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Le sar bisteak avait une merdouille ce matin et je l'ai pas relancé. Je lui ai préféré le M2( j'anticipais une journée haussière ou les sar seraient pas atteint) mais fait trop vite, il est pas au point, j'aurais du prendre une MM lissée.

12 ter on a vu ce matin;

Les autres se comportent encore bien....

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Résultat du soir ...

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@ Adriasto,

g regardé ton tema 5 comme tu me l'as conseillé, et à première vue j'y vois pas de différences suffisantes avec ma combinaison M1 et M2, du moins en uth 30.

Ce qui m'arrangerait, je sais pas si tema peut le faire, c'est que la condition s'exécute pendant qu'elle se réalise et non point après la cloture de la bougie.

G demandé à un forumer sur un autre site, on verra s'il trouve quelque chose ...

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TEMA c'est dans les indicateurs du graph principal. C'est comme une moyenne mobile exponentielle mais calculée 3 fois (triple exponential mobile average), donc ultra réactif.


les grosses pertes sont parfois généré par des gaps.


oui c'est vrai.

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Adriasto,

les grosses pertes sont parfois généré par des gaps.

Tu me parles de "thema" je crois. Je connais pas. Je trouve ça ou ? Pour le mettre sur le graphique

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selon le rapport d'optimisation (pour le dax) il faudrait utiliser une mm 14 pour la prise de position et une mm de 20 pour la sortie. Une tema de 1 ne serait pas cohérent avec le reste des règles de sortie de position.


Pour une raison qui n'échappe j'ai dû réduire considérablement la taille de la capture pour qu'abcbourse l'accepte, alors que d'habitude cela fonctionne sans problème

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par contre une perte max à 16000 je ne peux pas encaisser ça ...

Message complété le 11/03/2016 13:41:00 par son auteur.

C'est génial ce rapport d'optimisation, j'aurais gagné un temps fou un utilisant cela plus tôt !

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