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Vers le trading automatique ? ....
Moi aussi quand je vends une action j'ai tendance à retourner voir ou elle en est, erreur ; du coup je ne le fais plus.
Aujourd'hui CAC vert
Adriasto
Salutations,
waine je trouve ton résultat encourageant. Ne laisse pas cet algo a l'abandon après seulement 1 journée, très volatile qui plus est. laisse lui plusieurs jours de recul. Un profit factor a 1,78 est très convenable (l'idéal étant un minimum de 2). Essaye d'analyser les grades perdants au fur et a mesure.
la je ne peux pas, mais ce week-end je ferais sûrement un bilan de mon algo qui a continué à tourner.
Message complété le 28/01/2016 21:52:18 par son auteur.
@simcour : Des algos tout prêt tu pourras sans doute en trouver sur internet (mais méfiance bien sur, il vaut mieux les lire, les comprendre et les tester avant).
Sinon il y a le breakout proorder disponible dans la notice de PRT 
ils annoncent un rendement en réel de 20% par an depuis 8 ans. Je ne l'ai jamais testé. Tu trouveras un test sur compte réel sur un autre site boursier
Bof! Je suis déçu. On était bien parti ce matin mais le programme semble patiner cet aprem ....
G pas les moyens de me poser des questions trop compliquées ou trop techniques. Souvent on se perd dans les détails, là ou il y a le diable...
PRT propose un système de programmation abordable autant techniquement que financièrement. Je sais pas si tu l'as essayé.
Peut etre que l'usage répondra à tes questions.
Moi je partage afin de faire découvrir et pour avoir des retours sur les trucs que je ne comprendrais pas.
Mais je ne peux inviter qu'a se faire sa propre opinion ....
Merci pour toutes ces précisions ; pour l'instant je suis bloqué sur des biotechs en MV, pas facile de s'en sortir si ce n'est
que patienter , j'ai eu de la chance avec Néovacs en faisant des A/R pour gagner un peu de fric.
La bourse n'est plus ce qu'elle était ; maintenant les cours sont manipulés et je vois que le CAC aussi 👎
Bon là petite siéste et ensuite je vais aller dehors car il y a du soleil 🌅
A+ 😉
Le langage semble etre du basic, ce truc informatique que certain ont peut etre appris vers la fin des années 80. J'en avais fait un pneu ....
Sur PRT tu peux l'écrire toi meme si tu es très doué, mais ils ont un système très abordable pour le codifier et je n'utilise que ça.
Un bébé de 4 ans peut y arriver ....
<partie coupé par Simcour>
Pour ce qui est de tester le programme sur d'autre interface, en plus de ne savoir comment faire je ne me suis meme pas posé la question .
De mon coté j'essaie plutot de mettre au point un programme très simple, donc facile à modifier, fonctionnant sur des tendances évidentes ce qui me parais (naivement peut etre) difficile à contrer.
Si d'autres ont des réponses plus élaborées ...."
Le Basic j'en ai déjà entendu parlé mais la question est quel est le dialecte du Basic qui est utilisé.
Le Basic (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code) ou en Français "Code d'instruction symbolique multi-usages du débutant" est une famille de langage de programmation.
Parmis les langages de cette famille nous pouvons citer (Ordre chronologique) :
1.Basic premier du nom développé par John George Kemeny et Thomas Eugene Kurtz en 1964.
Fiche Wikipédia sur Kemeny : https://fr.wikipedia.org/wiki/John_George_Kemeny
Fiche Wikipédia sur Kurtz : https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Eugene_Kurtz
2.QuickBasic développé par l'entreprise Américaine Microsoft Corporation entre 1985 et 1989.
Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/QuickBasic
3.Visual Basic développé par la société Américaine Microsoft Corporation entre 1991 et 1998.
Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic
Le langage semble etre du basic, ce truc informatique que certain ont peut etre appris vers la fin des années 80. J'en avais fait un pneu ....
Sur PRT tu peux l'écrire toi meme si tu es très doué, mais ils ont un système très abordable pour le codifier et je n'utilise que ça.
