Vers le trading automatique ? ....

Avant d'aller au lit, les résultat de ce soir ...

Message complété le 25/01/2016 21:40:47 par son auteur.

Donc sur cac future, uth 30 mn backtesté du 4 janvier 2016 a aujourd'hui. K 10 000 euro et on prend 1 contrat a chaque fois.

Pourcentage très bien mais nombre de position gagnante a améliorer ...

Alors,

ce que j'appelle statique, c'est qd PRT te propose le graphe de la veille,

ce que j'appelle dynamique c'est qd PRT te propose les graphes en cours avec des cotations inférieurs à 1 jours, donc uth 1H, 30 mn, 15 mn et ticks ...

Je sature un pneu, je regarderai demain surement ...

Message complété le 25/01/2016 21:05:11 par son auteur.

merci yopy!

Je progresse, t'inquiète ...

Bon courage bubu

Qu'est ce que tu appelle dynamique ?


Pour les mini-lots, ça m'est proposé lorsque je recherche les produits. 0.2 lots je ne sais pas si c'est possible, cela dépend du courtier je suppose.
Je poursuis les tests.

Aaaaah ! Ça va mieux !

Je viens de passer en dynamique et les résultats semblent un peu plus réalistes ( en statiques la machine me sortait des résultats pouvant aller jusqu'à 1200 % sur l'année écoulée ce qui faisait pas crédible ...)

@ adriasto

Tu es bien plus avancé que moi, tu fais des trucs compliqués avec des ticks ( a chacun sa tac ...). Moi je voudrais rester sur cac, donc future, je pense en UT 15 ou 30 mn.

Comment on fait des mini-lot.

Je voudrais aussi partir avec un K de 1000 et utiliser 500 euros de marge. Ca fait quoi ? 0.2 lots ? ... ça passe pas dans la machine ....

Ah super!

Je vois que tu as bien avancé. Je regarderai cela plus en détail en soirée.

A bientot ...

Message complété le 25/01/2016 14:14:02 par son auteur.

Dans mon exemple aussi un spread de 2 est pris en compte

Voilà pour le 2e. Attention, le taux de réussite est impressionnant sur le papier, mais il y a un réglage à trouver : je cherche comment cloturer automatiquement la position après une durée définie, sinon cela laisse parfois place à une moins-value latente trop conséquente. Donc algo valable sur le papier, mais, pas transposable en réel pour le moment. Je l'ai essayé en démo "live" sur le dax, il fonctionne bien, mais il y a ce problème de moins value latente qui reste à résoudre.

Bonjour Waine,


Je suis passé en dynamique ? si par là tu veux dire trading réel, non pas encore, mais j'ai un algo en phase de test + un autre, que je n'arrive pas à lancer, pour raisons techniques liées à prorealtime.


OCHB : ouverture, cloture, haut et bas (les 4 informations de la bougie).


Voici, pour l'algo le plus prometteur, test effectué sur dax (mini lot) en UT 21 ticks, avec un capital initial de 1000 euros. Backtest du 16/12/2015 à aujourd'hui. C'est celui-là que je n'arrive pas à lancer en test automatique, car PRT permet de backtester en ticks, mais pas de faire du trading automatique en ticks, il veut la seconde au minimum ! Donc des réglages à faire

Message complété le 25/01/2016 13:18:44 par son auteur.

Note : je prend en compte le spread dans le backtest.

Non yop.

Aucun logiciel de particulier. Tu vas sur ProRealTime et il y a des vidéo qui expliquent assez bien. Ne bloquez pas sur le programme basic, c'est assez simple a faire et bien expliqué.

Déjà si j'y arrive ... .... c'est un signe !!!

Le dernier truc assez louche; tout serait gratuit si plus de 4 ordres par mois, à part le spread ....

Message complété le 25/01/2016 12:18:15 par son auteur.

éh boa, te plaint pas, sur Zone il te font au moins sauter quelque chose ... ...

Elo Bubu elo tata


Bubu tu utilise un logiciel ? Si oui lequel ?

Salut adriastro.

C'est un des premiers programmes, donc j'étais pas trop au point et je l'ai pris com exemple car le pourcentage est encore assez raisonnable.

