Vers le trading automatique ? .... - Page 6

Belle courbe très propre et régulière.


Degiro te permet d'exécuter des robots sur action ?

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Salut pastekator,

je suppose que tu parles de backtest ?

Tu parles de degiro; on peut choisir son broker pour exécuter son robot ? ...

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Message complété le 10/03/2016 20:17:15 par son auteur.

En noir: moyenne des 2 algorithmes
En vert: algorithme hausse -CAC40 (cad, s'il fait +10% et le cac -5% alors la performance est de 15%)
En bleu: algorithme bleu + CAC40 (cad, s'il fait +20% et le cac - 5% alors la performance est de 15%)

Couloir noir de ±2,5% suivant objectif (≈25% annuel)

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OK Waine vu. J'y jeterrais un oeil demain si j'ai le temps. Je t'es aussi envoyé le code de momimm si ça t'intéresse. Tu trouveras peut être le moyen de l'améliorer, moi je manque de recul je pense.

Message complété le 10/03/2016 20:15:30 par son auteur.

Intéressant Pastekator. Tu trades donc les actions si j'ai bien compris. Utilise tu un produit dérivé ?
Quel est le type de trading visé par ton robot ? scalping ? Swing ?

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Bonsoir à tous,

Ca m'a pris du temps, j'essai d'être exhaustif mais j'ai surement du oublier plein de choses donc n'hésitez pas si vous avez des questions !


Je commence par les résultats
<p>

Nombres de trades: 158 (60,3% de gains, ratio gain/perte: 2,17)
- 95 gagnants: moyenne: +7,47
- 63 perdants: moyenne: -3,56%

</p>
Gains depuis le 1er septembre: 12,89% (maximum actuellement): soit 25,83% extrapolé sur 1an
- moyenne géométrique par séance: 0,09% soit 11 séances pour 1%
- écart type mensuel: 1,726% soit 6,385% annualisé (je préfère surestimer de 10% la version annualisé)
- Sharpe ratio: 3,305 ((12,89%-1%)/6,375%), le 1% soustrait à la performance correspond au gain "sur" (livret A)


Maximum draw down
- sur une action: -12% (sachant qu'il y en a en permanence 10 en cours)
- sur le portefeuille global: -2,24%, il a fallu 5 semaines pour ré-atteindre le précédent maximum (c'est ma pire performance)


NB: je rajoute les graphiques dès que j'arrive à réduire leur format !

Message complété le 10/03/2016 20:09:22 par son auteur.

Frais pris en compte: 0,25€ + 0,04% (frais Degiro) + 1% annuel lors de VAD + TTF

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Adriasto,

je t'ai passé un de mes programmes. En backtest sur mars 2016 il donne des résultats proches des trades fait en réel mais sur une période de 1 an il est annoncé perdant à 100 %

Regarde si tu peux l'adapter en dax

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On peut pas vraiment se réjouir car on manque de recul fipuaa.

Aussi , un programme qui marche bien un jour peut merder ensuite.

Mais je reconnais que c'est une facilité psychologique. Si j'avais tradé en manuel, j'aurai pas pris le gros de la hausse, alors qu'un programme l'a fait et ensuite j'aurai surement renforcé sur repli sur MM ou ancien supports et je me serais fait banané.

Là les robots ne se sont pas posés de question ....

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bravo les gars, ça semble prendre le bon chemin votre affaire!

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Ah oui !

Là ça commence à me plaire, surtout que bien que je fasse tourner 5 programmes, je me focalise surtout sur les 2 " sar", et ils ont l'air de fonctionner.

Je vais modifier le "sar 2" pour le rendre aussi réactif que l'autre et je vais supprimer une condition de sortie au premier pour annuler une cause de bug que je pense avoir identifié ....

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fichtre c'est très vert waine !


Pour moi encore une journée perdante pour les 2 versions.

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Les robots semblent avoir bien réagis à Mario, mais 2 ou 3 trucs me turlupinent, je regarderai ça en soirée.

Là, il faut que je fasse semblant de bosser un minimum afin de payer la retraite à Tata. Com elle est pas trop élevée, ça me permet de commencer tard, mais fo qd meme y aller !!! ....

Message complété le 10/03/2016 14:50:20 par son auteur.

Fo pas trop s'énerver encore, y a pas mal de positions ouvertes en ce moment et il fo voir dans quelle conditions ça va cloturer ...

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Les robots commencent à être précis 👍
Attention demain grand chef siou arrive :

Message complété le 09/03/2016 20:58:06 par son auteur.

Bonne soirée à tous 😉

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Quelques détails sur "sar".

Il n'a ni TP ni stop suiveur. Si g réussi mon coup, le "sar 2" devrait corriger les défauts du premier mais pour l'instant pas assez de recul.

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Donc republication, mais rien d'extraordinaire depuis tout à l'heure, du moins pour les programmes qui m'intéressent

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je suis bien d'accord ....

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non bien sûr, mais c'est surement le signe que des améliorations sont peut être à réaliser.
Je ne connaissais pas, il a l'air intéressant ton site. Je vais y jeter un oeil. Mais je me méfie des résultats sur backtests. Moi aussi je peux te rendre milliardaire avec un backtest

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http://www.prorealcode.com



Tu connais ce truc ?

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Faut pas tout voir en noir, mommin est encore largement positif.
S'il refait un trade com celui qui l'a propulsé à 1000, c'est bon ....

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de mon coté c'est la cata cette semaine ne fonctionne pas.


2 trades : 1 gagnant et 1 perdant pour la v1 et 2 perdants pour la v2. c'est la première fois que les résultats des deux versions divergent. Logiquement le PF est de plus en plus bas.

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Ouais ma ça je sais pas faire.

Pour le reste faut confirmer, mais il me reste peut de temps ...

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