Un bébé de 4 ans peut y arriver ....
Je vais voir des potes aujourd'hui qui boursikotent, un fait justement un autre programme sur une autre plateforme , mais ça parait très très lourd à mettre au point.
Sur whilselft (je sais plus comment ça s'écrit) il proposerait aussi des robots de ouïe dire mais le K demandé serait de 20000 euros alors que sur PRT 150 suffirait.
Pour ce qui est de tester le programme sur d'autre interface, en plus de ne savoir comment faire je ne me suis meme pas posé la question .
De mon coté j'essaie plutot de mettre au point un programme très simple, donc facile à modifier, fonctionnant sur des tendances évidentes ce qui me parais (naivement peut etre) difficile à contrer.
Si d'autres ont des réponses plus élaborées ....
1.Quel sont les langages de programmation utilisables sur les différentes plate-formes ?
2.Y'a t'il des programmes fournis avec ces plate-formes dont le code source est modifiable ?
3.Y'a t'il un moyen de tester notre programme dans l'interface des différentes plate-formes pour s'assurer qu'il fonctionne correctement avant utilisation ?
G une trace sur ce graphique...
Message complété le 27/01/2016 22:03:24 par son auteur.
En fait c'est un programme qui au backteste a donné de meilleurs résultats en 1H, mais là je l'ai testé en 15 mn pour avoir plus de cas.
Demain je laisse tourner toute la journée ...
Message complété le 27/01/2016 21:59:00 par son auteur.
Je l'avais lancé un peu plus tot en soirée ou aussi en 5 trades il avait généré un gain de 130 euros en 2 heures et 1 contrat à chaque fois.
G essayé un autre programme entre mais il était moins performant (100% de perte !!!)
Adriasto
Oui, si on avait en réel les résultats de certains backtests, on serait tous en réunion à tahiti les pieds dans l'eau à siroter des mojitos
il faut que je passe en démo réel, parce que la machine, si g bien compris, continue de backtester sur des données anciennes et optimise les trades sur les bougies en fonction de OCBH com tu dis.
Je m'en occuperai demain, là je sors d'une réunion de travail hyper importante à la cave et g un pneu trop mélangé les Tarani rosé et je sais plus quels autres rouges ...
Ton coté Haddock devrait me comprendre ...
A plus !
Message complété le 26/01/2016 19:21:46 par son auteur.
... et je trouve tes résultats satisfaisants pour une journée. A mon avis, 20 à 40 % par an de façon régulière sans se prendre la tête serait déjà super ...
Adriasto
j'ai peut être trouvé un compromis pour mon algo en ticks. Je l'ai réglé sur 17 secondes et lancé hier soir.
Bilan 9 trades : 4 gains et 5 pertes. Journée en gain malgré tout, avec un profit factor à 3.1. pour un total de 10.5 points de gains.
Message complété le 26/01/2016 18:28:26 par son auteur.
@waine : ton algo posté hier soir est très impressionnant 
mais une chose m'intrigue : les positions sont comme cloturées immédiatement ? c'est étrange, surtout la rubrique "temps dans le marché" à 0.
L'as tu lancé en test ?
Message complété le 26/01/2016 18:34:56 par son auteur.
Les graphs qui tournent chez PRT sont hébergés par PRT et non le courtier.
Boa il bouffe des slips sans problème même si ça fait bêta ...
Message complété le 26/01/2016 13:59:47 par son auteur.
Ensuite, pour savoir si on peut lire ton codage, prt prétend que non, il faudrait savoir ou il se trouve.
Chez prt ou dans son ordi ? ....
A+
mais les LVC et BX sont tributaires de Lyxor qui peut faire faillite ... ....
Pas de pitié pour les croissants !!!
Message complété le 26/01/2016 13:34:58 par son auteur.
Mais pour cela il faut que je trouve un broker, dans une banque frais trop élevés.
meme en dynamique, c'est le OCHB " d'Adriasto" qui semble fonctionner.
Il parait utile de passer en live sur compte démo afin de voir ce que vaut vraiment une stratégie en temps réel ...
Sinon c'est plus ou moins du vent ....