Ensuite je vais relire plusieurs ce que t'écrit pour bien comprendre car le basique ....

Message complété le 24/01/2016 20:55:05 par son auteur.

Oui, les lignes 31,32,33 sont sur le meme indicateur mais si je me rappelle bien la ligne 33 demande qu'il sont croissant.
Donc M15 > m15 précédente .

C'est du moins ce que j'ai du vouloir programmer ...

Message complété le 24/01/2016 20:56:30 par son auteur.

UT jour.

Es-tu passé en dynamique ? ...

Message complété le 24/01/2016 20:57:28 par son auteur.

et c'est qui OCHB ? ....

Hello


Beau projet, je travail aussi sur le sujet depuis 1 mois environ. Nous pourrons échanger dessus si tu le souhaite. Là je ne peux pas trop, je ne suis pas sur mon ordinateur principal.
Une petite erreur dans ton code : tu as exactement le même indicateur pour les 9 et 10, donc la condition c5 basée dessus est inutile
Quelle UT utilise-tu ?


Attention aux backtest, car PRT ne prend en compte que OCHB, donc ne sait pas forcément qui est touché en premier, mais c'est une bonne indication.


Bon courage,
et au plaisir d'échanger sur le sujet

Voilà ce que ça donnerait.

G changé le nombre de CFD, dans ce résultat on ne prend qu'un CFD.

Le gain est déjà intéressant mais on n'a que 45.32% de positions gagnantes.

Il y a un système pour optimiser les méthodes essayées. Dans ce cas là il n'y a pas de pyramidage ...

Autant vous dire qu'on peut arriver à de très haut sommets suivant les méthodes que l'on trouve, avec les problèmes cités auparavant, ce qui me fait me poser une série de question ;

- est on vraiment de bon traders ?
-le programme fonctionne t'il vraiment bien, meme si il y a quelques incohérences ,
-quel est l’intérêt de mettre au grand public de tels outils à leurs disposition ? ...

J'apprécierai que d'autres se lancent et essayent pour voir ce qu'ils trouvent.

Je vais continuer de mon coté et vous tiendrais informé ...

Voici un programme dans le grand carré de gauche. C'est bien expliqué et assez facile à faire.

Le capital de départ est de 1000 euros. On prend a chaque signaux 2 CFD ( par rapport a la marge et au MM).

La méthode est backtester sur un an. Je prends cette période car on l'a tous en mémoire, le cac a fait au plus haut 20% pour finir quasi à l'équilibre et chacun a en mémoire sa performance annuelle.

là c'est un programme tout couillon. Je crois de mémoire qu'il achète 2 contrats si le court cloture au dessus de la M15 croissante

Depuis plus de 15 jours environ, j'ai commencé a tester sur PRT un système de programmation qui permettrait de mettre au point du trading automatique.

Je trouve cela très intéressant si ça pouvait marcher " comme il faut", car g pu remarquer, autant à titre personnel que parfois chez certains potes ou participants de forum, on peut avoir de bonnes tactiques pour aborder le marché, mais qu'il y a un moment ou le mental flanche ou alors c'est l'émotion qui prend le dessus, qui nous fait sortir de notre " plan de route" et l'on fini par de MV .

A mes yeux, un robot suivra "bêtement" le programme qu'on lui donne sans jamais se poser de question.

Pour l'instant j'en suis qu'a tester différentes stratégies sur les graphiques statiques, et j'avoue que je ne comprends pas tout très bien.
En ce sens que parfois il y a des incohérences entre ce que je programme et certains ordres qui seraient exécutés et d'autres qui ne le sont pas.
Je travaille essentiellement sur cac cash et quand je passe sur cac future, même en adaptant les paramètres je trouve parfois des résultats diamétralement opposés.

Je pédale un pneu ...

Sur cacou cash il m'arrive de trouver des résultats surprenant avec des tactiques simplistes. Afin d'éviter quelques emballement j'éviterai de les publier pour qui d'intéressé cherche et se face sa propre opinion.

La semaine prochaine je vais essayer de passer en graphique dynamique, suivant mes disponibilités.

Dans l'immédiat, si ça passe avec capture je vous fais voir quelques exemples d'ébauches ...